1、1金融学研究生必读书目和经典文献一、经济学理论推荐阅读书目1. 萨缪尔森：经济学（第十八版），中国 邮电出版社， 2006 年。2. 曼昆：经济学原理，北京大学出版社，上海三联出版社，1999 年。宏观经济学，上海 财经大学出版社。3. 马克思：资本论，人民出版社，2004 年。4斯蒂格利茨：经济学（第四版），中国人民大学出版社。5. 杨小凯：发展经济学超边际与边际分析，社会科学文献出版社，2006 年。经济学-新古典与新古典框架 ，社会科学文献出版社; 第 1 版 (2003 年)6罗默：高级宏观经济学，上海财经大学出版社7范里安：微观经济学-现代观点， （第七版）， 格致出版社8平狄克：微
2、观经济学（第七版），人大出版社9. 杨奎斯特：递归宏观经济理论，人大出版社10. 伍德福德：利息与价格货币政策理论基础，人大出版社11. 巴罗：经济增长， 第二版，格致出版社; (2010 年 11 月 1 日)12. 菲利普阿吉翁：内生增长理论，北京大学出版社13. 蒋中一：数理经济学的基本方法，北京大学出版社14. 肖红叶：高级微观经济学，中国金融出版社，2003 年。15. 龚六堂：高级宏观经济学，武 汉大学出版社， 2005 年。16. 亚当斯密：国民财富的性 质与原因的研究，商务印书馆，2004 年。17. 瑟尔沃：增长与发展，中国 财政经济出版社， 2001 年。18. 埃克伦德，
3、赫伯特：经济 理论与方法史，中国人民大学出版社，1996 年。19. 薛求知：行为经济学，复旦大学出版社，2003 年。20速水佑次郎、神门善久：发展经济学从贫困走向富裕，社会科学文献出版社，2008 年。21、（英）安格斯麦迪森（Angus Maddison）， 世界经济千年史，北京大学出版社。22凯恩斯：就业、利息与货币通论，商务印书馆， 2004 年。23美 马克 斯考森、肯那泰勒，经济学的困惑与悖论，华夏出版社， 2001 年；24. （美）福斯菲尔德著，杨培雷，聂文星，吴琼译， 现代经济思想的渊源与演进(第九版) ，上海财经大学出版社.25. 美 斯蒂芬 J 托洛维斯基， 国际宏观经
4、济动态学 ，上海财经大学出版社， 2002 年；26.（美）弗里德曼著，张瑞玉译 ，资本主义与自由，商务印书馆27. 贝克尔, 人类行为的经济分析, 上海三联书店28. 舒尔茨, 价值递增的源泉, 北京大学出版社29. 法让一雅克 拉丰， 激励理 论,北京大学出版社30. 高山晟、Akira Takayama：数理经济学，中国人民大学出版社，2009 年。31. 美 杰弗里 埃德蒙柯里， 国际经济学， 经济科学出版社， 2002 年；232查尔斯 索耶、理查德 斯普林克， 国际经济学，中国人民大学出版社，2005 年；33. 美 保罗 克鲁格曼、茅瑞斯 奥伯斯法尔德，国际经济学（第 4 版），
5、中国人民大学出版社，1998 年；34. 科斯、张五常、斯茨格里茨等：契约经济学，经济科学出版社；35. 柯武刚：制度经济学，商 务印书馆， 2001 年.36. 张维迎：博弈论与信息经济学，上海三 联书店、上海人民出版社，2006 年。37. 高鸿业：西方经济学（包括宏观、微 观部分），中国人民大学出版社， 2006 年。二、研究工具和研究方法推荐阅读书目1、拉姆 拉玛纳山（Ramu Ramanathan）， 应用经济计量学，机械工 业出版社。 2. 美古扎拉蒂, 计量经济学基础(上下) （第 4 版）,中国人民大学出版社。3. 伍德里奇， 计量经济学导论 :现代观点(第 4 版), 清华大
6、学出版社。4. 贾俊平等：统计学（第三版），中国人民大学出版社，2007 年。5. 李子奈等：计量经济学（第二版），高等教育出版社，2006 年。高级应用计量经济学，清 华大学出版社，2012 年。6. 高铁梅：计量经济分析方法与建模，清 华大学出版社，2006 年。7. 何晓群：多元统计分析，中国人民大学出版社，2008 年。8. 张晓峒：EVIEWS 使用指南与案例，机械工业出版社，2007 年。9. 易丹辉：数据分析与 EVIEWS 应用，中国统计出版社，2003 年。10. 薛薇、陈欢歌：基于 EXCEL 的统计应用，中国人民大学出版社，2006 年。11. 埃思里奇：应用经济学研究方
7、法论，经济科学出版社，1999 年。12. 陈向明：质的研究方法与社会科学研究，教育科学出版社，2000 年。13. 布劳格等：经济学方法论的新趋势，经济科学出版社，2000 年。14. 豪斯曼：经济学的哲学，世 纪出版集团、上海人民出版社，2007 年。15. 汪康懋：金融与会计学学位论文汪氏范本，上海三联书店， 2005 年。16. 孙国强：管理研究方法，上海人民出版社，2007 年。17. 张成思：金融计量学:时间序列分析视角，中国人民大学出版社; 第 1 版 (2012 年 1 月 1日)18. 胡运权：运筹学，清华大学出版社 ; 3 版 (2005 年 6 月 1 日)19.汉密尔顿
8、：应用 STATA 做统计分析：重庆大学出版社; 第 2 版 (2011 年 6 月 1 日)20. 罗纳德科迪；杰弗里史密斯：SAS 应用统计分析(第 5 版)，人民邮电出版社，2011 年21. 朱世武：金融计算与建模:理论、算法与 SAS 程序，清华大学出版社; 2007 年22MATLAB、R、spss 等软件在经济学当中的运用相关书籍三、金融学译文类著作推荐阅读书目1美 罗伯特 莫顿，博迪，金融学，中国人民大学出版社， 2007 年 4 月； 2金融经济学（德）于尔根艾希贝格尔，西南财经大学出版社。3. 弗雷德里克 S 米什金， 货币 金融学，中国人民大学出版社。34、美 弗朗哥莫迪
