1、计量经济学 总复习 题库 一、单项选择题 1计量经济学成为一门独立学科的标志是 （ A）。 A 1930年世界计量经济学会成立 B 1933 年计量经济学会刊出版 C 1969年诺贝尔经济学奖设立 D 1926年计量经济学（ Economics）一词构造出来 2在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ A ）。 A内生变量 B外生变量 C滞后变量 D前定变量 3下面属于横截面数据的是 （ D ）。 A 1991 2003年各年某地区 20 个乡镇企业的平均工业产值 B 1991 2003年各年某地区 20 个乡镇企业各镇
2、的工业产值 C某年某地区 20 个乡镇工业产值的合计数 D某年某地区 20个乡镇各镇的工业产值 4经济计量分析工作的基本步骤是 （ B ）。 A设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型 B设定模型估计参数检验模型应用模型 C个体设计总体估计估计模型应用模型 D确定模型导向确定变量及方程式估计模型应用模型 5将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 （ D ）。 A虚拟变量 B控制变量 C政策变量 D滞后变量 6同一统计 指标按时间顺序记录的数据列称为 （ B ）。 A横截面数据 B时间序列数据 C修匀数据 D原始数据 7进行相关分析时的两个变量（ C ）。 A都是随机变量 B都不是随机
3、变量 C一个是随机变量，一个不是随机变量 D随机的或非随机都可以 8表示 x 和 y之间真实线性关系的是（ C ）。 A 01 ttYX B 01()ttE Y X C 01t t tY X u D 01ttYX 9参数 的估计量 具备有效性是指（ B ）。 A var( )=0 B var ( ) 为 最 小 C ( ) 0 D () 为 最 小 10对于 01 i i iY X e ，以 表示估计标准误差， Y 表示回归值，则（ B ）。 A ii 0 Y Y 0 时 ， （ ） B 2ii 0 Y Y 时 ， （ ） 0 C ii 0 Y Y 时 ， （ ） 为 最 小 D 2ii 0
4、Y Y 时 ， （ ） 为 最 小 11产量（ X，台）与单位产品成本（ Y，元 /台）之间的回归方程为Y 356 1.5X ，这说明 （ D ）。 A产量每增加一台，单位产品成本增加 356元 B产量每增加一台，单位产品成本减少 1.5 元 C产量每增加一台，单位产品成本平均增加 356元 D产量每增加一台，单位产品成本平均减少 1.5元 12在总体回归直线 01E Y X（ ） 中， 1 表示 （ B ）。 A当 X 增加一个单位时， Y增加 1 个单位 B当 X 增加一个单位时，Y 平均增加 1 个单位 C当 Y 增加一个单位时， X增加 1 个单位 D当 Y 增加一个单位时，X 平均增
5、加 1 个单位 13以 Y 表示实际观测值， Y 表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使 （ D ）。 A iiY Y 0（ ） B 2iiY Y 0（ ） C iiYY（ ） 最 小 D 2iiYY（ ） 最 小 14用 OLS估计经典线性模型 i 0 1 i iY X u ，则样本回归直线通过点 _D_。 A XY（ ， ） B XY（ ， ） C XY（ ， ） D XY（ ， ） 15用一组有 30 个观测值的样本估计模型 i 0 1 i iY X u ，在 0.05的显著性水平下对 1 的显著性作 t 检验，则 1 显著地不等于零的条件是其统计量 t 大于 （ D ）。
6、A t0.05(30) B t0.025(30) C t0.05(28) D t0.025(28) 16判定系数 R2的取值范围是 （ C ）。 A R2 -1 B R2 1 C 0 R2 1 D 1 R2 1 17根据决定系数 R2与 F统计量的关系可知，当 R2 1时，有 （ D ）。 A F 1 B F -1 C F 0 D F 18回归模型 iii uXY 10 中，关于检验 010 ：H 所用的统计量)(111 Var ，下列说法正确的是 （ D ）。 A服从 ）（ 22 n B服从 ）（ 1nt C服从 ）（ 12 n D服从 ）（ 2nt 19在二元线性回归模型 iiii uXX
7、Y 22110 中， 1 表示 （ A ）。 A当 X2 不变时， X1每变动一个单位 Y的平均变动。 B当 X1不变时， X2 每变动一个单位 Y的平均变动。 C当 X1 和 X2 都保持不变时， Y的平均变动。 D当 X1和 X2 都变动一个单位时， Y的平均变动。 20按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ A ）。 A与随机误差项不相关 B与残差项不相关 C与被解释变量不相关 D与回归值不相关 21 下面说法正确的是（ D ）。 A.内生变量是非随机变量 B.前定变量是随机变量 C.外生变量是随机变量 D.外生变量是非随机变量 22回归分析中定义的 （ B ）。 A.
