1、项目风险管理 Project Risk Management,中央财经大学管理科学与工程学院,课程介绍,授课时数 36个课时授课形式 讲授、课堂练习、案例考试与评分 平时作业20% （含出席率） ，试卷80%,中央财经大学管理科学与工程学院,课程的主要内容,模拟与风险分析EXCEL模拟水晶球模拟,项目风险管理现代项目风险管理导论项目风险管理规划项目风险识别项目风险估计项目风险评价项目风险应对项目风险监控,中央财经大学管理科学与工程学院,参考书目,郭波等，项目风险管理，电子工业出版社沈建明，项目风险管理，机械工业出版社陈伟珂，工程项目风险管理，人民交通出版社卢有杰，项目风险管理，清华大学出版社王
2、卓甫，工程项目管理风险及其应对，中国水利水电出版社邱菀华，现代项目风险管理方法与实践，科学出版社项目管理知识体系指南（PMBOK）郭捷，项目风险管理，国防工业出版社王长峰，现代项目风险管理，机械工业出版社,中央财经大学管理科学与工程学院,参考书目,模拟与风险分析，上海人民出版社 美詹姆斯R埃文斯 戴维L奥尔森 洪锡熙译,中央财经大学管理科学与工程学院,先修课程,概率论与数理统计运筹学项目管理项目评估,第1章 导 论,中央财经大学管理科学与工程学院,本章学习内容 项目风险管理的历史与发展 基本概念 项目风险管理的基本过程,中央财经大学管理科学与工程学院,风险无处不在,中央财经大学管理科学与工程学
3、院,中央财经大学管理科学与工程学院,上海苏州河河南北路新桥桥墩突然开裂,裂开的桥墩中露出的竟然是蛇皮袋、泡沫塑料等废物、垃圾。,中央财经大学管理科学与工程学院,央视新台址火灾,2009年2月09日20时27分，北京市朝阳区中央电视台新址B标段建筑在建工程顶层发生火灾。,事故发生的原因是， 建设单位违反烟花爆竹安全管理相关规定，组织大型礼花焰火燃放活动 有关施工单位大量使用不合格保温板，配合建设单位违法燃放烟花爆竹 监理单位监理不力,中央财经大学管理科学与工程学院,上海地铁事故,中央财经大学管理科学与工程学院,后果是灾难性的.,风险是不以人的意志为转移的客观存在,中央财经大学管理科学与工程学院,
4、风险管理是一门新兴的管理技术科学1931年美国管理协会首先倡导风险管理，已渗透到各个领域，应用十分广泛，从本能地进行风险管理发展到系统化的风险管理风险具有客观上的必然性和普遍性，是不以人们的意志为转移的客观现实，几乎无处不在、无时没有涉及到概率统计、技术经济、财务管理、保险以及管理学等,对风险的认识和对风险的控制还远远没有达到令人满意的程度人们只能在有限的空间和时间内预见风险 人们只能在一定的程度上改变风险存在和发生的条件 人们只能采取一定的措施，减少风险发生后所造成的损失,风险管理,中央财经大学管理科学与工程学院,金融风险管理企业风险管理项目风险管理,风险管理的应用领域,中央财经大学管理科学
5、与工程学院,金融风险管理,金融风险管理：金融世界中一个永恒的主题,华尔街海啸,金融风险管理要求在整个机构范围内将信用风险、市场风险、操作风险和合规风险，以及包含这四大风险的各种金融资产与资产组合、承担这些风险的各个业务单位纳入到统一的管理体系中。以信用风险管理为重点，推进市场风险管理，探索操作风险管理，加强合规风险的统一管理。,中央财经大学管理科学与工程学院,企业风险管理,企业风险管理是针对企业面临的所有风险进行风险管理。企业风险分为以下两大类：内部风险：偶然性风险、运行风险,外部风险：战略风险、金融风险,偶然性风险包括：公共行为员工行为失误产品和服务这类风险可能导致企业的公共形象（声誉）受损
6、形象受损是最危险的风险 形象受损是潜在的、无法控制的、不可预见的,运行风险包括：招聘（人力资源风险）供应链商业运作IT内部规章制度文化最高管理层,战略性风险包括：产品竞争、市场竞争消费者需求发生变化法规和政策发生变更并购对并购的反应 （80%的并购均告失败）,金融风险包括：利润风险、汇率风险贷款风险通货膨胀风险购买力,中央财经大学管理科学与工程学院,风险管理长期以来被认为是项目管理的一部分 上世纪80年代后期，美国项目管理协会（PMI）一直推广风险管理是项目管理知识体系的一部分 项目管理中许多好的习惯做法都可以看做是风险管理 项目管理和风险管理的目的相同但着眼点不同都是要保证项目的成本、时间、