9、利亚尼， 金融市场与金融机构基础，清华大学出版社 1999 版。5、微观银行学弗雷克斯，西南财经大学出版社。6美 理查德 M莱维奇，国际金融市场：价格与政策，中国人民大学出版社，2002 年；7法 艾弗雷 克拉克，国际金融，北京大学出版社， 2005 年；8美 迈克尔 B. 科诺利 , 国际金融管理，北京大学出版社， 2007 年 2 月； 9美 麦克尔 梅尔文，国际货币与金融，上海人民出版社，1994 年；10英 保罗 霍尔伍德，罗纳德 麦克唐纳， 国际货币与金融，北京师范大学出版社，1996 年；11美 戴维 里维里恩，克里斯 米纳尔， 国际货币经济学前言问题，中国税务出社 / 中国腾图电
10、子出版社，2000 年；12英 劳伦斯 S 科普兰，汇率与国际金融，中国金融出版社， 2002 年； 13英 露西沃 萨诺，马克 P. 泰勒， 汇率经济学，西南财经大学出版社， 2006 年； 14、斯蒂芬A罗 斯， 公司理财，机械工业出版社。15、兹维博迪， 投资学，中国人民大学出版社16. 约翰赫尔(John C.Hull)， 风险管理与金融机构(原书第 2 版) ，机械工 业出版社，201017. 约翰赫尔 (John C.Hull)：期权、期货及其他衍生产品(第 6 版) ，人民 邮电出版社，200918. 罗伯特A. 斯特朗： 衍生产 品概论( 第 2 版)，东北财经 大学出版社，
11、200919美 多米尼克 萨尔瓦多，欧元、美元和国际货币体系，复旦大学出版社， 2007 年。 20、Suresh.M.Sundaresan，固定收入证券市场及其衍生产品 北京大学出版社。21、唐M钱斯 （Don.M.Chanc），衍生金融工具与风险管理，中信出版社22、小詹姆斯法雷尔， 投资组合管理：理论及应用，机械工业出版社。23英 安妮克鲁埃格，汇率决定论，中国金融出版社，1990 年；24加 约翰 赫尔，期权、期货与衍生证券，华夏出版社，1997 年；25英 弗朗西斯科 泰勒，外汇与货币期权，上海财经大学出版社，1999 年；26法 弗朗索瓦 沙奈，金融全球化，中央编译出版社， 200
12、1 年； 27日 伊藤诚 等，货币金融政治经济学， 经济科学出版社， 2001 年；28美 富兰克林 艾伦、道格拉斯盖尔， 比较金融系统，中国人们大学出版社， 2002 年；29美 约翰 G. 格利，爱德 华 S. 肖，金融理论中的货币，上海三联书店， 2006 年； 30美 唐纳德 R 范 戴维特，马克 梅斯勒， 日 今井贤志，高级金融风险管理，中国人民大学出版社， 2006 年 10 月； 31. 弗兰 克 J.法博齐(Frank J.Fabozzi)：金融市场与金融机构基础，机械工业出版社; 第 1版 (2011 年 1 月 1 日)32. 基思 C.布朗 (Keith C.Brown)
13、 (作者), 弗兰克 K.赖利(Frank K.Reilly)：投资分析与组合管理，机械工业出版社; 第 1 版 (2010 年 4 月 1 日)四、经典金融学原创外文阅读文献（一）货币经济学货币经济学理论 作者 出处1、剑桥方程式 马歇尔、庇古; Pigou,A.C. , “The value of money“ Quarterly Journal of Economics 32,Nov.38-56,191742、模仿传染模型 Lux. T; Lux.T, “Herd behavior, bubbles and crashes“, The Economic Journal, Vol. 105
14、, pp 881-896, 1995;3、托宾 q 效应 托宾; Tobin, “A general equilibrium approach to monetary theory“, Journal of Money, Credit and Banking, pp15-29, Feb. 19694、消费的财富效应 莫迪利亚尼; Franco Modigliani, “Monetary Policy and Consumption“, in Consumer Spending and Money Policy: The Linkages (Federal Reserve Bank of Bos
15、ton. 1971), pp9-845、流动性偏好 凯恩斯; Kenyes,J.M.,1936,“The general theory of employment, interest rate and money“ in the collected writings of John Maynard Keeynes,Vol.6 London :Macmillan,19716、真实经济周期模型 基德兰德、普雷斯科特 Kydland,F.E.and Prescott,E.C. “Time to build and aggregate fluctuations“, Econometrica 50(6)
16、,November:1345-70, 19827、泰勒规则 泰勒； Taylor J., “Discretion versus policy rules in practice“, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Vol.39, 19938、动态非一致性博弈模型 Kydland,F,E and Prescott,E.C. Kydland,F,E and Prescott,E.C. ,“Rules rather than discretion: the inconsistency of optimal plans“,
