第一章风险管理基础.doc

第一章 风险管理基础本章知识线索风险管理基础风险与风险管理风险、收益与损失风险管理与商业银行经营商业银行风险管理的发展商业银行风险的主要类别信用风险市场风险操作风险流动性风险国家风险声誉风险法律风险战略风险风险管理的主要策略风险分散风险对冲风险转移风险规避风险补偿商业银行风险与资本资本的概念和作用监管资本与资本充足率要求经济资本及其应用风险管理的数理基础收益的计量常用的概率统计知识投资组合分散风险的原理第一节风险与风险管理 一、风险、收益与损失（一）风险的定义（1）风险是未来结果的不确定性（或称为变化）。（抽象概念）（2）风险是损失的可能性。（本书的理解）（3）风险是未来结果对期望的偏离，即波动性。（现代金融风险管理理念）（二）风险与损失风险绝不能等同于损失。损失是事后概念，风险是明确的事前概念。两者描述的是不能同时并存的事物发展的两种状态。金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失和