第 二 章风险与收益分析.doc

第 二 章风险与收益分析考情分析本章属于重点章。本章的学习一方面要注意树立起财务管理的风险与收益均衡的基本理念；另一方面要注意掌握有关的计算技能与方法，为后续内容的学习奠定良好的基础。就考试而言，题型主要是客观题和计算题，计算题的考点主要是资产风险衡量指标计算、投资组合收益率和投资组合标准差的计算以及资本资产定价模型的运用。最近三年的考试题型与分值分布如下表所示：年份单项选择题多项选择题判断题计算分析题综合题合计2008年2题2分1题2分1题1分1题5分0.2题3分5.2题13分2007年2题2分1题1分0.6题3分3.6题6分2006年2题2分2题4分1题1分5题7分基本要求（一）掌握资产的风险与收益的含义（二）掌握资产风险的衡量方法（三）掌握资产组合总风险的构成及系统风险的衡量方法（四）掌握资本资产定价模型及其运用（五）熟悉风险偏好的内容（六）了解套利定价