1、本科毕业论文（设计）论文题目浙江进口贸易技术溢出效应的实证分析所在学院专业班级国际经济与贸易学生姓名学号指导教师职称完成日期年月日毕业论文独创性声明本人郑重声明所提交的毕业论文是本人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除文中特别加以标注的地方外，论文中不包含他人已经发表的学术成果或者他人为获得高等院校学位而使用过的材料，论文中不涉及任何知识产权纠纷。否则，本人将承担一切责任。学生签名_日期_I摘要本文主要研究了浙江省进口贸易技术溢出效应的传导机制。分析了本地研发资本投入和通过进口贸易溢出的国外研发资本投入对浙江省技术进步带来的影响。实证分析表明从长远的角度看，通过进口贸易传导机制
2、，贸易伙伴国的先进技术、RTECHNOLOGYSPILLOVERTOTALFACTORPRODUCTIVITYIII目录1国内外相关技术溢出效应的理论研究基础111国际贸易技术溢出的内涵112国外对国际贸易技术溢出效应的相关研究213国内学者对进出口贸易技术溢出的经验研究2131以宏观层面的研究为主，多数研究得出存在正向技术溢出的结论2132强调进口贸易渠道的国际技术溢出3133强调贸易技术溢出效应的“人力资本门槛”314国际贸易技术溢出的经验证据42浙江省进口贸易存在问题621进口格局方面6211进出口贸易顺差持续扩大,进出口贸易发展不平衡6212进口商品结构有待于优化622进口环境方面的问
3、题8221战略指导思想不明确，促进进口政策环境不完善8222关税减免缺乏稳定性和灵活性,进口通关、商检不够便利8223进口公共信息服务平台不够完善,企业获取进口信息渠道有限83浙江进口贸易技术溢出效应的实证分析1031问题的提出1032模型的构建1133数据的来源和处理11331全要素生产率确定11332本地研发资本投入确定12333溢出的国外研发资本投入确定1234实证分析及结果13341平稳性检验13342协整检验14343误差修正模型15344因果检验1645结论164政策建议18IV41注重进口贸易对提升技术进步的作用1842进一步发展浙江省的对外贸易1843重点加大对研发资本存量丰裕
4、的国家的进口贸易1944加大省内研发资本投入1945完善政策措施,营造鼓励进口环境1946改革管理体制,畅通进口渠道1947完善进口服务平台,加强服务功能2048优化进口贸易格局,拓展进口空间20结论18参考文献191近20年来，进口贸易的技术溢出效应逐渐成为经济学理论关注的重点，国内外的学者从理论和实证角度对进口贸易技术溢出效应及其影响因素进行了众多的研究分析。浙江省作为一个对外贸易的快速发展的省份，其进口贸易无论是从纵向的增长速度，还是横向的国内比较，以及结构性的产品升级，可以说是中国外贸奇迹的典型代表。因而，对浙江省进口贸易技术溢出效应进行实证研究具有较强的理论和现实意义。本课题就进口贸
5、易对浙江省全要素生产率的影响进行测度和分析，并提出相应的对策建议。本课题研究的目标是在相关的进口贸易技术溢出效应的理论基础上，深入了解浙江的经济发展情况，并分析进口贸易技术溢出效应的机制，通过查阅资料和一系列的数据分析，提出技术溢出效应促进浙江经济发展的政策建议，以期可以促进浙江经济发展，使浙江在沿海地区健康、持续快速地发展。1国内外相关技术溢出效应的理论研究基础11国际贸易技术溢出的内涵技术溢出是指在贸易或其他经济行为中，先进技术拥有者有意识或无意识地转让或传播他们的技术，通过技术的非自愿扩散，当地技术和生产力水平的提高，是技术外在性的一种表现。20世纪80年代以来，进口贸易技术溢出效应的研
6、究引起了经济学界的广泛关注，国内外学者取得了较为丰富的理论和实践成果。技术的特殊性质非竞争性和部分非排他性，是技术溢出产生的基础。GROSSMANANDHELPMAN,1991技术溢出有多种途径，包括研究使用新技术生产出来的产品、观察新技术应用于生产的过程、高技术人员在企业间流动以及发明者的技术披露。KELLER,2004贸易的技术溢出是技术溢出的形式之一，它以有形商品的贸易为媒介，强调进口国厂商通过对进口产品的研究即逆向工程和模仿获取生产该产品的技术。逆向工程旨在拆分产品、弄懂其制造原理然后重新制造。这意味着现存的产品、设计和方法被复制并改编成适合当地的需要。对于模仿国而言，这种过程犹如某种
7、发明，只是模仿活动比发明需要的资源更少，不确定性更小。GROSSMANANDHE1PMAN,1991对于出口贸易而言，外国的购买商可能会提供如何改善生产过程的建议，出口量越大，得到此类建议的机会就越多。这些情况是静态的或狭义的贸易的技术溢出。2另一方面，国际贸易使各国企业在国内外市场面临激烈的竞争，由于竞争压力，企业必须更有效地利用现有的技术，或者是寻求新的更有效的技术，以维持其市场份额。此外，技术模仿和竞争的经历也会导致对一般技术知识更加透彻的理解，增加进一步模仿和创新的概率。这些情况属于广义的贸易的技术溢出。这里还应该指出，国际贸易不仅通过技术溢出影响技术进步，贸易品的转移（尤其是资本品和
