1、 南方收益宝货币市场基金 2017年年度报告 2017年 12月 31日 基金管理人： 南方基金管理股份有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 送出日期： 2018年 03月 29日 南方收益宝货币 2017 年年度报告 第 2 页 共 55 页 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 26 日复核了本报告中
2、的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 12月 31日止。 南方收益宝货币 2017 年年度报告 第 3 页 共 55 页 1.2 目录 1 重要提示及目录 . 2 1.1 重要提示 . 2 1.2 目录 . 3 2 基金简介 . 5 2.1 基金基本情况 . 5 2.2 基金产品说
3、明 . 5 2.3 基金管理人和基金托管人 . 5 2.4 信息披露方式 . 6 2.5 其他相关资料 . 6 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 . 6 3.1 主要会计数据和财务指标 . 6 3.2 基金净值表现 . 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 . 10 4 管理人报告 . 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 . 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 . 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 . 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 . 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .
4、14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 . 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 . 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 . 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 . 16 5 托管人报告 . 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 . 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 . 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 . 16 6 审计报告 . 17 6.1 审计报告基本信息 . 17 6.2 审计报告的基本内容
5、. 17 7 年度财务报表 . 19 7.1 资产负债表 . 19 7.2 利润表 . 20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 . 21 7.4 报表附注 . 23 8 投资组合报告 . 45 8.1 期末基金资产组合情况 . 45 8.2 债券回购融资情况 . 45 南方收益宝货币 2017 年年度报告 第 4 页 共 55 页 8.3 基金投资组合平均剩余期限 . 46 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 . 46 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 . 47 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 . 47 8.7 “影
6、子定价 ”与 “摊余成本法 ”确定的基金资 产净值的偏离 . 48 8.8 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 . 48 8.9 报告期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的所有 资产支持证券投资明细 . 48 8.10 投资组合报告附注 . 48 9 基金份额持有人信息 . 49 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 . 49 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 . 49 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 . 49 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 . 50 10 开放式基金份额变动 . 50 11 重大事件
7、揭示 . 50 11.1 基金份额持有人大会决议 . 50 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 . 50 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 . 51 11.4 基金投资策略的改变 . 51 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 . 51 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 . 51 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情 况 . 51 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 . 52 11.9 其他重大事件 . 52 12 影响投资者决策的其他重要信息 . 54 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比
8、例达到或超过 20%的情况 . 54 13 备查文件目录 . 55 13.1 备查文件目录 . 55 13.2 存放地点 . 55 13.3 查阅方式 . 55 南方收益宝货币 2017 年年度报告 第 5 页 共 55 页 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方收益宝货币市场基金 基金简称 南方收益宝货币 基金主代码 202307 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 12月 15 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末 基金份额总额 4,431,271,646.57份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金
9、简称 南方收益宝 A 南方收益宝 B 下属分级基金的交易代码 202307 202308 报告期末下属分级基金的份额总额 107,003,563.75 份 4,324,268,082.82份 注 :本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方收益宝货币”。 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回 报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在 120天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中
10、国人民银行公布的七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 常克川 田青 联系电话 0755-82763888 010-67595096 南方收益宝货币 2017 年年度报告 第 6 页 共 55 页 电子邮箱 客户服务电话 400-889-8899 010-67595096 传真 0755-82763889 010-66275853 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一
11、路六号免税商务大厦 31-33层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33层 北 京市西城区闹市口大街一号院一号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 张海波 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http:/ 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙 ) 上海市湖滨路 202号普华永道中心 11 楼 注册登记机构 南方
12、基金管理股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33层 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2017年 01月 01日-2017年 12 月 31 日 ) 报告期 (2016 年 01月 01日-2016年 12 月 31 日 ) 报告期 (2015年 01月 01日-2015年 12月 31日 ) 2015年 07月30日（基金合同生效日）-2015年 12月 31日 南方收益宝 A 南方收益宝 B 南方收益宝 A 南 方收益宝 B 南方收益宝 A 南方收益宝 B
13、南方收益宝货币 2017 年年度报告 第 7 页 共 55 页 本期已实现收益 6,405,142.54 563,557,118.92 17,194,797.05 1,214,379,687.11 31,917,433.14 131,599,820.39 本期利润 6,405,142.54 563,557,118.92 17,194,797.05 1,214,379,687.11 31,917,433.14 131,599,820.39 本期净值收益率 3.4005% 3.6518% 2.4934% 2.7410% 3.6086% 1.1690% 3.1.2 期末数据和指标 报告期 (2017
14、年 12月 31日 ) 报告期 (2016 年 12月 31日 ) 报告期 (2015年 12月 31日 ) 报告期 (2015年 12月 31) 期末基金资产净值 107,003,563.75 4,324,268,082.82 686,521,897.30 37,732,859,892.75 1,454,071,445.22 28,473,467,747.45 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期 (2017年 12月 31日 ) 报告期 (2016 年 12月 31日 ) 报告期 (2015年
15、 12月 31日 ) 报告期 (2015年 12月 31) 累计净值收益率 10.0024% 7.7379% 6.3848% 3.9421% 3.7967% 1.1690% 注 :1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入 (不含公允价值变动收益 )扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 南方收益宝货币 2017 年年度报告 第 8 页 共 55 页 2、本基金自 2015年 7月 29 日实施份额分类，设置两类基金份额， A类基金份额和 B类基金份额
16、。 3、本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方收益宝 A 阶段 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 0.9175% 0.0015% 0.3456% 0.0000% 0.5719% 0.0015% 过去六个月 1.8289% 0.0012% 0.6924% 0.0000% 1.1365% 0.0012% 过去一年 3.4005% 0.0016% 1.3781% 0.0000% 2.0224% 0.0016% 过去三年 9.8031% 0.0052% 4.195
17、5% 0.0000% 5.6076% 0.0052% 自基金合同生效起至今 10.0024% 0.0052% 4.2620% 0.0000% 5.7404% 0.0052% 南方收益宝 B 阶段 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 0.9801% 0.0015% 0.3456% 0.0000% 0.6345% 0.0015% 过去六个月 1.9540% 0.0012% 0.6924% 0.0000% 1.2616% 0.0012% 过去一年 3.6518% 0.0016% 1.3781% 0.0000% 2.2737% 0.0016% 自基金
18、合同生效起至今 7.7379% 0.0016% 3.3782% 0.0000% 4.3597% 0.0016% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 南方收益宝货币 2017 年年度报告 第 9 页 共 55 页 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方收益宝货币 2017 年年度报告 第 10 页 共 55 页 注： 基金合同生效当年按照实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：元 南方收益宝 A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017年 6,405,142.54 - - 6,405,142.54 - 2016年 17,194,797.05 - - 17,194,797.05 -
