国内券商量化策略总结.doc

1、 国信证券国信证券已有策略一览策略定位策略名称择时EMS择时策略择时从基金仓位看大盘风险择时从市场协同性看大盘风险配置正ALPHA行业配置配置国信投资时钟配置GSRS在大类资产配置中的应用配置基于景气指数的行业配置配置核聚类及行业轮动配置聚类分析与行业热点选股GSMS资金强弱选股策略选股区分度动量选股选股多因子与LOGISTIC选股模型选股CART行业内决策树选股套利股指期货套利策略应用套利事件冲击及套利应用套利配对交易核聚类策略简介找到一组核行业，使得核行业的收益率序列之间的距离很远，同时，每个核行业周围又会被其他非核行业围绕，其他行业围绕着核行业而形成两个或多个大的聚类。核行业可以代表它们周围行业的共性，并且通过核行业的轮动可以体现不同的行业聚类之间的轮动效应。 由于核行业与自己同一聚类的行业距离较近，与非同一聚类的行业的距离较远，所以一个核行业与其他行业的距离差异性应该比较大，也就是说核行业与其他行业的距离的标准差应该是比较大