公募基金转债及大类资产配置案例研究.docx

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资源描述

6 类基金的大类资产配置情况及案例研究转债市值已突破万亿,个券数量突破 500 只,公募基金在投资组合中增加可转债资产的配置变得愈发普遍。我们按照各类资产市值占基金资产总值比例的平均值,梳理了不同基金类别 2018 年以来大类资产配置的变动情况。表1:配置转债的公募基金数量(只)及基金转债持仓规模变化(亿元)年份2018201920202021202223Q1配置转债的基金数量变化(只)-21604494220-13192基金转债持仓市值变化(亿元)151.47482.10569.931089.93294.1564.38资料来源: 、 整理按转债仓位均值排序,当前转债仓位较高的 6 类基金包括可转换债券型基金、混合二级债基、平衡混合型基金、混合一级债基、偏债混合型基金、灵活配置型基金,而中长期纯债基金、偏股混合型基金和普通股票型基金的转债仓位均值均小于 1。短期纯债型基金持转债规模曾在 2022 年二季度末达到最高值的 351.44 亿(合计),但 2022 年三季报

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