8、中间品的进口）会直接提高生产效率。技术物化于机械设备之中，进口的机械设备可以立即导致生产率的提高。不仅如此，由于机械设备操作和使用的需要，一些非物化的技术和隐性知识也得到了转移。但是，这种显而易见的贸易品本身的生产率效应却常常被人们所忽略。在实践中，两种作用是交织在一起的，因此研究者只能对贸易产生的综合的生产率效应作出检验。12国外对国际贸易技术溢出效应的相关研究MADDISON,A11995在描述世界经济发展史时指出18701913年和二战后的两次世界经济高速增长都伴随着贸易全球化的浪潮。如何解释国际贸易与世界经济同步增长的现象成为贸易理论研究的热点问题。传统贸易理论强调贸易的静态收益比较优
9、势效应和资本积累效应，其完全竞争、要素的边际收益递减的分析框架和以技术外部性、报酬递增为特征的现代经济增长分析方法不相符。新贸易理论认为，传统贸易理论只是一种静态分析，依据现代经济增长理论，长期的经济增长只能来源于技术进步，贸易影响增长的关键在于贸易的动态收益，即国际贸易的技术溢出效应GROSSMANANDHELPMAN，1990。国际贸易的技术溢出使国外RK代表滞后期阶数，由AIC最小准则确定。ADF检验结果显示，在5显著性水平下，水平序列LNTFP、LNSD、LNSF不能拒绝单位根假设，一阶差分序列LNTFP、LNSD、LNSF拒绝了单位根假设，说明一阶差分序列LNTFP、LNSD、LNS
10、F是平稳的，水平序列LNTFP、LNSD、LNSF是非平稳的，为一阶单整序列I1。6AUGMENTEDDICKEYFULLERTEST（增项DF单位根检验）计量经济学的时间序列分析中，检验时间序列模型有无单位根的检验方法。ADF检验是增项DF检验，DF检验由DICKEY和FULLER于1979年提出。14342协整检验由平稳性检验可知，LNTFP、LNSD和LNSF变量是一阶单整的，直接使用最小二乘法估计会导致伪回归，因此采用协整检验方法来考察变量之间的长期均衡关系。由于本文待检验的协整变量为三个，所以采用JOHANSEN协整检验7方法。根据AIC准则确定VAR模型的最优滞后阶为1。根据本文的
11、数据特征，协整方程有截距项、无趋势项和VAR模型无截距项、无趋势项，检验结果如表2所示。表2JOHANSEN协整检验结果INVARLAGS1变量特征值似然比统计值5临界值原假设协整方程个数LNTFP与LNSD、LNSF068262035636483491NONE062473119569321996ATMOST103414375847739924ATMOST2表示在5水平上拒绝原假设。似然比值检验表明5水平上1个协整方程表2表明，在5显著性水平下，变量LNTFP、LNSD和LNSF之间存在唯一的协整关系，估计出的协整关系所对应的长期方程为LNTFP04791880047272LNSD001644
12、3LNSF008339300440340031585574611920735402103649注第一个括号内的数字为回归系数标准差；第二个括号内的数字是T统计值；表示通过5显著性水平检验上式表明，从长期看，本地研发资本投入和通过进口贸易溢出的国外研发资本投入对浙江省的全要素生产率的提升均具有正向促进作用。本地研发资本投入每增长1个百分点，可带动全要素生产率增长0047272个百分点；通过进口贸易溢出的国外研发资本投入每增长1个百分点，可促进全要素生产率增长0016443个百分点。LNSD的系数大于LNSF的系数，说明浙江省的全要素生产率提高主要还是受本地研发资本投入的影响，本省的研发投入仍是提
13、高浙江省的技术水平的关键，只有加大本地研发投入，7JOHANSEN协整检验，又称JJJOHANSENJUSELIUS检验，是JOHANSEN和JUSELIUS一起提出的一种以VAR模型为基础的检验回归系数的协整检验，是一种进行多变量协整检验的较好方法。15才能更好地模仿、吸收国外先进技术，推动技术创新，提高整体技术水平。343误差修正模型协整检验的结果表明浙江省的全要素生产率、本地研发资本投入和通过进口贸易溢出的国外研发资本投入之间存在唯一的长期均衡关系，但这种均衡关系短期调整过程如何，还需要进一步验证。根据GRANGER8定理，若非平稳变量之间存在协整关系，则必然可建立误差修正模型ECM，以