8、解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 23.用一组有 30个观测值的样本估计模型 后，在0.05 的显著性水平上对 的显著性作 检验，则 显著地不等于零的条件是其统计量 大于等于（ C ） A. B. C. D. 24在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于，则表明模型中存在（ C ） A.异方差性 B.序列相关 C.多重共线性 D.高拟合优度 25.线性回归模型 0 1 1 2 2 .t t t k k t ty b b x b x b
9、 x u 中，检验0 : 0 ( 0 ,1, 2 , . )tH b i k 时，所用的统计量 服从 ( C ) A.t(n-k+1) B.t(n-k-2)C.t(n-k-1) D.t(n-k+2) 26. 调整的判定系数 与多重判定系数 之间有如下关系 ( D) A. 221 1nRRnk B. 2211 1nRRnk C. 11 (1 )1nnk D. 11 (1 )1nnk 27在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是 (k 为解释变量个数 )：（ C ） A n k+1 B nk+1 C n 30 或 n0 1 1 2 2t t t ty b b x b x u 1b t 1bt)3
10、0(05.0t )28(025.0t )27(025.0t )28,1(025.0F 3（ k+1） D n 30 28.下列说法中正确的是：（ D ） A 如果模型的 2R 很高，我们可以认为此模型的质量较好 B 如果模型的 2R 较低，我们可以认为此模型的质量较差 C 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量 D 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量 29.Goldfeld-Quandt方法用于检验（ A） A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 30.在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D） A.一阶差分法 B.广义差分法 C
11、.工具变量法 D.加权最小二乘法 31.White检验方法主要用于检验（ A） A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 32.Glejser检验方法主要用于检验（ A） A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 33.下列哪种方法不是检验异方差的方法（ D） A.戈德菲尔特 匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟(Glejser)检验 D.方差膨胀因子检验 34.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（ A） A.加权最小二乘法 B.工具变量法 C.广义差分法 D.使用非样本先验信息 35 如 果戈德菲尔特 匡特检验显著，则认为什么问题是严重的 （
12、A） A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.设定误差问题 36如果模型 yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（ D ）。 A. cov(xt, ut)=0 B. cov(ut, us)=0(t s) C. cov(xt, ut) 0 D. cov(ut, us) 0(t s) 37 DW 检验的零假设是（ 为随机误差项的一阶相关系数）（ B ）。 A DW 0 B 0 C DW 1 D 1 38 DW 的取值范围是（ D ）。 A -1 DW 0 B -1 DW 1 C -2 DW 2 D 0 DW 4 39当模型存在严重的多重共线性时， OLS估计量将不具备（ C
13、） A线性 B无偏性 C有效性 D一致性 40模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的 OLS 估计量方差（ A ）。 A增大 B减小 C有偏 D非有效 41如果方差膨胀因子 VIF 10，则什么问题是严重的（ C ）。 A异方差问题 B序列相关问题 C多重共线性问题 D解释变量与随机项的相关性 42在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于 1，则表明模型中存在 ( C )。 A 异方差 B 序列相关 C 多重共线性 D 高拟合优度 43存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（ A ）。 A变大 B变小 C无法估计 D无穷大 44完全多重共线性时，下列判断
14、不正确的是（ D ）。 A参数无法估计 B只能估计参数的线性组合 C模型的拟合程度不能判断 D可以计算模型的拟合程度 45当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（ D ） A. 外生变量 B. 前定变量 C. 内生变量 D. 虚拟变量 46 假设回归模型为 iii xy ， 其中 Xi 为随机变量， Xi与 Ui相关则 的普通最小二乘估计量 ( D ) A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 47设消费函数 0 1 1t t ty a a D b x u ，其中虚拟变量 10D 东 中 部西 部，如果统计检验表明 1 0a 成立，则东中部的消费函数与西部的消费函数是
15、 ( D )。 A. 相互平行的 B. 相互垂直的 C. 相互交叉的 D. 相互重叠的 48如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有 m 个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为 ( A )。 A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 49设某商品需求模型为 01t t ty b b x u ，其中 Y是商品的需求量， X是商品的价格，为了考虑全年 12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了 12 个虚拟变量，则会产生的问题为（ D ）。 A异方差性 B序列相关 C不完全的多重共线性 D完全的多重共线性 50 如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（ C ） 。 A恰好识别
16、B过度识别 C不可识别 D 可以识别 51对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( B ) 。 A间接最小二乘法和系统估计法 B单方程估计法和系统估计法 C单方程估计法和二阶段最小二乘法 D工具变量法和间接最小二乘法 52在结构式模型中，其解释变量 ( C)。 A都是前定变量 B都是内生变量 C可以内生变量也可以是前定变量 D都是外生变量 53如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用（ A ）。 A二阶段最小二乘法 B间接最小二乘法 C广义差分法 D加权最小二乘法 54当模型中第 i 个方程是不可识别的，则该模型是( B ) 。 A可识别的 B不可识别的 C过度识别
17、 D恰好识别 55结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是 ( C ) A外生变量 B滞后变量 C内生变量 D外生变量和内生变量 二、多项选择题 1从变量的因果关系看，经济变量可分为 （ AB ）。 A解释变量 B被解释变量 C内生变量 D外生变量 E控制变量 2从变量的性质看，经济变量可分为 （ CD ）。 A解释变量 B被解释变量 C内生变量 D外生变量 E控制变量 3在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有( BCDE )。 A内生变量 B控制变量 C政策变量 D滞后变量 E外生变量 4对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有 ( ABCE )。 A无偏性 B有效性 C一致性 D确定性 E线性特性 5一元线性回归模型 i 0 1 i iY X u 的经典假设包括 （ ABCDE ）。 A ( ) 0tEu B 2var( )tu C cov( , ) 0tsuu D ( , ) 0ttCov x u E 2 (0, )tuN 6以 Y 表示实际观测值， Y 表示 OLS 估计回归值， e表示残差，则
