作业1资产组合理论&CAPM一、基本概念1、资本资产定价模型的前提假设是什么？2、什么是资本配置线？其斜率是多少？3、存在无风险资产的情况下,n种资产的组合的可行集是怎样的？（画图说明）；什么是有效边界？风险厌恶的投资者如何选择最有效的资产组合？（画图说明）4、什么是分离定理？5、什么是市场组合？6、什么是资本市场线？写出资本市场线的方程。7、什么是证券市场线？写出资本资产定价公式。的含义二、单选1、根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关（A）。A. 市场风险B.非系统风险C.个别风险D.再投资风险2、在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（B）进行的。A.个别风险B.贝塔系数C收益的标准差D收益的方差3、市场组合的贝塔系数为（B）。A、0B、1C、-1D、0.54、无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（D）。A0.06B0.144C0.12美元D0.1325、对于市场投资组合，下列哪种说法不正确（