17、Journal of Political Economy, Vol.85, PP473, June 19779、MCI Freedman, C; Freedman, C ,“The use of indicators and the monetary conditions index in Canada“ in Balino, T.J.T and Cottarelli,C eds. “Frameworks of monetary stability-policy issues and country experiments“, IMF, PP470, 199410、跨期生活费用指数 Alchi
18、an 和 Klein; Alchian, Klein “On a correct measure inflation“, Journal of Money, Credit and Banking, Feb. 197311、动态均衡物价指数 Shibuya ; Shibuya ,“Dynamic equilibrium price index: asset price and inflation“, Monetary and Economic Studies, Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan, 10(1), 1
19、99212、有弹性的通货膨胀目标 Ben Bernanke and Mark Gertler; Ben Bernanke and Mark Gertler,“Monetary policy and asset price volatility“, in “New Challenge for Monetary Policy“, Jackson Hole, August 26-28,199913、金融体系内在脆弱性假说 米什金; Minsky,H.“the financial instability hypothesis： a restatement “帕 7714、 生命周期假说 (Life c
20、ycle hypothesis) 莫迪利亚尼、布伦伯格; Modigliani,F and brumberg, F ,1954, “ Utility analysis and the consumption function :an interpretation of cross-section data.in post-keynesian economics“, ed.K.K. Kurihara, New Brunswick: Rutgers university pressModigliani,F and brumberg, F 1954. “Utility analysis and ag
21、gregate consumption functions :an attempt at integration“ in the collected papers of franco modigliani ,vol.2,the life cycle hypothesis of saving,ed.A.Abel, Cambridge, Mass: MIT Press,1980:79-12715、 流 动性偏好 (Liquidity preference) 凯恩斯; Keynes，J.M. , 1937,“Alternative theories of the rate of interest“,
22、 Economic Journal 47, June: 241-52, in the general theory and after ;part 2 defence and development, collected writing of J.M. Keynes Vol.XIV, ed.D.E. Moggride, London: MacmllanKeynes，J.M. 1936, “The general theory of employment, interest and money“,.In collected writing of J.M. Keynes Vol.XII, ed.
23、D.E. Moggride, London: Macmllan16、通货膨胀缺口 (Inflation Gap) 凯恩斯; Keynes, J.M 1940,“How to pay for the war“, Lodon“ Macmillan. Reprinted in essays in persuadsion: The collected Writing of Jonh Mayynard Keynes Vol.IX, London Macmillan,1972517、IS-LM 模型 希克斯，汉森 ; J.R.Hicks,1937,凯恩斯先生与古典经济学：一个尝试性解释， 计量经济学年会1
24、8、银行的衍生存款理论(derivative deposit theory of banking) 詹姆斯.彭宁顿 “Observations on the private banking establishments of the metropolis: first memorandum to huskisson“, In Economic writings of James pennington, ed. R.S. sayers, London The London School of Economics and political Science, 1963.19、金融加速因子 伯南克，
