新巴塞尔协议和全面风险管理.doc

新巴塞尔协议和全面风险管理作者简介n 钟伟，金融学教授， 北京师范大学和厦门大学博士生导师n 北京师范大学金融研究中心主 任n 国家外汇管理局中国外汇管理副主编联系方式：weinzhong本演讲的框架n 1、新巴塞尔协议的发展历程n 2、银行全面风险管理的引入n 3、新巴塞尔框架的新近进展n 4、新巴塞尔信用风险定价n 5、新巴塞尔市场风险定价n 6、新巴塞尔操作风险定价n 7、经济资本和全面风险管理n 8、对新巴塞尔的争议性评述1、新巴塞尔协议的发展历程1988年的巴塞尔文本框架n 1、提出了风险资产的概念；风险资产资产类型风险权重，但风险权重是监管部门自行制定的。n 2、界定了合格的资本：核心资本、附属资本和资本扣除。n 3、界定了最低资本充足率要求：CAR=(核心资本附属资本)/风险资产。n 4、资本充足率不低于8；核心资本充足率不低于4。1988年巴塞尔框架的缺陷n 1、1988年版协议本质上不是一个激励相容的框架（one