1、商务统计与经济计量系 2009 年度报告 1 商务统计与经济计量系 2009 年度报告 Department of Business Statistics and Econometrics， 2009 Annual Report 北京大学光华管理学院 Guanghua School of Management， Peking University 商务统计与经济计量系 2009 年度报告 2 目 录 1. 系主任致辞 .3 2. 师资团队 .3 3. 系内新闻 .3 4. 出版论文 .4 5. 项目资金 .6 6. 研讨会 .6 7. 参加会议 .7 8. 研究生 .7 a) 毕业生 . 7
2、b) 在读研究生 . 8 商务统计与经济计量系 2009 年度报告 3 1. 系主任致辞 2. 师资团队 陈良焜， 教授 陈奇志， 讲师 陈松蹊 ，教授兼系主任 范培华， 教授 胡健颖 ，教授 金赛男 ，副教授 (on leave) 苏良军 ，副教授 (on leave) 徐敏亚 ，讲师 王汉生 ，副教授兼副系主任 王明进 ，教授 张俊妮 ，副教授 特聘教授 刁锦寰 ，北京大学荣誉教授 陈嵘 ，特聘教授 陈晓红 ，特聘教授 姚琦 伟 ，特聘教授 3. 系 内 新闻 1. 英国伦敦经济与政治科学学院统计学教授姚琦伟接受我院邀请继续我系特聘教授职位。 2. Rutgers University 教
3、授陈嵘接受我院邀请继续我系特聘教授职位。 3. 陈松蹊教授同时当选为数理统计学会（ IMS）资深会员（ Fellow）及美国统计学会（ ASA）商务统计与经济计量系 2009 年度报告 4 会士。 4. 国际顾问小组成立。普林斯顿大学金融学教授范剑青和芝加哥大学商 学院经济计量与统计教授 Reuy Tsay 担任联合主席。成员分别是：香港中文大学统计学教授、系主任 N. H. Chan，墨尔本大学统计学教授、 ARC Federation Fellow, Peter Hall 和柏林洪堡大学统计与经济计量教授 Wolfgang Haerdle。 5. 讲师陈奇志辞职。 6. 陈松蹊教授将成为统
4、计年鉴副主编，统计年鉴是世界顶尖的统计学学术刊物，他的任期将于 2010 年开始，为期三年 。 7. 王汉生老师荣获教育部高等学校科学研究优秀成果奖（人文社科类）统计学一等奖（教社科证字（ 2009）第 038 号 ）。 8. 张俊妮老师出版教材“数据挖掘与应用“。 4. 出版论文 Chen, Songxi and Wang, D. (2009) Empirical Likelihood for Estimating Equation with Missing Values. The Annals of Statistics, 37, 490-517. Chen, Songxi and Chi
5、u Min Wong (2009) Smoothed Block Empirical Likelihood for Quantiles of Weakly Dependent Processes. Statistica Sinica, 19, 71-82. Chen, Songxi and Wang, D. (2009) Combining quantitative trait loci analyses and microarray data, an empirical likelihood approach. Computational Statistics and Data Analys
6、is, 53, 1661-1673. Chen, Songxi and C. Yong Tang (2009) Parameter estimation and bias correction of diffusion processes. Journal of Econometrics, 149, 6581. Chen, Songxi, L. Peng and Y-L, Qin (2009) Effects of Dimensionality on empirical likelihood. Biometrika, 96, 711722. Chen, Songxi and I. Van Ke
7、ilegom (2009) Empirical Likelihood Test for a Class of Regression Models, Bernoulli, 15, 955-976. Chen, Songxi, Chan, N-H, Peng, L. and C. L. Yu (2009) Empirical Likelihood Methods Based on Characteristic Functions with Applications to Levy Processes. Journal of the American Statistical Association,
8、 104, 1621-1630. Chen, Songxi and I. Van Keilegom (2009) A review on empirical likelihood for regressions (with discussions), Test, 3, 415-447. 商务统计与经济计量系 2009 年度报告 5 黄达、王汉生 （ 2009） GARCH模型估计方法选择及对上证指数的应用 ， 数理统计与管理 . 罗荣华 、 王汉生 、 胡新杰、江明华、（ 2009） 基于高维 0-1 变量的 EM 算法在移动通信客户细分中的应用 ， 数理统计与管理 ，第 28 卷 第 2 期
9、，第 264-269 页。 Luo, Ronghua, Wang, Hansheng, and Tsai, C. L. (2009) Contour projected dimension reduction. The Annals of Statistics, 37, 3743-3778. Xu, Minya, Arthur Cohen, and H.B. Sackrowitz (2009) A new multiple testing method in the dependent case. The Annals of Statistics, 37, 1518-1544. Wang, H
10、ansheng (2009) Forward regression for ultra-high dimensional variable screening. Journal of the American Statistical Association, 104, 1512-1524. Wang, Hansheng, Li, B., and Leng, C. (2009) Shrinkage tuning parameter selection with a diverging number of parameters. Journal of Royal Statistical Socie
11、ty, Series B, 71, 671-683. Wang, Hansheng and Leng, C. (2009) On general adaptive sparse principal component analysis. Journal of Computational and Graphical Statistics, 18, 201-215. Wang, Hansheng (2009) Rank reducible varying coefficient model. Journal of Statistical Planning and Inference, 139, 9
