1、浅析银行经济资本管理 【摘 要】随着中国科学技术以及管理理念的迅速发展，为了适应时代的发展趋势，国内各个银行内部开始对经济模式和管理模式进行革新与发展，国家领导人以及银行负责人对银行经济资本的有效管理，可以加快中国经济发展进程。银行经济是国家经济之本，银行经济资本管理的发展直接影响中国在世界经济实力强国中的地位。银行经济是中国经济发展的源泉。然而，随着经济全球化、互联网以及信息技术的到来，国家银行经济资本管理面临着新的挑战与机遇。国家银行必须制定有效的经济资本管理对策，促使中国经济又好又快的发展。本文就是对银行经济资本管理 进行分析与研究。 【关键词】经济资本；管理；风险；措施 一、经济资本的
2、含义及特点 经济资本是一个新出现的统计学概念。一方面，它是描述在一定的置信度水平上，所需要的资本。它是根据银行资产的风险程度的大小计算出来的，计算经济资本的前提是必须要对银行的风险进行模型化和量化。这样还能计算出各个业务部门或业务产品所需要的资本；另一方面，经济资本指用于承担业务风险或购买外来收益的股东投资总额，是由商业银行的管理层内部评估而产生的配置给资产或某项业务用以减缓风险冲击的资本，因此经济资本又称为风险 资本，经济资本的计算公式：经济资本 =信用风险的非预期损失 +市场风险的非预期损失 +操作风险的非预期损失。经济资本重要特点就是 “ 需要的 ” 资本， “ 应该有 ” 多少资本，而
3、不是银行实实在在已经拥有的资本。 二、银行经济资本管理作用 1.降低银行的风险性 由于经济资本本身注重以严密模型为依托和经济资本风险量化性的特点，使银行对风险的计量与研究更为周密和谨慎。对经济资本的研究可以直接精确的反映银行的风险状况，提高银行抵抗风险的精确度。银行根据风险的状况，增强防范意识，调整战略目标，降低银行的风 险，促进银行健康发展。 2.提高银行业务的战略规划 （ 1）经济资本注重银行业务的发展前景；（ 2）经济资本考虑业务发展过程中面临风险的指数。使 ?y行科学、有效地发展业务的同时根据自身的风险指数制定相应的战略目标，促进银行的长久发展。 3.提高业务价值 银行施行资本管理：（
4、 1）经过经济资本风险状况分析，使不同业务的风险有了比较；（ 2）根据业务本身价值与业务利润的分析，使银行既对业务风险进行调控，降低某业务的风险指数，又可以择优选择业务，扩大银行的利益，使业务充分发挥自身价 值，优化业务组合。 4.提高银行管理的公平性与可持续性 经济资本是科学的方式衡量业绩的标准：（ 1）银行考虑经营效益成本；（ 2）银行必须考虑效益背后的风险指数，把风险转换为成本。银行必须对产品、业务以及人员等方面进行综合考虑，进行评估，使各阶层人员价值得以体现，促进银行发展。 5.对经济资本的计算可以提高资源优化配置 持有资本等同于银行拥有了业务发展的运用资金。因此，银行流动资金有限，银
5、行必须精确计量所需资本，使资源发挥最大潜力的同时保持资本最优配置，提高银行经济与利益 。 三、银行无经济资本管理现状 经济资本管理是银行先进管理方式，是落实资本充足监管要求、加强银行内部资本管理和风险管理的重要手段。如果银行没有经济资本管理，则银行信用风险、市场风险以及操作风险无法直观的体现，银行无法有效的根据风险状况制定战略规划，使银行无法适应时代的潮流。银行对于业务风险不了解，盲目的配置，浪费业务价值，使得原本可以降低风险的业务，依旧以高风险的状态呈现，使银行工作人员与业务以及资源无法达到最优化的状态，扩大银行的成本，阻碍银行的发展。 四、银行经济资本有效管 理措施 1.银行对员工培训，建
6、立以经济资本管理理念为基础的银行价值观 银行对业务与产品进行有效整合，配置以及调控，使得资源配置最优化，业务组合最优化以及业务与资源的最优化，使银行用最少的资源创造最大利益。银行通过经济资本管理对员工采取绩效奖惩制度，轮岗制度以及福利制度，使员工充分的发挥主观能动性和最大的潜力，促使银行业务与产品更好更快的发展。 2.建立经济资本制约机制 （ 1）通过限制资产增长与减少资产规模等调控手段，制约银行风险的增长，从而控制经济资本的增长；（ 2）调 整产业结构，把现有的高风险业务通过各种手段转化为低风险的业务。把资本配置在低风险的业务上。通过经济资本管理确保信用风险、市场风险以及操作风险等方面水平达到监管要求，使经济与监管资本保持平稳。 3.提高银行的回报率促进银行其他业务的发展 增加利息收入、业务收入以及中间业务的收入等各种收入，减少支出，运营成本减低到最小，使银行利益最大化，从而使银行持续稳定的发展。 4.做好存款、清收款以及中间业务适应经济资本管理模式的发展。 五、结语 银行经济资本管理是银行发展 必走之路，银行管理根据经济资本管理进行风险调控与创新，促进银行经济更好更快的发展，使中国快速完成世界强国的战略目标。 参考文献： 曾刚 .中小银行经济资本管理理论与实践 M.经济管理出版社 .2014.
