第五章第五章 自相关性自相关性Autocorrelation 序列相关性序列相关性Serial Correlation5.1 自相关性的概念及分类自相关性的概念及分类5.2 自相关性的来源自相关性的来源5.3 自相关性产生的后果自相关性产生的后果5.4 自相关性的检验自相关性的检验5.5 自相关性的解决办法自相关性的解决办法5.6 案例案例内容安排内容安排 5.1.1 什么是什么是自相关性自相关性 如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是不相关的，而是存在某种相关性，则认为出现是不相关的，而是存在某种相关性，则认为出现了了自相关性或序列相关性自相关性或序列相关性。对于模型对于模型 Y Yi i=0 0+1 1X X1i1i+2 2X X2i2i+k kX Xkiki+i i i i=1,2,=1,2,n,n随机项互不相关的基本假设表现为随机项互不相关的基本假设表现为 Cov(Cov(i i ,j j)=0)=0 i i j j,i i,j j=1,2,=1,2,n,n5.1 自相关性及分类自相关性及分类或称为称为一阶列相关一阶列相关，或，或自相
