1、建信中证 500 指数增强型证券投资基金2017 年年度报告2017 年 12 月 31 日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中信银行股份有限公司送出日期：2018 年 3 月 28 日建信中证 500 指数增强 2017 年年度报告第 2 页 共 81 页 1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 26 日复核了本
2、报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。建信中证 500 指数增强 2017 年年度报告第 3 页 共 81 页 1.2 目录1 重要提示及
3、目录 .21.1 重要提示 .21.2 目录 .32 基金简介 .52.1 基金基本情况 .52.2 基金产品说明 .52.3 基金管理人和基金托管人 .62.4 信息披露方式 .62.5 其他相关资料 .63 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .73.1 主要会计数据和财务指标 .73.2 基金净值表现 .73.3 过去三年基金的利润分配情况 .94 管理人报告 .104.1 基金管理人及基金经理情况 .104.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .134.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .134.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .144
4、.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .144.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .154.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .165 托管人报告 .185.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .185.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .185.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .186 审计报告 .196.1 审计报告基本信息 .196.2 审计报告的基本内容 .197 年度财务报表 .227.1 资产负债表 .227.2 利润表 .237.3 所有者权益（基金净值）变动表
5、 .247.4 报表附注 .258 投资组合报告 .558.1 期末基金资产组合情况 .558.2 期末按行业分类的股票投资组合 .558.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .578.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .678.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .708.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .718.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .718.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .718.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名
6、权证投资明细 .71建信中证 500 指数增强 2017 年年度报告第 4 页 共 81 页 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .718.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .728.12 投资组合报告附注 .729 基金份额持有人信息 .749.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .749.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .749.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .7410 开放式基金份额变动 .7511 重大事件揭示 .7611.1 基金份额持有人大会决议 .7611.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部
7、门的重大人事变动 .7611.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .7611.4 基金投资策略的改变 .7611.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .7611.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .7611.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .7611.8 其他重大事件 .7912 备查文件目录 .8112.1 备查文件目录 .8112.2 存放地点 .8112.3 查阅方式 .81建信中证 500 指数增强 2017 年年度报告第 5 页 共 81 页 2 基金简介2.1 基金基本情况基金名称 建信中证 500 指数增强型证券投资基金基金简称 建信中
8、证 500 指数增强基金主代码 000478基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2014 年 1 月 27 日基金管理人 建信基金管理有限责任公司基金托管人 中信银行股份有限公司报告期末基金份额总额 833,121,208.94 份基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，以中证 500 指数作为基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化调整投资组合，以实现高于标的指
9、数的投资收益和基金资产的长期增值。在资产配置策略方面，本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置。本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合，并通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段，严格将跟踪误差控制在规定范围内，控制与标的指数主动偏离的风险。本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金进行股指期货投资的目的是对股票组合进行套期保值，控制组合风险，达到在有效跟踪标的指数的基础上
10、，力争实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。业绩比较基准 95%中证 500 指数收益率+5%商业银行活期存款利率（税前） 。风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。建信中证 500 指数增强 2017 年年度报告第 6 页 共 81 页 2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人名称 建信基金管理有限责任公司 中信银行股份有限公司姓名 吴曙明 李修滨联系电话 010-66228888 4006800000信息披露负责人电子邮箱 客户服务电话 400-81-
11、95533 010-66228000 95558传真 010-66228001 010-85230024注册地址 北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16 层 北京市东城区朝阳门北大街 9号办公地址 北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16 层 北京市东城区朝阳门北大街 9号邮政编码 100033 100010法定代表人 许会斌 李庆萍2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http:/基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所2.5 其他相关资料项目 名称 办公地址会计师事务所
12、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层建信中证 500 指数增强 2017 年年度报告第 7 页 共 81 页 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年本期已实现收益 57,959,411.94 36,217,516.51 44,589,650.70本期利润 31,622,637.01 18,886,419.
13、45 41,731,042.06加权平均基金份额本期利润 0.0670 0.1208 0.4714本期加权平均净值利润率 2.84% 5.64% 22.67%本期基金份额净值增长率 3.21% 1.16% 64.41%3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末期末可供分配利润 970,189,502.48 278,842,040.55 82,422,341.19期末可供分配基金份额利润 1.1645 1.0165 0.8526期末基金资产净值 1,960,779,136.93 625,515,016.16 217,908,975.34期末基金份额净值 2.353
14、5 2.2802 2.25413.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末基金份额累计净值增长率 135.35% 128.02% 125.41%1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易
15、基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 -5.43% 0.90% -5.06% 0.93% -0.37% -0.03%过去六个月 3.13% 0.90% 1.78% 0.91% 1.35% -0.01%过去一年 3.21% 0.89% -0.13% 0.88% 3.34% 0.01%过去三年 71.66% 2.01% 17.43% 1.93% 54.23% 0.08%自基金合同 135.35% 1.82
16、% 58.62% 1.78% 76.73% 0.04%建信中证 500 指数增强 2017 年年度报告第 8 页 共 81 页 生效起至今本基金的业绩比较基准为：95%中证 500 指数收益率+5%商业银行活期存款利率（税前） 。中证 500 指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了 500 只沪深 300 指数成份股之外的 A 股市场中流动性好、代表性强的小市值股票，综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体情况。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。建
17、信中证 500 指数增强 2017 年年度报告第 9 页 共 81 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本基金基金合同于 2014 年 1 月 27 日生效，成立当年基金收益率以实际存续期计算。3.3 过去三年基金的利润分配情况自基金合同生效以来，本基金未实施利润分配。建信中证 500 指数增强 2017 年年度报告第 10 页 共 81 页 4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验经中国证监会证监基金字2005158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年9 月 19 日，注册资本
18、 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的 10%。公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个
19、营销中心，并在上海设立了子公司-建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司” 。截至 2017 年 12 月 31 日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF） 、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型
20、证券投资基金、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF） 、建信深证 100 指数增强型证券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券
