作业1资产组合理论&CAPM一、根本概念1、资本资产定价模型的前提假设是什么？2、什么是资本配置线？其斜率是多少？3、存在无风险资产的情况下，n种资产的组合的可行集是怎样的？画图说明什么是有效边界？风险厌恶的投资者如何选择最有效的资产组合？画图说明4、什么是别离定理？5、什么是市场组合？6、什么是资本市场线？写出资本市场线的方程。7、什么是证券市场线？写出资本资产定价公式。8、0的含义二、单项选择1、根据CAPM,个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关A。A. 市场风险B.非系统风险C.个别风险D.再投资风险2、在资本资产定价模型中，风险的测度是通过B进展的。A. 个别风险B.贝塔系数C.收益的标准差D.收益的方差3、市场组合的贝塔系数为B。A、0B、1C、-14、无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为D。A.0.06B.0.144C.0.12美元5、对于市场投资组合，以下哪种说法不正确DA. 它包
