1、 一、门限面板模型概览 如果你不愿意看下面一堆堆的文字，更不想看计量模型的估计和检验原理，那就去数量经济技术经济研究上，找一篇标题带有“双门槛（或者双门限） ”的文章，浏览一遍，看看文章计量部分列示的统计量和检验结果。这样，在软件操作时，你就知道每一步得到的结果有什么意义，怎么解释了，起码心里会有点印象。 一般情况下，一个研究生花费在研究上的时间越多，他的成果越丰富，也就是说，研究成果和研究时间存在某种正向关联。但是，这种关联是线性的吗？在最初阶段，他可能看了两三年的文献，也没有写出一篇优秀的文章，但是一旦过了这个基础期，他的能量和成果将如火山爆发一样喷涌出来，此时，他投入少量的时间，就能产出
2、大量优质文章。再过几年，他可能会进入另外一种境界，虽然比以前有了极大提高，但是研究进入新的瓶颈期，文章发表的数量减少。由此可以看出，研究成果与研究年限存在一种阶段性的线性关系。这个基础期的结点、瓶颈期的起点就像“门槛”一样把研究阶段分成三个部分，在不同部分，成果和时间的线性关系都不同。这个效应被称为门槛效应或门限效应。 门限效应，是指当一个经济参数达到特定的数值后，引起另外一个经济参数发生突然转向其它发展形式的现象。作为原因现象的临界值称为门限值。在上面的例子中，成果和时间存在非线性关系，但是在每个阶段是线性关系。有些人将这样的模型称为门槛模型，或者门限模型。如果模型的研究对象包含多个个体多个
3、年度，那么就是门限面板模型。 汉森（Bruce E. Hansen）在门限回归模型上做出了很多贡献。了解门限模型最好的办法，首先就要阅读他的文章。他的文章很有特点：条理很清晰，推导过程详细，语言简练，语法不复杂。有关他的论文、程序、数据可以参考 Hansen 的个人网站 ：http:/www.ssc.wisc.edu/bhansen/progs/progs_subject.htm。 Hansen 于 1996 年在Econometrica上发表文章Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypot
4、hesis ，提出了时间序列门限自回归模型（TAR）的估计和检验。之后，他在门限模型上连续追踪，发表了几篇经典文章，尤其是 1999 年的Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing and inference ，2000 年的Sample splitting and threshold estimation和 2004 年与他人合作的Instrumental Variable Estimation of a Threshold Model 。 在这些文章中，Hansen 介绍了包含个体固定效应的静态平衡面板数据门限回
5、归模型，阐述了计量分析方法。方法方面，首先要通过减去时间均值方程，消除个体固定效应，然后再利用 OLS（最小二乘法）进行系数估计。如果样本数量有限，那么可以使用自举法（Bootstrap）重复抽取样本，提高门限效应的显著性检验效率。 在 Hansen（1999）的模型中，解释变量中不能包含内生解释变量，无法扩展应用领域。Caner 和 Hansen 在 2004 年解决了这个问题。他们研究了带有内生变量和一个外生门限变量的面板门限模型。与静态面板数据门限回归模型有所不同，在含有内生解释变量的面板数据门限回归模型中，需要利用简化型对内生变量进行一定的处理，然后用 2SLS（两阶段最小二乘法）或者
6、 GMM（广义矩估计）对参数进行估计。 当然，有关门限回归模型的最新研究，还可以参考Inflation and Growth: New Evidence From a Dynamic Panel Threshold Analysis （Stephanie Kremer，Alexander Bick，Dieter Nautz，2009） 。二、计量模型的假设、估计和检验略三、门限面板模型回归估计 stata 操作指南 基于王群勇 xtptm 程序有关这个程序的有效性，我们不去追究，就认为它是正确的程序。（一）前期准备1、拥有一台能联网的电脑； 2、电脑中有能正常运行的 Stata 程序，最好是
7、Stata/SE 12，没有这个程序请自行搜索；3、下载 xtptm.zip 文件包（请自行搜索） ，解压缩，复制到 X:Program FilesStata12.0(full)ado 文件夹下，单独使用一个文件夹，最好直接使用 xtptm 文件夹。也就是说，stata 下面有文件夹 ado，ado 下面有文件夹 xtptm，xtptm 下面包含了若干文件； 4、指定门限程序文件夹（每次重新打开 stata 都需要指定这个路径） ，输入命令（可以不包含点和空格“. ”，直接使用命令）：. cd “D:Program FilesStata12.0(full)adoxtptm“D:Program
8、Files (x86)Stata12_winX86_x64adoxtptm以上路径需要根据自己的实际情况指定； 5、下载相关文件，输入命令： . findit moremata回车 ，弹出帮助文件，依次将“Web resources from Stata and other users”下面的 11 个链接打开，点击相应安装按钮，下载安装。其中，第六个链接安装结束后会提示安装出现问题，不用管。因为指定了程序路径（cd 那个命令） ，安装完成后，xtptm 文件夹会增加很多文件。至此，准备工作做完了。（二）门限回归实例1、到此【下载数据】 。这个数据包括 29 个个体（省份） ，21 个年度（1
9、990-2010） ，是一个平衡面板数据。将数据复制粘贴到 Stata 数据库中。方法是：菜单栏 DataData EditorData Editor (Edit)，粘贴数据，粘贴时选择 “第一行设定为变量名”。然后，在数据界面，点击保存，将数据保存到 xtptm 文件夹内。这样以后每次都可以直接打开这个数据文件（仍需要用 cd 命令指定门限程序的路径） 。关闭数据编辑框，进行下面的操作。2、设定个体与时间，如果个体名称是字符，还需要先将字符转化为数值：. encode provin , gen(prov) #将字符型的变量 provin 转换为数值型的变量 prov. xtset prov
10、year #设定个体和时间分别由 prov 和 year 变量的数据表示最终数据列表如图所示。3、执行门限回归，输入如下命令：. xtptm agg trans labor market iae, rx(tax) thrvar(year) iters(1000) trim(0.05) grid(100) regime(2)含义：xtptm执行门限面板回归估计agg被解释变量trans、labor、market、iae非核心解释变量（控制变量）rx(tax)核心解释变量设定为 taxthrvar(year)门限变量设定为 yeariters(1000)自举抽样 1000 次trim(0.05)分组子样本异常值去除比例为百分之五grid(100)将样本分成 100 个栅格然后取 100 个中间参数regime(2)待检验的门限值数量为两个4、转到【回归结果说明】4、回归结果说明这个程序只能绘制第一个门限值的检验图。命令为：. _matplot LR, colume (1 2) #注意：LR 后面没有#号
