Risk Management and Financial Institutions, Chapter 14, Copyright John C. Hull 200614.1技术风险和其他营运风险 第 十四 章l 营运风险又称为操作风险，后文全部按照操作风险讲解Risk Management and Financial Institutions, Chapter 14, Copyright John C. Hull 200614.3操作风险的定义 “ 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。” - 巴塞尔委员会2004 年 巴塞尔新资本协议各类风险所要求资本比重 信用风险 市场风险 操作风险 其他风险过去 55% 35% 5% 5%现在 40% 35% 20% 5%将来 30% 25% 40% 5%操作风险的主体l 一是不完善或有问题的内部程序，包括支付、结算、交割风险，文件或合同风险，评估或定价错误等；l 二是不完善或有问题的人员，包括员工欺诈、劳资矛盾引发冲突、损失或缺少关键工作人员等；l
