计量经济学ppt课件第9章.ppt

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1 经典假设经典假设4要求误差项的观察值互不相关。要求误差项的观察值互不相关。序列相关:某期误差项的值以某种系统的方式序列相关:某期误差项的值以某种系统的方式依赖于其他期误差项的值。依赖于其他期误差项的值。第第9 9章序列相关性章序列相关性2序列序列相关产生的原因相关产生的原因一、惯性惯性。大多数经济时间序列都存在序列相关。其本期值往往受滞后大多数经济时间序列都存在序列相关。其本期值往往受滞后值影响。突出特征就是惯性与低灵敏度。如国民生产总值,固定资产投值影响。突出特征就是惯性与低灵敏度。如国民生产总值,固定资产投资,国民消费,物价指数等随时间缓慢地变化,从而建立模型时导致误资,国民消费,物价指数等随时间缓慢地变化,从而建立模型时导致误差项序列相关差项序列相关。二、模型设定误差。(表现为应变量不相关,误差项相关)模型设定误差。(表现为应变量不相关,误差项相关)、若回归模型中丢掉了应该列入模型的重要解释变量,那么它的影响必、若回归模型中丢掉了应该列入模型的重要解释变量,那么它的影响必然归并到误差项中,从而使误差项呈现序列相关。当然略去多个带有序然归并到误差项中,从而使误差项呈现序列相关。

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