25、哥特勒等 ; Ben Bernanke, Mark Gertler and Simon Gilchrist, “The financial accelerator in a quantitative business cycle framework“, NBER Working Paper 6455.20、费雪效应 费雪; Fisher, I. 1930 “The theory of Interest“ New York: Macmillan Company.21、乘数理论 汉森; Hansen,A.H.1941 “business cycles and national income“ Ne
26、w York: Norton22、“稳 定黄金“法则.23 最优货币量学说 米尔顿.弗里德曼; Friedman,M.,1969, “The optimal quantity of money“ in The optimum quantity of money and other essays, Chicago: Aldine24、恒久性收入 弗里德曼; Friedman,M. 1957, “A theory of consumption function“, Princeton university Press.25、鲍莫尔-托宾的存货理论 鲍莫尔、托宾; Baumol, W.J. 1952
27、 “The transactions demand for cash: an inventory theoretic approach“ , Quarterly Journal of Economics 66,Nov. 545-56Tobin, J. 1956 “The interest -elasticity of transactions demand for cash“, Review of economics and statistics 29, May:124-3126、理性预期模型 汉森、萨金特; Hansen, L. and Sargent ,T. 1981 “Linear ra
28、tional expectations models for dynamically interrelated variables. In Rational Expectations and Econometric practice, ed. R.Lucas, Jr. and T. Sargent, Minneapolis: University of Minnesota Press.27、通货膨胀税.28、金融结构; 雷蒙德.W.戈德史密斯 发达国家的金融结构与经济增长关于金融形态的比较试验,195529、 金融抑制金融深化; 罗纳德I 麦金农和爱德华S肖 经济发展中的货币和资本与经济发展中
29、的金融深化The American Economic Review，1970s30、利率的期限结构模型 萨金特 ; Sargent, T. 1979, “A note on maximum likelihood estimation of the rational expectations model of the term structure“, Journal of Monetary Economics 5:133-4331、永久收入假设 克里斯蒂诺、艾肯鲍姆、马歇尔; Christensen,L., Eichenbaum,M. and Marshall, D. 1911. “The pe
30、rmanent income hypothesis revisited“, Econometrica 59;397-424.32、货币中性 (Neutrality of money) 哈耶克 Hayek,F.A. von. 1931 “Prices and production“, London: George Routledge.33、货币交易方程式 费雪 Fisher,I.1911, “The purchasing power of money“,2nd revised edn.1926; reprinted New York:Kelley,1963.34、可贷资金理论 35、流动性升水理
31、论 36、货币的替代效应 37、哈恩难题（二）国际金融学国际金融理论 作者 出处61、购买力平价理论 卡塞尔; Cassel,G. 1916, “The present situation of the foreign exchanges“, Economic Journal 26,March: 6252、资产组合平衡分析 Branson; Branson,“ Asset market and relative prices in exchange rate determination“, 19773、利率平价理论 4、一价定律 Izard ; Isard, p. 1979, “How far
32、 can we push the law of one price?“ American Economic Review 675、特里芬难题 特里芬; Triffen,R.1960, “ Golden and dollar crisis“, New Haven: Yale University Press6、MF 模型 Mundell R.A ； Mundell R.A ,“The appropriate use of monetary and fiscal policy under fixed exchange rate“ IMF Staff Paper, 19627、格雷欣法则 Thoma
