深证成份交易型开放式指数.DOC

1、 深证成份交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 2 目录 1、 绪言 . 4 2、 释义 . 5 3、 基金管理人 . 9 4、 基金托管人 . 16 5、 相关服务机构 . 20 6、 基金的募集 . 22 7、 基金合同的生效 . 27 8、 基金份额折算和变更登记 . 28 9、 基金份额的交易 . 30 10、 基金份额的申购和赎回 . 32 11、 基金的投资 . 40 12、 基金的财产 . 45 13、 基金资产估值 . 47 14、 基金的收益与分配 . 51 15、 基金的费用与税收 . 53 16、

2、 基金的会计与审计 . 55 17、 基金的信息披露 . 56 18、 风险揭示 . 61 19、 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 . 63 20、 基金合同的内容摘要 . 66 21、 基金托管协议的内容摘要 . 83 22、 基 金份额持有人服务 . 96 23、 其它应披露事项 . 97 24、 招募说明书存放及其查阅方式 . 99 25、 备查文件 .100 深证成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 3 重要提示 本基金经中国证监会 2009 年 10 月 13 日证监许可 20091066 号文核准募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国

3、证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益， 亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本

4、招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 4 1、 绪言 本招募说明书依据中华人民共和国证 券投资基金法（以下简称基金法）、证券投资基金运作管理办法（以下简称运作办法）、证券投资基金销售管理办法（以下简称销售办法）、证券投资基金信息披露管理办法（以下简称信息披露办法）、以及深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责

5、任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息 ,或对本招募说明 书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照基金法、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 5 2、 释义 本招募说明

6、书 中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 本合同、基金合同 深证成份交易型开放式指数 证 券投资基金基金合同及对本合同的任何有效的修订和补充 中国 中华人民共和国 (仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 ) 法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件 基金法 中华人民共和国证券投资基金法 销售办法 证券投资基金销售管理办法 运作办法 证券投资基金运作管理办法 信息披露办法 证券投资基金信息披露管理办法 元 中国法定货币人民币元 基金或本基金 依据基金合同所募集的 深证成份交易型开放式指数 证券投资基金 交易型 开放式指数基金 深圳证券

7、交易所交 易型开放式指数基金业务实施细则定义的“交易型开放式指数基金”，即 指经依法募集的，以跟踪特定证券指 数为目标的开放式基金，其基金份额用组合证券进行申购、赎回，并在深圳证券交易 所上市交易 ETF 联接基金 是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF（以下简称目标 ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。简称联接基金 招募说明书 深证成份交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书及其定期的更新 托管协议 基金管理人 与基金托管人签订的 深证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议及其任何有效修订和补充 发售公告 深证成份交易

8、型开放式指数 证券投资基金基金份额发售公告 中国证监会 中国证券监督管理委员会 银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 基金管理人 南方基金管理有限公司 深证成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 6 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 根据基金合同及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者 基金合同当事人 受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基 金托管人和基金份额持有人 个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人 机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注册登

9、记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织 合格境外机构投资者 符合合格境外机构投资者境内证券投资管理办法及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的 基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构 投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会 允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称 销售机构 基金管理人 、 发售代理机构及申购赎回代理券商 基金销售网点 基金销售机构的销售 网点 发售代理机构 指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 申购赎回代理券商 指基金管理人指定的办理本基金申购、赎

10、回业务的证券公司，又称为代办证券公司 登记结算 业务 指中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则定义的基金份额的登记、托管和结算业务 基金 登记结算机构 指中国证券登记结算有限责任公司 认购 在本基金募集期内 投资者购买本基金基金份额的行为 ，投资者可以现金或股票方式申请认购 发售 在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为 申购 基金合同生效后， 基金投资者向基金管理人购买基金份额的行为 赎回 基金合同生效后， 基金投资者向基金管理人卖出基金份额的行为 申购赎回清单 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的深证成份

11、交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 7 文件 申购对价 指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 赎回对价 指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交 付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 组合证券 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 标的指数 指深圳证券交易所编制并发布的深证成份指数及其未来可能发生的变更 完全复制法 一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指数的目的 现金替代 指申购、赎回过程中，投资者

12、按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 现金差额 指最小申购、赎回单位的资产净值与 按 T 日 收盘价计算的最小申购、赎 回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的 现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 最小申购、赎回单位 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 基金份额参考净值 指深圳证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 预估现金 差额 指由

13、基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金差 额由 申购赎回代理券商（代办证券公司） 预先冻结 基金份额折算 指本基金建仓结束后，基金管理人根据本基金合同规定将投资者的基金份额进行变更登记的行为 基金账户 基金 登记结算机构 给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户 交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 基金合同生效日 基金 募集 达到法律规定及 基金合同 约定 的条件， 基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监深证成份交易型开放式指数

14、证券投资基金招募说明书 8 会书面确认之日 募集期 自基金份 额发售之日起不超过 3 个月的期限 基金存续期 基金合同生效后合法存续的不定期之期间 日 /天 公历日 月 公历月 工作日 深圳证券交易所的正常交易日 开放日 申购赎回代理券商 办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 T 日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日 自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日） 转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一交易账户的业务 基金收益 基金投资所得的股票红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益和因运用基金财产带来 的成

