相关系数与矩相关系数与矩电子科技大学电子科技大学4.3 协方差协方差.相关系数与矩相关系数与矩D(XY)=D(X)D(Y)+2EXE(X)YE(Y)D(XY)=D(X)D(Y)2EXE(X)YE(Y)当研究的问题涉及多个随机变量的时候当研究的问题涉及多个随机变量的时候,变量与变量之间的关系变量与变量之间的关系,是必须关注的一个是必须关注的一个方面方面.本节介绍的协方差、相关系数就是描述本节介绍的协方差、相关系数就是描述随机变量之间相互关系的数字特征随机变量之间相互关系的数字特征.相关系数与矩相关系数与矩电子科技大学电子科技大学定义定义4.3.1 若若EXE(X)YE(Y)存在，存在，称称 Cov(X,Y)=EXE(X)YE(Y)为随机变量为随机变量(X,Y)的的协方差协方差.有有 D(X)=Cov(X,X)；一一.协方差协方差 D(XY)=D(X)+D(Y)2Cov(X,Y)协方差的协方差的性质性质：1.Cov(X,Y)Cov(Y,X)；相关系数与矩相关系数与矩电子科技大学电子科技大学3.Cov(X1+X2,Y)Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y).常用常用计算公式计算公式：cov
