管理统计学-现代回归分析方法.ppt

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资源描述

1、现代回归分析方法上海财经大学统计系韩小亮目的 : 回归分析研究的是一个变量 (应变量 )和其他变量 (自变量 )之间的关系 .其目的可能是 :1. 确定哪些变量有关及其程度 ;2.预测 ;3.找出最优的组合 ;4.控制 ;5.寻求合适的数学模型 ;6.评估两个或两个以上因素的交互影响等等 . 1.回归分析 (Regression Analysis)数 据 资 料( data) 应 变 量( response )自 变 量( independent variables,predictor variables) 这 里 n 是 记 录 数 目, k 是 自 变 量 数 目( 包 括 常 数 项 )

2、. 基本模型 : 2.线性回归 (Linear Regression)模 型:Y = X + 这 里X是 Z 的函数 (已知 ), 是 未 知 参 数 向 量 , 是 误 差 项也 就 是 说有线 性 模 型 的 假 设 :1. 正 态 分 布;2.互 相 独 立;3. 同 方 差;4. 一 个 随 机 误 差 项 ;5. 系 统 影 响 的 相 加 性 ( additivity of systematic effects);6. 资料完整 .参 数 估 计 ( ): 最 小 二 乘 估 计 有 (注意 :这里没有用到正态分布的假定 )极 大 似 然 估 计这 里在正态分布 的假定下这 个 估 计 是 所 谓 BLUE 的 .估计量的分布

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