我国金融系统性风险预警指标体系的构建与应用吕江林赖娟摘要本文以金融系统性风险的同步变量构成的中国金融压力指数为被解释变量，以滞后的宏观经济变量、货币信贷变量、资产价格变量和相关经济大国的宏观经济变量为解释变量，运用逐步回归法建立了金融系统性风险最佳预测方程，从而构建起了金融系统性风险预警的合理、实用的指标体系；并用此最佳预测方程对我国2010年金融系统性风险状况进行了预测。预测结果表明，前三季度我国金融系统性风险呈上升态势，且高于2008年的最高值；第四季度开始，金融系统性风险有下降趋势。关键词关键词金融系统性风险；最佳预测方程；预警指标体系中图分类号中图分类号F832.5F832.5一、引言金融安全是国家经济安全的核心，而确保金融安全的核心是金融系统性风险的防范与控制。建立一个有效的金融危机早期预警系统模型，是各国政府、国际金融组织及学术界研究金融安全及金融系统性风险问题时最为关注的问题之一。建立金融危机早期预警系统模型的意义在于，通过定量分析模型，找出金融危机发生的条件和能够预测该条件的一组经济金融变量，然后通过监测这一系列可测经济
