金融时间序列模型金融时间序列模型第二章：时间序列数据的回归模型第二章：时间序列数据的回归模型金融时间序列模型回归模型回顾回归模型n回归简单的说描述一个变量如何随其它变量的变化而变化。y 表示需要解释的变量x1,x2,.,xk 表示k个解释变量n线性回归模型表达式：当使用时间序列数据时的习惯表达式：回归模型n y和x的不同名称:yxdependent因变量 independent 自变量regressand（回归因变量）regressors（回归自变量）effect variable（效果变量）causal variables（原因变量）n0，1，k被称为系数（coefficients)nut随 机 扰 动 项(或 称 误 差 项）(random disturbance term)回归模型n总体回归函数n0，1，k被称为总体参数或真实值n总体回归函数是因变量的条件期望回归模型具体的说：线性回归模型中“回归模型”的含义是该模型的目的是计算因变量相对于自变量的条件期望，“线性”的含义是假设因变量的条件期望是解释变量的线性函数。回归模型n样本回归函数n拟和值fitted value：n残差re