14、此来研究模型的短期动态特征。设误差修正序列为EC，根据一般到特殊的建模方法，从滞后2期开始逐渐排除不显著的变量，以对误差修正模型进行估计，估计结果如下LNTFPT0921C0949LNTFPT20125LNSDT20026LNSFT10306ECT211475348534546837503650410611111874R2089DW215F4407括号内为T统计值，上述的检验结果中误差修正项系数ECT2的符号为负，符合反向修正机制，其含义表示滞后二期的非均衡误差以306的速度从非均衡状态向长期均衡状态调整。LNTFPT2系数为0949，表明前2期的全要素生产率的增加对当期全要素生产率的增加的影
15、响系数达到0949，即前2期技术进步的增长速度对本期的技术进步有明显的拉动作用。LNSD、LNSDT1、LNSF系数不显著已在模型中剔出和LNSDT2、LNSFT1的系数为负，表明在短期，本地研发资本投入的增长和溢出的国外研发资本投入的增长对技术进步的作用不大，甚至限制技术进步。这是因为1即使本地研发资本投入的增长有为数不多的先进技术研发成果，而研发成果进入生产领域转化成现实的生产力需要一段时间；2进口贸易的技术溢出是通过进口中间投入品间接利用了贸易伙伴国的研发投入，因此体现贸易伙伴国研发投入的进口品不可避免地受到中间投入产品生命周期、技术周期的约束；且技术溢出的发生还要求本地企业具备一定的技
16、术模仿、吸收能力。只有当本地企业具备一定的技术吸收能力时，本地企业才能有效利用、模仿和学习附着在中间投入品的先进技术；3在资金不足的条件下，把大量资金投入到技术研发领域和进口中间投入品而减少了例如教育等其他领域的资金投入，导致省内要素配置效率下降，阻碍了技术进步。8克莱夫格兰杰，CLIVEWJGRANGER，1934年9月出生于英国威尔士的斯旺西，经济时间序列分析大师，世界上最伟大的计量经济学家之一，2003年诺贝尔经济学奖获奖者。他开创了GRANGER因果关系检验，用于分析经济变量之间的因果关系。他给因果关系的定义为“依赖于使用过去某些时点上所有信息的最佳最小二乘预测的方差。”16344因果
17、检验采用GRANGER因果检验来判断变量之间是否存在因果关系。检验结果见表3。表3GRANGER因果检验结果原假设滞后期F统计值显著性水平所得结论LNSD不是LNTFP变化的原因2437646006043拒绝原假设LNTFP不是LNSD变化的原因2019150067014接受原假设LNSF不是LNTFP变化的原因2338114009307拒绝原假设LNTFP不是LNSF变化的原因2095379034975接受原假设LNSF不是LNSD变化的原因2436808006103拒绝原假设LNSD不是LNSF变化的原因2458389005140拒绝原假设GRANGER因果关系检验也表明，本国与贸易伙伴国
18、的研发投入都是本国TFP的GRANGER原因，而且本国与外国的研发投入互为GRANGER因果关系，即本国的研发投入将带动外国的研发支出，而外国的研发投入将通过各种传递渠道促进本国研发水平。GRANGER因果关系检验也表明，本国与贸易伙伴国的研发投入都是本国技术进步的GRANGER原因，而且本国与外国的研发投入互为GRANGER因果关系，即本国的研发投入将带动外国的研发支出，而外国的研发投入将通过各种传递渠道促进本国研发水平。45结论本章主要讨论本地研发资本投入和通过进口贸易溢出的国外研发资本投入对浙江省技术进步的影响。结果发现从长期看，本地和溢出的国外研发资本投入与浙江省技术进步之间存在唯一的
19、长期均衡关系。本地和溢出的国外研发资本投入对于浙江省技术进步的提高具有促进作用，但本地研发投入对浙江省技术进步的推动作用大于贸易伙伴国溢出的研发投入。短期内，本地和溢出的国外研发资本投入对浙江省技术进步的影响不显著。通过进口溢出的外国研发资本存量对浙江省的全要素生产率有明显的促进作用。国外研发资本存量每溢出一个百分点，浙江省全要素生产率就能相应提高015个百分点左右。通过与享有大量研发资本存量的国家开展贸易往来，可以通过进口中间产品和资本品的方式，间接利用物化于进口品中的贸易伙伴研发资本，达到促进本省全要素生产率增长的目的。大量的进口品不仅带来了多17样性的最终消费品，而且也通过中间投入品、技
20、术、设备等进口间接提升了全省的技术水平。GRANGER因果关系检验也表明，本国与贸易伙伴国的研发投入都是本国技术进步的GRANGER原因，而且本国与外国的研发投入互为GRANGER因果关系，即本国的研发投入将带动外国的研发支出，而外国的研发投入将通过各种传递渠道促进本国研发水平。184政策建议世界性金融危机、“占领华尔街”事件等等经济问题的出现抑制了外贸出口，对经济增长产生了很大影响。促进和扩大进口，对扩大内需、改变经济增长方式有着积极的作用。进口产品用于投资消费，可以通过示范效应引导国内新产业发展；进口先进的生产设备和技术不仅可以提高资本的生产效率，还可以降低创新成本；进口低附加值、消耗大的
