第七章时间序列分析模型本章结构n时间序列模型发展n基础阶段-平稳时间序列模型n核心阶段-非平稳时间序列模型n完善阶段-异方差条件下模型时间序列分析方法的发展过程时间序列分析方法的发展过程n基础阶段基础阶段n核心阶段核心阶段n完善阶段完善阶段基础阶段基础阶段nG.U.Yule n1927年，年，AR（自回归）（自回归）模型模型nG.T.Walkern1931年，年，MA（平均）（平均）模型模型n ARMA（自回归移动平均）（自回归移动平均）模型模型AR模型模型1 1、定义、定义：具有如下结构的模型称为：具有如下结构的模型称为p p阶自回归阶自回归模型模型，简记为，简记为AR(p)AR(p)特别地、当特别地、当0 0=0=0时，称为时，称为中心化中心化AR(p)模型模型保证最高阶数为p保证残差白噪声保证t期的随机干扰与过去s期的序列值无关nAR模型的传递形式模型的传递形式 Green函数函数其中ki(i=1,p)为常数，i为特征值且在单位圆内n框中式子称为框中式子称为AR模型的模型的传递形式传递形式，而系数，而系数Gj,j=1,2,称为称为Green函数函数。nGreen函数性质函数性质：
