1、银行流动性风险管理浅析 摘要： 关键词： 从事银行业工作多年来，笔者银行流动性风险管理的发展研究颇多，现结合我国银行流动性风险管理的发展历程及存在的问题，提出了加强流动性风险管理的几点措施，以期更好地银行产业的发展服务。 流动性风险是银行经营过程中最主要的风险之一，在银行经营过程中，流动性风险一直是存在的。流动性问题是当今世界金融领域中尚未解决的主要难题之一，流动性问题解决得不好，就有可能导致流动性支付危机，这一问题对金融机构尤其重要。 所谓流动性风险，就是银行缺乏足够的流动性储备来随时应付即期负债的支付或满足贷款需求，从而引发挤兑风潮或银行信誉丧失的可能性。这种可能性一旦转化为现实，银行的损
2、失和在社会上的恶劣影响就难以弥补和消除，这会使银行的生存和发展受到威胁，严重时会导致银行业的破产。银行危机的历史，不管危 机的起因是什么，危机的表现形式必然是流动性不足进而引入困境或破产。 自 1998年 1月 1日起，中国人民银行取消了对国有商业银行贷款限额的控制，在推行资产负债比例管理和风险管理的基础上，对国有商业银行贷款增加量的管理方面，取消指令性计划，改为指导性计划，实行 “ 计划指导、自求平衡、比例管理、间接调控 ” 新的管理体制。自此，中国的银行开始迈入了没有限额控制的严格意义上的资产负债比例管理的新时期。至今，各大银行在资产负债管理模式上仍然不断探索，力求找到更加适合自身发展，在
3、确保安全性和流动性基础上增加盈利的更加符 合现代经营理念的流动性风险管理方式。 总结大全 改革开放 20多年来，我国银行相继采用过资产管理策略、负债管理策略，但没有真正实施过资产负债综合管理策略。我国银行业的资产、负债管理与国外商业银行不同，它不是一种流动性管理策略，而是一种总量、计划和规模管理策略。迄今为止，我国银行还没有开展过真正严格意义上的流动性管理，应该说这与商业银行的性质是不相吻合的。主要体现在流动性风险管理意识淡薄、流动性管理指标体系有局限性和中央银行流动性监管存在着严重的信息不充分。 在市场经济条件下，银行产权制度改 革的步伐不断加快，国家信用将不再是商业银行信誉的支撑者，商业银
4、行出现流动性风险以致倒闭将不再是神话。所以，我们要加强银行流动性风险管理，其措施有这样几点：一是，增强风险管理的意识，在确保资金安全和正常流动的前提下，实现银行的盈利；二是，建立独立的风险管理组织体系，设立专门的流动性管理部门，并聘请流动性经理，对流动性进行系统深入的管理。其行为指导准则是：第一，必须随时与银行的高层管理者联系，确保流动性管理的优先性和明确的目标；第二，必须跟踪银行内所有资金使用部门和筹集部门的活动，并协调这些部门与流动性管理部门 的活动；第三，必须连续分析银行的流动性需要和流动性供给，以避免流动性头寸过量或不足；三是，加快货币市场发展，拓宽银行的融资渠道，为银行流动性管理创造
5、市场环境。银行流动性管理要求银行资产和负债保持一种流动性状态，当流动性需求增加时，通过变卖短期债券或从市场上借入短期资金增加流动性供给；当流动性需求减少、出现多余头寸时，又可投资于短期金融工具，获取盈利，为银行流动性管理创造市场环境。首先要大力发展证券市场特别是国债市场，增加国债品种和数量，大力发展银行间债券市场，为银行流动性管理提供了广阔空间；其次要大力发展票 据市场、同业拆借市场等，在条件成熟时，还可允许商业银行在金融市场上发行金融债券；四是，需求预测和分析，建立有效的风险预警机制。要搞好对资产流动性的预测和分析，然后在流动性预测和分析的基础上建立流动性风险的预警系统。应该借鉴西方商业银行