33、s Gresham； Thomas Gresham 1869, “The history of economics“, London: bliss, sands and Co.8、J曲线效应 (Jcurve effect) 麦吉 Magee, S., 1973, “Currency contracts, pass-through , and devaluation“ Brookings paper on economic Activity“9、国际收支的吸收分析法(Absorption approach to the balance of payments) 亚历山大; Alexander,
34、S. S., 1952, “effects of devaluation on a trade balance“, International monetary fund Staff papers, Vol.2:263-78Alexander, S.S.,1959, “A simplified synthesis of elastic ties and absorption approaches“, American Economic Review 49:22-4210、最优货币区理论 (optimal currency areas) 蒙代尔; Mundell,R.A.1961, “A the
35、ory of optimum currency areas“, American Economic Review,September:657-6511、国际收支的弹性分析方法 (Elasticities approach to the balance of payments) 查尔斯.比克迪克; Bickerdike, C.F.1920, “The instability of foreignexchange“ ,Economic Journal 30,March:118-2212、抵补利率平价 (covered interest parity) 凯恩斯; Keynes,J.M,1923 “A
36、 tract on monetary reform“, London: Macmillan.13、马歇尔勒纳条件 (Marshall-Lener Condition) 马歇尔; Marshall,A.1923 “Money, credit and commerce“ London: Macmillan.14、货币贬值的吸收方法 悉尼 .亚特兰大; Alexander,S. 1952, “Effects of a devaluation on a trade balance“ ,International Monetary Fund Staff Paper 2:263-7815、货币贬值的货币方
37、法 蒙代 尔; Mundell,R.A. 1971, “monetary theory“ pacific palisades: Good year16、国际收支依赖性经济模型 斯旺; Swan, T.W. 1960, “Economic control in a dependent economy“, Economic record 36:51-6617、汇率超调模型 多恩布什; Dornbusch, R. 1976, “Expectations and exchange rate dynamics“, Journal of Political Economy 84(6):1161-76（三）
38、金融市场学金融市场学理论 作者 出处 发展1、随机游走模型 Kendall, Osborn, Arnold Moore 2、有效率市场假说(Efficient market hypothesis) Eugene Fama; Eugene Fama， “Efficient Capital Market: a Review of Theory and Empirical Work“, Journal of Finance, May 1970 73、规模效应（或小公司效应） Rolf Banz; Banz,R.1981, “The relationship between return and ma
39、rket value of common stock“, Journal of Financial Economics 9:3-18 小公司效应在一月份的前两个星期最为明显，见 Donald Keim, “Size Related Anomalies and Stock Return Seasonality: Future Empirical Evidence“, Journal of Financial Economics, June 1983; Marshall Blume, Robert Stambaugh, “Biases in Computed Returns: an Applica
40、tion to Size Effect“, Journal of Financial Economics, August 1983. 4、流动性效应 Amihud Eugene Fama, Kenneth French, “The Cross Section of Expected Stock Returns“, Journal of Finance, June 1992. 6、逆转效应（过度反应） DeBondt, Thaler; DeBondt, Thaler, “Does the Stock Market Overact?“ Journal of Finance, (40)1985.7、
