第二讲第二讲:内生的解释变量与工具变量法内生的解释变量与工具变量法1ppt课件单方程线性模型 如果我们在经验分析中采用一个单方程线性模型来研究x 对y 的影响，并得到相关的政策结论，那么则要求方程y=0+1X1+2X2+.kXk+u能够反映X与y之间的因果关系，而不是单纯的统计相关关系2ppt课件假设1 条件期望线性与外生性假设y=E(y|X)+u=0+1X1+2X2+.kXk+u 定义:u=y E(y|X)，则假设1意味E(u|X)=0，这又成为X严格外生性的假设 如果E(u|X)=0成立，线性模型就能够解释x与y之间的因果关系，并成为结构模型 同时E(u|X)=0是E(Xu)=0的充分条件，E(Xu)=0是OLS估计的依据。E(u|X)=0还意味着Cov(X,u)=03ppt课件假设2 样本矩阵满列秩rank(X)=Kk 变量之间不存在线性组合 保证XX可逆，满秩，非奇异，从而估计结果唯一4ppt课件假设3 随机扰动项同方差、无自相关Var(y|X)=I 含义 y的条件方差为纯量协方差矩阵 由于 为常数，与x无关，所以条件方差等价于无条件方差 该假设等价于Var(u|X)=，即同方