12、99-1011. Wang, Hansheng, Su, X., Tsai, C. L., Nickerson, D. M., and Li, B. (2009) Subgroup analysis via recursive partitioning. Journal of Machine Learning Research, 10, 141-158. Wang, Hansheng and Xia, Y. (2009) Shrinkage estimation of the varying coefficient model. Journal of the American Statisti
13、cal Association, 104, 747-757. Wang, Hansheng and Tsai, C. L. (2009) Tail index regression. Journal of the American Statistical Association, 104, 1233-1240. Wang, Hansheng and Tsai, C. L. (2009) A discussion on “model selection for generalized linear models with factor-augmented predictors“. Applied
14、 Stochastic Models for Business and Industry. 25, 241-242. Wang, Mingjin, Penzer Jeremy, Yao Qiwei, (2009), Approxiamating volatilities by Asymmetric Power GARCH Functions, Australian & New Zealand Journal of Statistics, 51(2), 201-225. Wang, Mingjin, and Yue Changjun.(2009). The Comparison of Perso
15、nal Education return: A Semi-Parametric Method. Statistical Research, 26(6), 51-59. Zhang， Junni, Rubin, D.B., Mealli F. (2009). Lilelihood-based Analysis of Causal Effects via Principal Stratification: New Apporoach to Evaluating Job-Training Programs. Journal of the 商务统计与经济计量系 2009 年度报告 6 American
16、 Statistical Association, 104,485. Zhang, Junni.(2009) Pricing of Non-performing Assets. Proceeding of the 57th Session of the International Statistical Institute. Zhang, Junni. (2009) Data Mining and Its Application. Peking University. 5. 项目资金 陈松蹊 . China-US Exchange Grant in Mathematical Sciences,
17、国家科学基金 . 陈松蹊 .连续时间随机过程的统计推断 , 国家科学基金 : DMS-0604563 王明进 “基于数据降维的多元波动率模型”（项目批准号： 70671002） 6. 研讨会 演讲人 单位和演讲题目 时间 Jing, Bingyi 香港中文大学 2009.1.6 跳 -扩散过程中的方差分析 Huang, Meng 加州大 学圣地亚哥分校 2009.2.17 条件独立情况下的一个弹性检验 Yu, Ping 威斯康辛大学麦迪逊分校 2009.2.17 门限回归中的参数有效估计 李莹莹 普林斯顿大学 2009.2.18 波动率估计的稳健性 Vankeilegom, 比利时鲁汶大学 2
18、009.2.23 Ingrid 半参数模型和回归中分散函数的估计 Roth, David WPP 欧洲总裁 2009.3.4 在零售中价值对品牌和顾客而言的本质 王汉生 光华管理学院 2009.3.9 极端金融数据分析的回归模型 陈松蹊 光华管理学院 2009.3.23 高维数据中两个样本集的检验及其在基因组检验中的应用 商务统计与经济计量系 2009 年度报告 7 王启华 中国科学研究院数学与系统科学研究院 2009.3.20 缺失协方 差数据中的伪半经验似然 严加安 中国科学研究院数学与系统科学研究院 2009.4.6 Markowitz 策略修正 安鸿志 中国科学研究院数学与系统科学研究
19、院 2009.4.16 “红学”中的数学思考 Parr, Bill 中欧商学院 2009.4.27 中国的 6-Sigma: 现状和对未来的展望 何书元 北京大学数学科学学院 概率统计系 2009.5.11 点击排名 : 让网 民为网页的重要性投票 童行伟 北京师范大学 2009.6.17 截断数据中的不同系数的比例优势模型 黄卓 斯坦福大学 2009.12.14 已实现的 GARCH: 收益率和以实现的波动率测量的联合模型 李辰旭 哥伦比亚大学 2009.12.23 控制波动率风险 : 金融衍生品的创新，模型和实现 7. 参加会议 陈松蹊 , Using Option Prices to e
20、nhance estimation efficiency for underlying financial dynamics, at a session Financial Econometrics, Joint Statistical Meeting 2009, Washington DC. 张俊妮 . 金融统计与金融计量国际研讨会， 西南财经大学统计学院 . 张俊妮 . The 57th Session of the International Statistical Institute, 南非统计局 8. 研究生 a) 毕业生 博士生 名字 毕业去向和论文题目 指导老师 黄达 芝加哥大学
21、 姚琦伟 GARCH模型估计选择与两种高维数据模型选择法 商务统计与经济计量系 2009 年度报告 8 罗荣华 西南财经大学 王汉生 硕士生 名字 毕业去向和论文题目 指导老师 黄思思 中国农业银行 王汉生 股价波动性的极差估计量在中国股票市场的实证研究 黄卓妍 泰康资产管理公司 王明进 基于 VaR 理论评价多元波动率模型 任盼盼 北京市统计局 王明进 我国房地产价格影响因素分析 万钊 中国工商银行 王明进 动态 CAPM 模型的估计和比较 张琼 威斯康辛大学麦迪逊分校 王汉生 BIC 准则的选择相合性在判别分析中的讨论 b) 在读研究生 博士生 名字 孙便霞 2004 级 刘威仪 2009 级 硕士生 名字 柴俊 2007 级 刘侠璐 2008 级 潘蕊 2008 级 邱宇谋 2008 级 赵昕馨 2008 级 周李超 2008 级 常晋源 2009 级 兰伟 2009 级 马盈盈 2009 级 汪帆 2009 级
