第4章 违背基本假设的情况 4.1 异方差性产生的背景和原因 4.2 一元加权最小二乘估计4.3 多元加权最小二乘估计4.4 自相关性问题及其处理 4.5 异常值与强影响点 4.6 本章小结与评注 第四章 违背基本假设的情况 Gauss-Markov条件 4.1 异方差性产生的背景和原因 一、异方差产生的原因 例4.1 居民收入与消费水平有着密切的关系。用xi表示第i户的收入量,yi表示第i户的消费额,一个简单的消费模型为:yi=0+1xi+i，i=1,2,n低收入的家庭购买差异性比较小,高收入的家庭购买行为差异就很大。导致消费模型的随机项i具有不同的方差。4.1 异方差性产生的背景和原因 二、异方差性带来的问题 当存在异方差时，普通最小二乘估计存在以下问题: (1)参数估计值虽是无偏的,但不是最小方差线性无偏估计;(2)参数的显著性检验失效;(3)回归方程的应用效果极不理想。4.2 一元加权最小二乘估计 一、异方差性的检验（一）残差图分析法 图2.5（b)存在异方差4.2 一元加权最小二乘估计 一、异方差性的检验（二）等级相关系数法 等级相关系数检验法又称斯皮尔曼(Spearman)
