1、第一章1 下面说法正确的是哪项A 对于银行来说，通常信用风险的重要性要高于市场风险B 信用风险和市场风险通常由不同部门管理，两者之间并没有必然联系C 对于信用风险损失的估计，最为关键和重要的就是信用风险的计量D 在实际业务中，信用风险的定义相对比较容易把握A2 下面哪项选择与银行的商业决策最无关A 银行资产证券化可使用和应用的水平B 银行员工的薪酬水平C 银行对于信用风险的主动管理程度D 银行所处国家法律对于抵押品的界定和解释B3 下面哪个选项不是通常合约和契约关系中的债权人A 4S 店与个人消费者签订的汽车销售合同后已经交付汽车B 在某城商行的存入 100 万元定期存款的个人客户C 某公司收
2、到了从供应商处采购的备品备件D 某房屋质检公司已经对某物业进行了检查并发出了质检报告C4 下面哪个选项不存在信用风险A 某个投资者买入了一份信用评级是 A-1 的短期融资券B 某公司建立了远期多头头寸到期，远期合约价值为亏损 45 万C 某金融机构作为回购业务中的正回购方拆入了资金D 某机构正在进行并购，目前已经划出项目并购定金 2000 万B5 下面说法错误的是哪项？A 在商务环境中，信用风险与违约风险通常等同B 在金融环境中，信用风险的范围大于违约风险C 在商务环境中，对家履约风险与违约风险基本相同D 由于金融环境更加复杂，因此违约风险的定义比商务环境更加宽泛D6 某机构与一银行存在业务往
3、来，现在该机构发生了某项合约的到期违约，则对于银行来说，该事件不属于下面哪项描述A 该事件属于对家风险事件B 该事件属于违约风险事件C 该事件的触发因素是由于银行仓位相对于该机构处于亏损D 该事件可能由于市场风险导致C7 通常来说，银行信用风险和交易对手风险的来源不属于下面哪项？A 银行的交易账户B 银行的银行账户C 银行的资金账户D 银行的期货账户D8 下面描述中的错误的是哪项A 一般来说，对家风险敞口会发生变化B 通常来说，信用风险的违约暴露一经确立就不会发生变化C 由于某些金融产品价格随行就市，风险敞口计量复杂性因此提高D 风险敞口的复杂性与标的资产的期限成正比B9 下面关于信用风险的描
4、述中，错误的是哪项A 在某些情况下，银行某些业务的市场风险与信用风险呈反比BB 尽管信用风险和市场风险有着很大差异，但是他们一般都同时存在C 银行会对市场风险和信用风险都提取相应的损失准备金D 市场风险和信用风险的总体风险一般会小于两者的简单相加10 债务人到期没有履约，可能由下面哪些选项导致？I 债务人经营状况不佳或者债务人不愿意履约II 债务人信用评级展望为正面III 债务人主要控制人病故IV 政府部门出台政策要求债务人停止经营进行安全检查V 债务人发行的债券收益率下降了 10%VI 债务人股票价格上升了 20%VII 债务人所发行债券的 CDS 价格由 120 个基点下降到了 20 个基
5、点A I III IV VIIB I III IV V C I III IVD I II III V VIIC第二章1 零售客户信用状况的分析是通过A 个人知识B 信用评分模型C 财务比率分析D 现金流量模型B2 公司信用评级和主权信用评级相比，哪个更加复杂？A 公司信用评级B 主权信用评级C 难度相同D 无法比较B3 信用评级和信贷决策相比，可以得出哪个结论A 信贷决策是二选一，更加清晰明确，对银行更有价值B 信用评级模型更加清晰明确，结论更加简单C 信用评级模型能够提供决策的分析框架，对银行更有价值D 信用模型更能够解决金融创新的问题，能得到更加简单直接的结论C4 下列哪项对于个人信用评分
6、提供有价值的信息A 流程风险分析B 银行产品余额分析C 市场调研机构D 信用咨询机构D5 5 对于个人信用分析，一般不需要直接考虑的是哪项A 生命周期消费B 负担能力评估C 自由可支配收入和保险D 申请抵押贷款抵押物价值因素D6 下面哪些项目可以缓释集中度的风险暴露A 交易对手为单个交易对手B 交易对手相互关联的交易对手C 类似相同的抵押品D 设定单个交易对手的上限D7 假设某个银行和另一个银行达成了标准的利率互换协议，该银行是固定利率支付方。如果进入该合约后，市场利率普遍下降，则从当前该利率互换仓位来看，该银行面临的信用风险发生什么变化？A 该银行面临着更高的信用风险B 该银行当前不存在信用
