Outline 矩阵求导简介 优化知识 允许卖空情况下的投资组合优化 不允许卖空情况下的投资组合优化矩阵求导的有关知识数对向量求一阶导 假设X 为列向量，存在函数f(X) ，其自变量为向量，因变量取值为标量 定义n阶向量的一阶导数如下： 其中 Remark ：scalar-valued function of a vector ，又称梯度数对向量求二阶导 假设X 为列向量，存在函数f(X) ，其自变量为向量，因变量取值为标量 定义n阶向量的二阶导数如下： 其中 Remark ：scalar-valued function of a vector ，又称海赛矩阵，n*n方阵例子 假如Matlab 实现 Syms x1 x2 X=x1 x2 F=2*x1+3*x1*x2 Dfdx=diff(F,x1);diff(F,x2) g1=jacobian(Dfdx,X)向量对向量求一阶导数 假设X 为列向量，存在函数f(X) ，其自变量为向量，因变量取值也为向量 f(X) 的一阶导数如下：Matlab 实现 Syms s t V=s;t f=t2*log(s);s3*log(2+t) dfdx=j
