第第16章章 连续时间美式期权定价模型连续时间美式期权定价模型n16.1 美式期权定价模型概述美式期权定价模型概述n16.2 股票价格行为模型股票价格行为模型n16.3 无套利机会股票价格模型无套利机会股票价格模型n16.4 美式看涨期权定价模型美式看涨期权定价模型n16.5 美式看跌期权定价模型美式看跌期权定价模型n因为美式期权没有固定的执行时间，学因为美式期权没有固定的执行时间，学者很难用解析模型为美式期权定价。本者很难用解析模型为美式期权定价。本章主要介绍作者章主要介绍作者2008年提出的连续时间年提出的连续时间美式期权定价模型。内容包括股票价格美式期权定价模型。内容包括股票价格行为模型，连续时间美式期权定价模型。行为模型，连续时间美式期权定价模型。16.1 美式期权定价模型概述美式期权定价模型概述n19731973年，年，Fischer BlackFischer Black、Myron Myron ScholesScholes和和Robert Robert MertonMerton在欧式股票期权定价模型研究中，取得突破性在欧式股票期权定价模型研究中，取得突破性进展。提出不派息（
