1、第九章第九章 联立方程模型联立方程模型单一方程模型只用一个方程描述经济变量与各解释变量之间的关系。在单一方程模型中解释变量是被解释变量变化的原因，它们之间的因果关系是单向的。然而社经济现象是复杂的，因果关系可能是双向的，或者一果多因，或者一因多果，很难用单个方程完整地加以表达。联立方程模型就是由多个互相联系的单一方程组成的方程组。由于它包含的变量多，结构也较复杂，所以能全面反映经济系统的运行规律。一、联立方程模型及其设定从经济意义上看，联立方程模型主要反映了模型对象的经济行为以及外部环境、市场均衡条件。如：需求 供给模型Qd = b10 + b11P + b12 Y + u1Qs = b20
2、+ b21P + b22 R + u2Qd = Qs式中：Qd : 需求量； P:市场价格； Y: 消费者收入Qs : 供给量； R:气候条件因子第一节 联立方程模型的基本概念小型国民经济宏观模型这是一个不考虑进出口因素的封闭的国内经济系统模型，包括三个随机方程，一个衡等式。消费方程： Ct = b10 + b11Yt + b12 Ct-1 + u1投资方程： I t = b20 + b21(Yt - Yt-1) + b22 Yt-1 + b23 Rt-4 + u2利率方程： Rt = b30 + b31Yt+ b32 (Yt - Yt-1) + b33 (Mt - Mt-1) + b34 (
3、Rt -1 + Rt-2) + u3国民收入方程：Yt = Ct + I t + Gt 式中：C:个人消费总量； I:国内投资总额； Y:国内生产总值GDPG: 政府支出； M:货币供应量； R:短期利率二、联立方程模型的变量和方程式变量：1. 内生变量，是由模型系统内决定的变量，其值在解联立方程后得到。2. 外生变量，是由模型系统外部决定的变量。3. 前定变量，包括外生变量和滞后内生变量。内生变量与外生变量的划分不是绝对的，随着新的行为方程的加入，外生变量可以转化为内生变量；随着行为方程的减少，内生变量也可以转化为外生变量。 三、联立方程的类型1、结构模型（ structural model
4、）把内生变量表述为其他内生变量、前定变量与随机误差项的方程体系。例：如凯恩斯模型 Ct = 0+1Yt + ut1 消费函数 It = 0+1Yt+2Yt-1+ut2 投资函数 Yt = Ct + It + Gt 国民收入等式Ct消费； Yt国民收入； It投资； Gt政府支出； 1, 1, 2称为结构参数。模型中内生变量有三个 Ct ， Yt ， It 。外生变量有一个 Gt 。内生滞后变量有一个 Yt-1。 Gt , Yt-1又称为前定变量。因模型中包括三个内生变量，含有三个方程，所以是一个完整的联立模型。结构式模型的意义结构式模型描述了经济变量间的直接经济联系，可用于分析解释变量对被解释变量的直接营销。但是，由于模型中各方程包含内生变量，产生联立方程偏倚，使系数估计困难，也无法进行预测，所以说有经济分析意义，但缺少计量经济学意义。结构式模型的类型1）行为方程，它是反映经济活动主体的经济行为的函数关系式2）技术方程，它是基于生产技术的关系而建立的函数关系式3）制度方程，它是与法律、法令、规章制度有直接关系的经济数量关系式4. 恒等式，恒等式有两种，一种是表示某种定义的恒等式，另一种是平衡方程。