6、成熟的经验，采取科学的预测和度量方法。 总结大全 金融创新作为金融领域各种要素的重新优化组合和各种资源的重新配置，已成为目前金融业核心竞争力的重要组成部分。随着中国金融业的逐步开放、人民币的国际化、以及国际金融市场风险全球化，我国银行金融创新势在必行。 金融 创新自上个世纪 60年代以来一直受到全球银行业的大力追捧，并逐步发展成为各银行集团核心竞争力的一个重要组成部分，尤其是商业银行。他们通过对金融制度、金融产品、交易方式、金融组织、金融市场等的创新和变革，以重新优化组合金融领域各种要素，同时实现各种资源的重新配置，金融创新亦已成为金融体系促进实体经济运行的 “ 引擎 ” 。我国银行不仅需要面
7、对国内外激烈的市场竞争，在国际化过程中同时还要应对国际金融全球化的巨大风险，所以深入分析我国商业银行金融创新的动因，结合我国银行目前金融创新的现状，找到金融创新的突破口就显得尤为重要 。 我国银行金融创新中存在的问题，有这样几点： 一是金融品种单一 。即消费信贷、网上银行、租赁、个人理财业务等只是少量开办，仍处于初级的探索阶段，投资银行、商业银行、国际金融和衍生金融工具业务等方面，尚有可观的发展空间。现阶段，我国银行新业务的发展规模仍然较小，在银行的整体业务规模中占的比重仍然较低。从整体情况来看，中国的银行整体规模还十分小；二是金融创新数量扩张快、质量低 。即由于金融创新主体素质不高，创新的内
8、容显得比较肤浅。同时我国金融创新的科技含量较小，深度不够。我国金融所依托的硬件设施和软件 技术还很落后与西方国家的银行业务电脑化、专业化、经营管理的信息化还相距甚远。而且，我国网络技术水平整体上还比较落后，也限制了我国金融创新水平的提高；三是业务创新不均衡。即资产业务是指运用货币资本来获得利润的业务，主要由部分组成，即现金资产、放款、证券投资和其他资产。从金融创新的动因来看，我国金融创新的动因有所偏差，金融机构创新的微观动机则偏向于在无序竞争中抢占市场份额，出现了许多不计成本甚至负效益的金融创新。中间业务主要是指那些银行不需动用或较少动用自己的资金仅以中间人的身份代客户办理收付和其他委托事项提
9、供 各类金融服务并收取服务费和佣金的业务它具有风险低、盈利高、服务性强等特征。近年来，中间业务是一个发展很快的业务，其发展速度已大大超过了传统业务。与国外商业银行相比我国银行经营的中间业务主要是汇兑、结算等业务；四是金融创新环境约束 。即一方面，作为经营主体来 看，在很大的程度上，我国的金融体系仍存在一定程度的垄断，四大国有银行无论在机构数量、从业人员以及资产负债规模等方面都占有垄断地位，这种行业的垄断，不利于金融创新。另外，金融管制仍相当严格，过多的金融管制抑制了金融创新。 银行金融 创新的对策分析有：一，立足市场及客户。即金融创新是增强自身实力，提高自身竞争力的重要举措，因此每一项金融品种
10、的创新，都要与客户紧密联系起来，同时需与追求经营效益最大化结合起来。这就从客观上要求我们在创新时，既要考虑实际情况，又要符合市场需求和消费者的需要；二，坚持原创和高起点 。即在确定金融创新主攻方向时，银行应选择技术原创型创新为突破口。其依据是：第一，技术原创型创新代表着当今国际潮流，以此为突破口，可以发挥我国商业银行的后发优势，保持技术上的高起点。第二，在我国还存在比较严格的金融管制的情况下，技术原创 型创新受金融管制的程度相对较小，因此比较切实可行；三，加强创新科技含量。即随着信息网络技术的发展，金融创新的范围进一步扩大，金融创新的进程进一步加快。提高金融产品的科技含量，延伸金融的服务触角，是银行提高核心竞争力的关键。 总之，我们要建立一套科学实用的流动性预警界定监测指标体系，以便在日常业务管理中准确的监测流动性风险，一旦发现风险达到警戒线就及时发出预警，从而把流动性风险管理纳入科学化、规范化和程序化的轨道，逐步形成新型的流动性风险管理运行机制和流动性安全保障机制，以更好地提高银行业的避险能力 。