7、风险C 该银行的信用风险没有发生变化D 该银行的信用风险减低了B8 信用评级机构中的标普和穆迪对某个公司的评级为 BB+/Ba1，则该公司评级属于A 投资级别B 无风险级别C 投机级别CD 违约级别9 下面哪个属于穆迪公司的信用评级A BB1B C1C BBB+D Aa2D10 信用评级公司在评估公司的信用级别时，除了财务信息，还需要分析哪些其他信息I 公司所处行业、发展前景、风险、威胁及弱势II 税收环境和税收优惠政策III 政府管制行为和政府给企业的补贴IV 整体的信用环境V 企业管理者的管理能力A I II IIIB I II IVC I II III IV VD I II III VC
8、第三章1 关于违约概率和违约频率，说法不正确的是（ ）A. 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B. 违约频率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素C.违约概率的估计包括单一借款人和某一信用等级所有借款人两个层面D违约概率是事后检验，和违约频率存在本质区别D2 已知某商业银行的风险信贷资产总额为 500 亿，如果所有借款人的违约概率都是 5%，违约回收率平均为 20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是： A.15 亿B.12 亿C.20 亿D.30 亿C3 计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为：A.违约时的债务账面价值B.违约时债务
9、的市场价值C.违约时债务的风险价值D. 违约时债务的经济价值A4 信用矩阵 CreditMetrics 模型本质上是一个： A.期权价值模型B.信用评分模型C.线性回归模型D. VaR 模型D5 信用监控者 CreditMonitor 模型将企业的股东权益视为： A. 企业股权价值的看涨期权B. 企业股权价值的看跌期权C.企业资产价值的看涨期权D.企业资产价值的看跌期权C6 下面哪种模型属于全球模型A 源于摩根大通的信用矩阵B 源于穆迪服务 KMV 模型的组合经理模型C Kamakura 风险经理D 源于麦肯锡的信用组合视角D7 从信贷资产组合管理角度来看，资产之间相关性越低，组合风险则（ ）
10、A 越高B 不变C 越低D 可能高，可能低C8 债务人同时违约可能来自于以下哪个选购？A 债务人处于不同地区不同行业B 债务人具有相同的风险因素C 抵押资产集中在商业物业BD 担保人集中在少数几家集团企业9 债务人同时发生违约，这可能来自于以下哪个选购？A 债务人都具有出口业务B 债务人的税负环境相同C 债务人中部分违约导致羊群效应D 债务人的应收账款账期平均都在 90 天C10 组合由两个信贷资产组成，风险暴露都是 1000 万美元，违约概率分别为20%和 10%，预期损失分别为 100 万和 50 万，则整个组合的预期损失为多少？A 150 万B 小于 150 万C 大于 150 万D 无
11、法确定A第四章1 BASEL II 的第三支柱是A 市场纪律B 最低资本要求C 监管检查D 经济资本要求A2 BASEL II 的第一支柱是A 市场纪律B 最低资本要求C 监管检查D 经济资本要求B3 BASEL II 的第二支柱是A 市场纪律B 最低资本要求C 监管检查D 经济资本要求C4 BASEL I 和 BASEL II 比较，下面哪个不是主要的区别A 关注单一风险量化B 风险敏感较低C 仅仅针对信用风险D 非法律强制性规定D5 下面哪项未纳入支柱 1 最低资本要求的计算范围A AAA 级信用评级客户的贷款B 私人银行的操作风险C 银行账户的利率风险D 银行交易账户的利率风险C6 下面
12、哪项不属于支柱 2 涉及的范围A 未包含在支柱 1 的其他资本要求B 银行账户利率风险检查要求C 处理正在显现风险所采取的早期行动D 针对银行资产的收益率进行监管D7 BASEL II 协议支柱 3 市场纪律的定义为A 政府监管直接干预的治理行为B 在没有政府监管直接干预下的市场自发治理行为C 在政府监管直接干预和市场反映下的治理行为D 在市场自发基础上的政府监督行为B8 BASEL II 协议的支柱 1 覆盖的信用风险包括哪几种计量方法I 标准法II 基本指标法III 内部模型法IV 高级计量法BV 初级内部评级法VI 高级内部评级法VII 基本 Model 法A I II IIIB I V VIC I IIID I IV VII9 BASEL II 中对市场风险的计量对 1996 年市场风险修正案A 进行了重大的修改B 完全推翻了修正案的做法C 基本完全采纳了修正案的处理方法D 没有接受修正案的内容和方法C10 下面对于长期债券的信用评级中，哪个是属于穆迪的评级体系A AA3B Aa+C Aa1D Bb3C