21、产品，有利于延长价值链，提高利润；扩大进口还可以完善市场机制，提高国际谈判要价能力，提升国际经济、政治影响力。随着人民币利率、汇率市场化的改革，资金的对内价格和对外价格运行逐步与国际接轨，浙江省扩大进口内源性需求潜力巨大。据测算每进口1亿美元，可以直接和间接拉动浙江省GDP增长146亿美元。因此，应该把进口从一个外贸问题提高到全省经济发展高度考虑，确定以健全进口机制，扩大进口，全面提高进口贸易的综合效益，协调进出口发展，促进浙江省经济发展为内核的进口战略，形成以改善进口环境、改革进口管理体制为基础，以完善进口服务平台，加强服务功能为突破口，以优化进口结构，协调进出口发展为重点的促进进口的总体思
22、路。41注重进口贸易对提升技术进步的作用首先，要注重从研发资本投入比较丰富的国家进口，同时鼓励企业及时合理增加国外先进适用技术、关键设备的进口，从而更多地分享贸易伙伴国的科技进步成果。美国、日本、德国、法国、英国、意大利、加拿大、韩国是浙江省主要进口贸易伙伴国，这有利于我国通过进口贸易获得这些RFIRMS0ANDMCOMPETEONLYINTHEPRODUCTMARKETALTHOUGHTHISISAHIGHLYSTYLIZEDMODELITMAKESOURKEYCOMPARATIVESTATICPREDICTIONSVERYCLEARAPPENDIXACONTAINSSEVERALEXTEN
23、SIONSTOTHEBASICMODELFIRSTLY,WEALLOWOTHERFIRMSTOOVERLAPSIMULTANEOUSLYINPRODUCTMARKETANDTECHNOLOGYSPACEANDALSOALLOWFORMORETHANTHREEFIRMSINTHEECONOMYSECONDLY,WECONSIDERATOURNAMENTMODELOFRDRATHERTHANTHENONTOURNAMENTMODELWHICHISTHEFOCUSOFTHISSECTIONTHIRDLY,WEALLOWPATENTINGTOBEENDOGENOUSLYCHOSENBYFIRMSRAT
24、HERTHANONLYANINDICATOROFKNOWLEDGE,KTHECOMPARATIVESTATICRESULTSARESHOWNTOBEROBUSTTOALLTHESEEXTENSIONSWITHONEEXCEPTIONTHATWEWILLDISCUSSBELOWSINCEWEAREATTEMPTINGTOIDENTIFYA“SOCIALEFFECT”WEMUSTADDRESSTHEMANSKI1991IDENTIFICATIONISSUESTHEPAPERHASNOMAGICBULLET,BUTDOESHAVESEVERALADVANTAGESOVEROTHERCONTRIBUT
25、IONSINTHESPILLOVERLITERATUREWEDONOTATTEMPTTONONPARAMETRICALLYIDENTIFYTHESPILLOVEREFFECTSWHICHMANSKISHOWSISNOTPOSSIBLEANDINSTEADMAKESOMEPARAMETRICASSUMPTIONSOVERTHEFORMOFDISTANCEMETRICFUNDAMENTALLY,IDENTIFICATIONOFTHEVARIOUSSPILLOVEREFFECTSFORFIRMICOMESFROMTWOELEMENTSATIMEINVARIANT“DISTANCE”BETWEENFI
26、RMIANDALLOTHERFIRMSANDTHETIMEVARYINGRDOFOTHERFIRMSFOREXAMPLE,THEFACTTHATWEMEASURETWOFIRMSASCLOSEINTECHNOLOGYSPACEINDICATESTHATTHEYMAYBEBENEFITINGFROMMUTUALINTERFIRMSPILLOVERSBUTTHISISNOTNECESSARILYTHECASE,THEFIRMSWILLALSOAPPEARCLOSEINTECHNOLOGYSPACEIFTHEYHAVESOMECOMPARATIVEADVANTAGEINUTILIZINGSIMILA