41、动力效应 N. Jegadeesh, S. Titman; N. Jegadeesh, S. Titman, “Return to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency“, Journal of Finance, (48)1993 8、股权溢价之谜 米拉，普雷斯科特; Mehra, R. and Prescott,E.1985. “The equity premium: a puzzle.“ Journal of Monetary Economics 15(2) 9、Grossma
42、n-Stiglitz 悖论 Grossman, Sanford, J. and Stiglitz, J. E； Grossman, Sanford, J. and Stiglitz, J. E., 1980, “On the Impossibility of Informationally Efficient Markets“, American Economic Review 70, 393-408 10、现代组合理论 Harry Markowitz; Harry Markowitz, “Portfolio Selection“, Journal of Finance, March 1952
43、 11、资本资产定价模型（CAPM） 威廉夏普; Sharpe,W.F. 1964, “Capital asset prices:a theory of market equilibrum under conditions risk“, Journal of Finance 19,September (1) 放松了关于所有 资产 都可以市场化的假设，推 导出存在非市场化资产情况下的资产定价公式。David Mayers, “Nonmarketable Assets and Capital Market Equilibrium under Uncertainty“, In Studier in
44、the Theory of Capital Markets, ed. Michael Jensen, New York: Praeger.（2）多因素的资本资产定价模型 Robert Merton, “An Intertemporal Capital Asset Pricing Model“, Econometrica, 1973.（3）以消费为导向的资本资产定价模型 Breeden D., “An Intertemporal Asset Pricing Model with Stochastic Consumption and Investment Opportunities“, Journ
45、al of Financial Economics, (7)1979. 12、 APT Stephen A. Ross; Ross,S.A., “The arbitrage theory of capital asset pricing“,Journal of Economic Theory13（3），Dec.341-60 13、 共同基金定理(mutual fund theorem) James Tobin; James Tobin, “Liquidity Preference as Behavior toward Risk“, The Review of Economic Studies,
46、 February 1958 14、 MM 定理（又称不相关定理） Modigliani, Franco and Merton H. Miller; Modigliani and Miller ,“The cost of capital, corporation finance, and the theory of investment“ ,American Economic Review, 48：26197，1958 15、 税差主 义 F. Modigliani, M. H. Miller F.; Modigliani, M. H. Miller, “Dividend Policy, Gr
47、owth and the Valuation of Shares“, Journal of Business, October 1961. F. Modigliani, M. H. Miller, “Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction,“ American economic Review, 53(June 1963) pp.433-443 认识到税收 对资本结构以及企业价值的税盾（tax shield）效应， 对 MM 定理进行了修正。 Farrar, Donald E. and Selwyn, Lee L.
48、 “Taxes, Corporate Financial Policy and Return to Investment,“ National Tax Journal, 20, No.4(Dec. 1967), pp.444-454Miller, Merton.H, “Debt and 8Taxes,“ Journal of Finance 32,1977, pp.261-275 从投资者之间在边际税率上的差异这个角度出发，在一般市场均衡的条件下，科学 阐述了资本结构理论。16、 破产成本主义 Baxter, Nevins D.; Baxter, Nevins D. “Leverage, Risk of Ruin and the Lost of Capital“, Journal of Finance, 22, no.
