1、企业财务信息挖掘与股票走势分析企业财务信息挖掘与股票走势分析IBM SPSS Modeler 14.12014.06.06数据挖掘案例分析结课报告2011统计报告提要年报是反映企业经营状况的重要信息途径，对投资者也具有及其重大的参考价值，对企业股价走势的影响也不可小视。本研究利用 IBM SPSS Modeler 14.1挖掘企业年报财务指标中的信息并对对 股票 走势分析预测，主要用到了以下方法： 构建神经网络模型分析预测企业财报发布后股票月度涨跌情况 主成分分析后结合神经网络预测2011统计目录1234CONTENTS数据理解 &准备建模评估 &部署商业理解2011统计商业理解Busines
2、s Understanding2011统计 通过财务报表的财务数据，包括现金流量表、资产负债表、和利润表，可以定量的认识深层次的了解公司各个层次的运营状况，无论是管理者还是投资者，财务报表无疑都是快速准确了解公司的重要途径，对财务报表的分析之后，投资者的期望则间接地体现在对与该公司的股票的操作，看好则会买进，其股价自然会上涨，反之则反。 通过对财务分析，进一步预测股票在未来一段时间内的走势，具有很重要的投资价值，同时对指标的重要性进行分析，也可以为企业管理者提供管理建议，发现不足，促进企业更好的发展。商业理解Business Understanding2011统计数据理解 &准备Data Un
3、derstanding&Preparation2011统计 股价影响因素众多，经济形势、国家宏观经济政策，行业，企业自身因素等，若不加筛选的寻找样本分析，必然造成样本数据噪声过大，研究意义不大； 选择数据应尽可能的减少其他噪声的影响，本文收集整合了传媒娱乐这一行业 29家上市公司作为实证分析样本，选用 2010年-2012年 3年财报数据，剔除其中的 ST公司、数据不齐全年份，得到 55个样本； 其中运用到的财务指标，综合提取了财报中的数据并进行了归类，涵盖了企业的各个方面，包含 5类共 28个指标。 预测变量包括：年报发布后一周股票涨跌情况、一月股票涨跌情况数据理解 &准备Data Unde
4、rstanding&Preparation2011统计每股指 标 P 偿债能力指标 C 运营能力指标 Y 盈利能力指标 L 发挥能力指标 F基本每股收益 P1 流 动 比率 C1 应 收 账 款周 转 率Y1营业 利 润 率 L1 营业 收入增 长 率F1每股收益 -扣除 P2 速 动 比率 C2 存 货 周 转 率 Y2 营业净 利率 L2 总资产 增 长 率 F2每股资本公积金 P3 资产负债 比率 C3 流 动资产 周 转 率Y3营业 毛利率 L3 营业 利 润 增 长 率F3每股未分配利润 P4 产权 比率 C4 固定 资产 周 转 率Y4成本 费 用利 润 率 L4 净 利 润 增 长 率 F4每股净资产 P5 总资产 周 转 率 Y5 总资产报 酬率 L5 净资产 增 长 率 F5每股经营现金流量P6净 利 润现 金含量Y6加 权净资产 收益率 L6每股 现 金流量增 长率 Y7数据理解 &准备Data Understanding&Preparation输出变量 ：股票周涨跌、股票月涨跌2011统计建 模Modelling2011统计BP神经网络 直接 用 BP-神经网络模型分别预测周涨跌和月涨跌情况建模Modelling
