第五章非平稳序列的随机分析2022/12/3 时间序列分析本章结构n 差分运算n ARIMA模型n Auto-Regressive模型n 异方差的性质n 方差齐性变化n 条件异方差模型2022/12/3 时间序列分析5.1 差分运算n 差分运算的实质n 差分方式的选择n 过差分2022/12/3 时间序列分析差分运算的实质n 差分方法是一种非常简便、有效的确定性信息提取方法n Cramer分解定理在理论上保证了适当阶数的差分一定可以充分提取确定性信息n 差分运算的实质是使用自回归的方式提取确定性信息 2022/12/3 时间序列分析差分方式的选择n 序列蕴含着显著的线性趋势，一阶差分就可以实现趋势平稳 n 序列蕴含着曲线趋势，通常低阶（二阶或三阶）差分就可以提取出曲线趋势的影响 n 对于蕴含着固定周期的序列进行步长为周期长度的差分运算，通常可以较好地提取周期信息 2022/12/3 时间序列分析例5.1 【例1.1】1964年1999年中国纱年产量序列蕴含着一个近似线性的递增趋势。对该序列进行一阶差分运算 考察差分运算对该序列线性趋势信息的提取作用 2022/12/3 时间序列分析差分