27、RTECHNOLOGIESBUTTHEREISNOACTUALTECHNOLOGY46SPILLOVERBETWEENTHEMINSTEAD,OURAPPLICATIONUTILIZESTHEFACTTHATTHEREAREEXOGENOUSSHOCKSDIFFERENTIALLYAFFECTINGTHERDOFOTHERFIRMSINTHEECONOMYTHESESHOCKSCANARISEFORAVARIETYOFREASONSSUCHASTHEUSRDTAXCREDITTHATCREATEDVERYHETEROGENEOUSINCENTIVESACROSSDIFFERENTCOMPANI
28、ESANOTHEREXAMPLEWOULDBETHEENDOFTHECOLDWARWHICHLEDTOLARGEFALLSINTHEDEGREEOFGOVERNMENTSUPPORTFORDEFENCERELATEDRDWEIDENTIFYSPILLOVERSFROMTHEASSUMPTIONTHATAGIVENINCREASEINTHERDOFFIRMJSHOULDHAVEALARGEREFFECTONFIRMIIFITIS“CLOSE”ANDASMALLEREFFECTONFIRMIIFITIS“DISTANT”THUS,WECANCONTROLFORDISTANCEINANONPARAM
29、ETRICWAYTHROUGHFIRMFIXEDEFFECTSANDFORGENERALCHANGESINRDTIMEDUMMIESANDSEEKTOIDENTIFYFROMTHEINTERACTIONOFCOURSE,THISDOESNOTREMOVEALLIDENTIFICATIONISSUESFOREXAMPLE,CONSIDERTHEPROBLEMOFATRANSITORYUNOBSERVEDSHOCKSPECIFICTOAPAIROFFIRMSCLOSEINTECHNOLOGYSPACETHISCOULDSIMULTANEOUSLYRAISETHEIRRD,PATENTS,PRODU
30、CTIVITYANDMARKETVALUEOURAPPROACHTRIESTOMITIGATETHISPROBLEMINSEVERALWAYSFIRST,WEINCLUDEMANYCONTROLSFORTHISPOSSIBLESHOCKTIMEDUMMIES,INDUSTRYSALES,FIRMFIXEDEFFECTSANDTIMEVARYINGOTHERFIRMLEVELCOVARIATESINSOMEREGRESSIONSEGSALES,CAPITAL,LABOR,OWNRD,ETCSECOND,WEALSOLAGALLTHEFIRMLEVELVARIABLESTOAVOIDCONTEMP
31、ORANEOUSFEEDBACKMOSTIMPORTANTLY,THEMODELPREDICTSDIFFERENTIALRESPONSESACROSSDIFFERENTSPILLOVERVARIABLESINDIFFERENTEQUATIONSCONSIDERTHEMARKETVALUEEQUATION,FOREXAMPLEWEPREDICTTHATRDBYFIRMSCLOSEINTHEPRODUCTMARKETSPILLSICSHOULDHAVEANEGATIVEEFFECTONMARKETVALUEWHEREASRDBYFIRMSWHEREASFIRMSCLOSEINTECHNOLOGYS
32、PACESPILLTECHSHOULDHAVEAPOSITIVEEFFECTONMARKETVALUESOANYSHOCKTHATISRAISINGOTHERFIRMSRDGENERALLYISPREDICTEDTOHAVEADIFFERENTIALEFFECTONAFIRMDEPENDINGONITSCLOSENESSINTHEPRODUCTSPACEVSTECHNOLOGYSPACEFURTHERMORE,INTHERDEQUATIONSPILLSICISPREDICTEDTOHAVEAPOSITIVEEFFECTONRDIFTHEREISSTRATEGICCOMPLEMENTARITYWHICHISWHATWEFINDITISHARDTOCOMEUPWITHASTORYFORWHYANOMITTEDSHOCKSHOULDINCREASEFIRMSRDBUTDEPRESSFIRMSMARKETVALUESOALTHOUGHWECANNEVERRULEOUTTHEPOSSIBILITYTHATSOMECOMPLEXINTERACTIONOFOMITTEDSHOCKSDRIVESOURRESULTSINAWORLDWITHOUTSPILLOVERS,ITSEEMSUNLIKELY
