1、基于系统动力学下黑龙江省科技创新的金融支持研究摘 要：基于黑龙江省 20002010 年统计年鉴公布的数据，定量分析了金融对科技创新的支持作用，构建了黑龙江省金融对科技创新支持的动态模拟流图及系统动力学模型，并通过 VensimV5.9 仿真模拟。利用该模型从增加财政投入、金融业发展规模及加大金融业参与科技创新的协作力度三方面设定模拟方案，分析了金融支持对科技创新的影响，对今后几年科技创新的关键指标进行了预测，并提出了为提高关键指标应采取的措施，为管理决策提供了参考依据。 关键词：金融支持；系统动力学；科技创新 中图分类号：F830 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2013）02
2、-0108-03 引言 在现代经济中，科技和金融已经成为社会生产力中最为活跃的因素。金融对科技发展具有促进、保障和拉动的作用。目前，国外关于科技金融着力于研究金融对技术创新的选择及作用机理。国内学者关于科技金融的研究起步较晚，主要针对科技金融理论与对策的研究、金融支持科技发展的国际比较、金融影响科技发展的实证研究。但是，当前对黑龙江省科技和金融结合的研究不多，尤其是缺乏关于科技创新金融支持的实证研究。在科技发展的进程中，金融业通过各种渠道与科技创新企业组成复杂网络系统，它包含物质与信息的众多反馈回路，是一种非线性过程。而系统动力学是一种研究社会经济领域中具有多重信息反馈的非线性系统的计算机模拟
3、的理论和方法1。本文在深入分析企业科技创新资金来源渠道的构成要素及各要素相互关系的基础上，从增加财政投入、金融业发展水平、加大金融业参与科技创新力度三方面入手，将企业科技创新网络看成一个整体系统，构建黑龙江省科技创新的金融支持系统动力学模型，并对模型的发展趋势进行仿真预测。 一、科技创新中金融支持系统动力学模型 （一）系统动力学模型 系统动力学模型包括因果关系图和系统流图。前者偏向定性分析，可表述各要素之间的增强或减弱关系，以反馈回路为其组成要素。正负关系在因果关系图中分别用带+、-号的箭头表示。系统流图支持定量分析，由流位变量、流率变量和信息三类元素组成。与因果关系图不同的是，系统流图中区分
4、了流位变量和流率变量。在矩形框中的变量是流位，流位是随时间而变化的积累量，是物质、能量与信息的贮存环节，如财政收入、资金投入。在蝴蝶结下方的是流率，如税收增加率、资金投入增加率等。没有矩形框的是辅助变量或常数，云状的图示表示的是系统的边界。系统流图可以定量表示系统中的反馈关系，其中各个变量之间的关系用数学公式来定义2。 （二）模型构建 （三）编制系统方程 其中，以 2000-2010 数据加权平均值得，vt=税收增加率=10.43%；vgi=财政收入增加率；vfi=资金投入增加率；vei=教育投入增加率；vti=技术投入增加率；vfa=固定资产投入增加率=29.7%；vsi=投资保险增加率=2
5、1.43%；vb=储蓄存款增加率=17.6%；tn=科研立项数量增加率=9.4%；tp=高素质人才增加率=245.33%；tnn=新技术数量增加率=15.5%；tfn=固定资产净值增加率=12.8%。 二、模型的仿真与结果分析 （一）数据来源及模拟工具选择 本文使用 20002010 年黑龙江省统计年鉴公布的电子数据资料作为相关政策模拟数据，建立起黑龙江省科技创新的金融支持与政策模拟数据库。本文使用系统动力学建模软件 VensimV5.9 实现模型。 （二）模拟方案 在金融支持约束条件下，以黑龙江省科技创新最大化为目标，以财政投入、金融业发展水平、金融业参与科技创新力度为变量，利用动态模拟模型