15、本或费用的节约 收益评价日 基金 管理人对本基金相对标的指数的超额收益率进行评估之日 基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程 货币市场工具 现金； 一年以内 (含一年 )的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内 (含三百九十七天 )的债券；期限在一年以内 (含一年 )的债券回购；期限在一年以内 (含一年 )的中央银行票据；中 国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的 金融 工具 指定媒体

16、 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 不可抗力 本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 9 3、 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：南方基金管理有限公司 注册地址： 深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦 塔楼 31、 32、 33 层整层 成立时间： 1998 年 3 月 6 日 法定代表人：吴万善 注册资本： 1.5 亿元人民币 电话：（ 0755） 82763888 传真：（ 0755） 82763889 联系人：鲍文革 基金管理人南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字 19984 号文批准，由南

17、方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。 2000 年，经中国证监会证监基金字 200078 号文批准进行了增资扩股，注册资本达到 1 亿元人民币。 2005年，经中国证监会证监基金字 2005201 号文批准进行增资扩股，注册资本达 1.5 亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司 45%、深圳市机场（集团）有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。 二 、主要人员情况 1、董事会成员 吴万善先生，董事长，中共党员，工商管理硕士（ MBA），高级经济师。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支

18、行科员、华泰证券股份有限公司发行部副经理、总经理助理、副总经理、总裁，现任华泰证券股份有限公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长。 马昭明先生，董事，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任电子工业部第 898 厂会计科科长，华泰证券股份有限公司副总会计师、华泰证券股份有限公司副总裁、现任联合证券董事长、党委书记。 张涛先生，董事，中共 党员，博士，经济师。历任华泰证券股份有限公司总裁秘书、上海投资银行业务部副总经理、深圳总部总经理兼深圳营业部总经理、总助兼董事会秘书，现任华泰证券股份有限公司副总裁。 汤大杰先生，董事，中共党员，博士。历任深圳市计划局综合处主任科员、易方达基金管理有

19、限公司投资管理部经理、深圳市机场股份有限公司投资发展部经理、深圳市机场（集团）有限公司投资经营部经理。现任深圳市机场股份有限公司董事、深圳市机场（集团）有限公司副总经理。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 10 周建国先生，董事，中共党员，经济学硕士。历任某公社会计、团委书记；江西财经学院教师、企业财 务教研室负责人、会计系办公室主任、会计系副主任、成教处处长；深圳中旅信实业有限公司副总经理；深圳市商贸投资控股公司审计部部长、计财部部长、纪律委员，兼任商控实业有限公司党委书记、董事长、市商贸投资控股公司总裁助理；深圳市投资控股有限公司计划财务部部长；现任深圳市投资控股有限公司副总

20、经理。 洪文瑾女士，董事，中共党员，工商管理硕士（ EMBA）。 24 年经济工作经验，其中 15年金融从业经历。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、厦门建发信托投资公司副总经理、厦门建发信托投资公司副总经理，现任厦门国际信托有限公司董 事长、总经理。 庄园芳女士，董事，经济学硕士，经济师。历任福建兴业证券公司交易业务部总经理助理、证券投资部副总经理、总经理；投资总监；现任兴业证券股份有限公司副总裁。 高良玉先生，董事，总经理，中共党员，经济学硕士，经济师。历任中国证监会发行部副处长、南方基金管理有限公司副总经理，现任南方基金管理有限公司总经理、党委书记。 张磊先生，独立董事，工商管理硕士（

21、 MBA）及国际关系硕士，注册金融分析师 (CFA)， 获得美国 NASD Series 7 & 65 证书。曾工作于耶鲁大学投资基金办公室（ Yale Endowment）及美国新生市场投资基金 (Emerging Markets Management, LLC)，主要从事基金管理及投资研究。历任纽约证券交易所国际董事及中国首席代表，银华基金独立董事，创立纽约证券交易所大中华区办公室（香港）。现任 HCM 投资管理有限公司高级合伙人，耶鲁大学北京校友会副会长，纽约金融分析师协会的会员。 周春生先生，独立董事，博士。历任美国联邦储备委员会经济学家，美国加州大学及香港大学商学院教授，中国证监会规

22、划发展委员会委员（副局级）。曾任中国留美金融学会理事；美国经济学会，美国金融研究 会会员； Annals of Economics and Finance 编委。现为长江商学院金融教授，国家杰出青年基金获得者，香港城市大学客座教授。 王全洲先生，独立董事，中共党员，大学学历，中国人民大学会计专业研究生班毕业，注册会计师、资产评估师、注册税务师。曾任北京市财政局会计处副处长，现任北京兴华会计师事务所董事长、主任会计师。 丛培国先生，独立董事，法学硕士。历任北京大学法律系经济法教研室助教，副主任；美国加州大 学 洛杉 矶 校区（ UCLA）客座教授、北京大学副教授。现任北京君佑律师事务所合伙人、事务所主 任。 米志明先生，独立董事，本科，高级经济师，注册会计师。历任江苏省姜堰税务局副局长，扬州市税务局副局长，扬州市财政局局长、党组书记，扬州市人民政府副秘书长，建设银行扬州市分行行长、党组书记，财政部深圳专员办专员 、 巡视员。 2、监事会成员 骆新都女士，监事长，经济学硕士，经济师。历任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长，现任南方基金管理有限公司职工监事、监事长。