第十五章第十五章 投资银行的风险管理与监管投资银行的风险管理与监管v【本章精粹本章精粹】风险和风险管理概述风险和风险管理概述投资银行主要风险及其应对方法投资银行主要风险及其应对方法市场风险管理工具市场风险管理工具VaRVaR分析法及其补充分析法及其补充信用风险管理工具信用风险管理工具KMVKMV模型与模型与CreditmetricsCreditmetrics模型模型投资银行监管制度投资银行监管制度v【章前导读章前导读】参见教材参见教材P360P360v【核心概念核心概念】全面风险管理全面风险管理 VaRVaR方法方法 压力测试压力测试 返回检验返回检验 KMVKMV模型模型 CreditmetricsCreditmetrics模型模型 集中型监管模式集中型监管模式 自律型自律型监管模式监管模式 综合型监管模式综合型监管模式 市场准入制度市场准入制度 投资银投资银行保险制度行保险制度 12第一节第一节 投资银行的风险管理概述投资银行的风险管理概述v对现代金融机构来说，风险是一种很微妙的事物，承对现代金融机构来说，风险是一种很微妙的事物，承担太多也许将使之遭受破产之痛，完全回避又意味着担太