6、 Vensim 进行情景模拟，分析各变量变化对科技创新的影响程度。（三）情景设定与参数选择 变量基值：2000 年相关数据为基值。 情景假设：根据系统模型的设定，本文主要讨论以下三个方面：增加财政投入对科技创新的影响、金融业发展对科技创新的影响、加大金融业参与科技创新的力度对科技创新的影响。借助模型，通过调整有关敏感性参数，模拟分析今后几年在不同的情况下金融支持对科技创新贡献大小。 （四）模拟结果应用分析 1.增加财政投入对科技创新的影响 如果将目前的财政投入从 0.4（Current1）提高到 0.6（Current2） ，从图 2 中可以看出，通过增加财政投入对科技创新影响的作 用不明显并
7、且有时间上的延时。分析原因，主要是科技创新的直接投入风险较大，财政资金无法为企业的科技创新提供大量、持续、长期的投资。但财政资金对教育投入和科研投入方面的投入，也能为企业科技创新提供人才和技术支持，只不过由于作用周期长有相对滞后性，再加上财政投入在科技创新和技术创新方面的资金有限，不能产生规模效应，降低了科技创新转移的有效性。 2.金融业发展对科技创新的影响 如果将目前金融业的发展速度、规模从 0.55（Current1）提高0.60（Current3） ，从图 3 中我们可以看出，金融业的发展速度和规模对科技创新有显著影响。分析主要原因在于：一是良好的金融生态环境可以使进行科技创新的企业提高
8、资金使用效率，降低交易成本，减少科技创新的风险。二是科技创新需要大量资金的支持，金融业的发展提升了资金的流动性和利用效率，加强企业进行创新信心与动力，在产业结构调整中发挥着至关重要的作用。三是高水平的金融服务和多样化的支付手段可为科技创新提供快捷方便的结算渠道，从而大幅度提高科技创新过程中资金的流动速度，提高资金的使用效率。四是金融中介存在和发展可以吸收社会储蓄，向资金需求方发放贷款，实现储蓄向投资的转化2。基于以上原因，金融业的发展，不仅能为任何一项科技成果在其研发阶段、应用转化阶段、直至产业转化阶段等各个时期提供大量、持续、长期的投资，还大大增加了科技创新转移的有效性、规模性，是产业革命的
9、先决条件。 3.加大金融业参与科技创新的力度对科技创新的影响 如在现有金融业发展水平的基础上，将金融业参与科技创新的有效链接度从 0.4（Current1）提高 0.6（Current4） ，我们能看到两者之间有效链接度越高，科技创新成果越显著。其原因主要在于金融产品与业务创新拓宽企业融资渠道。不少高新技术和自主创新型企业大多处于起步阶段，规模小、还款能力弱；缺乏土地、房产等抵押物，传统的抵押贷款不能满足企业发展的需求3。以科技计划项目合同抵押为基础，从企业取得的银行贷款中提取一定比例，银行和政府共同注入一定数量的资金，建立风险保障金，补偿科技项目贷款的损失。在此过程中还能培养一支基本熟悉科技
10、工作的金融队伍和一支基本熟悉金融的科技管理队伍。这样，金融从业员专业水平的提升使其能根据不同产业的特点设计出不同的金融产品，以减少企业在科技创新中资金链断裂的风险，形成银行、企业和政府共同分摊风险，实现科技金融的进一步结合。只有加大金融市场参与企业科技创新的力度，金融市场所提供的风险规避与转移、公司治理、激励约束、价值发现、流动性供给等功能才能为科技发展提供更加充分的功能性保障。 结束语 在实践中，科技创新的金融服务体系的构建已成为黑龙 江省亟待解决的课题。本文运用系统动力学方法建立了一个科技创新的金融支持动力学模型，从增加财政投入、金融业发展、加大金融业参与科技创新的力度三方面系统、深入分析了黑龙江省科技创新的金融支持体系，对相应的行为给出了系统内部结构上的解释。但本文在模型构建、数据选取等方面有一定局限性，在下一步的研究中我们将结合国外文献对模型进行优化，将数据源的选择进一步完善，以弥补以上不足。