7、质量、安全和环境等目标的完整实现 项目管理着眼于现实效果，风险管理着眼于不确定性二者所依赖的分析技术有所不同项目风险管理已迅速发展成为一门独立的学科,风险管理与项目管理,中央财经大学管理科学与工程学院,1.1 项目风险管理的历史与发展,项目风险管理产生与发展项目风险管理发展现状项目风险管理发展趋势,中央财经大学管理科学与工程学院,项目风险管理的产生和发展,最先起源于第一次世界大战后的德国，目的是控制偶然损失 1931年美国管理协会首先倡导风险管理，并在以后的若干年里，以学术会议及研究班等多种形式集中探讨和研究风险管理问题引起足够的重视并得到推广则始于50年代 ，其后逐步发展成企业中的一门独立学
8、科，比较重要的风险管理研究学术机构：国际项目管理协会（IPMA）美国风险与保险管理协会（RIMS）美国风险与保险协会（ARIS）日本风险管理协会（JRMS）英国工商企业风险管理与保险协会（AIRMIC）项目风险管理是风险管理的一个新的研究领域。在二十世纪五六十年代，伴随着西方社会的战后重建，特别是西欧经济的复苏，在欧洲兴建了一大批大型水电、能源、交通及建设项目，项目风险管理受到项目管理者和利益相关者的高度重视。,中央财经大学管理科学与工程学院,项目风险管理发展现状,国际方面1.理论研究20世纪70年代，美国的多数大学工商管理学院以及保险系都已普遍开设风险管理课程。各种地区性或国家学术刊物机构都
9、对项目管理进行了较为广泛的研讨。有关项目管理的学术期刊有英国的International Journal of Project Management，Project Appraisal,美国的Journal of Risk and Uncertainty,为风险管理研究开辟了发展空间。,中央财经大学管理科学与工程学院,项目风险管理发展现状,2.实践方面较早且较成功的实践应用是在20世纪六七十年代，用于欧洲的“北海油田开发项目”。著名项目管理大师哈罗德兹纳（Harold Kerzner）博士提出了项目管理成熟度模型，并在北电网络等公司得到应用。当今世界上一些大型工程项目均无一例外地采用了风险管理
10、技术，如美国华盛顿地铁、英国伦敦地铁、香港地铁、新加坡地铁等大型项目都采用了风险管理技术，从而保证了项目的成功。随着信息技术的发展，人们开始利用开发平台，研发了一系列适应项目特定环境的风险管理软件。,中央财经大学管理科学与工程学院,项目风险管理发展现状,国内方面1.理论研究从技术角度入手的风险识别和风险分析方法学从工程角度入手的项目系统风险方法学从组织角度入手的企业资源计划等来对风险问题进行研究2.实践方面三峡工程、黄河小浪底工程、京九铁路、大亚湾核电站、上海地铁、重庆轻轨建设项目等应用风险管理，取得了一定的经济效益和研究成果。开发了一些项目风险管理软件,中央财经大学管理科学与工程学院,项目风
11、险管理发展趋势,风险管理理论、方法、手段的科学化现代管理理论的应用，如系统论、信息论、控制论、行为科学等为风险管理理论体系奠定了理论基础现代管理方法的应用，如预测技术、决策技术、网络计划、排队论等数学分析技术以及信息技术的应用，对风险管理提供了有用的工具和方法项目风险管理手段的不断更新和日趋现代化。网络技术、计算机应用技术等。风险管理的社会化和专业化风险管理的标准化和规范化风险管理的国际化,中央财经大学管理科学与工程学院,1.2 基本概念,1.2.1 风险1.2.2 项目风险1.2.3 项目风险管理,中央财经大学管理科学与工程学院,风险,1.2.1 风险1风险的定义2风险的属性3风险的种类,中
12、央财经大学管理科学与工程学院,风险的定义,关于风险目前有不同的定义，主要有以下几种：风险是某些不确定性以及由其可能引起的偏离预定目标的不良后果的综合。它是不确定事件发生的概率及其后果的函数，若用R表示风险，P表示不确定事件发生的概率，E表示不确定事件发生的后果，则风险可用数学公式表示为：风险是损失或事故发生的可能性，这种可能性通常用概率来描述。由将来可能发生的一个事件而导致产生不良后果的一种状况。,中央财经大学管理科学与工程学院,Freeway of I-15 in San Diego, USA,高速公路交通量风险,中央财经大学管理科学与工程学院,Some useful volumes,AAD
13、T (Average Annual Daily Traffic 年平均日交通量) AAWT (Average Annual Weekday Traffic 年平均工作日交通量) ADT (Average Daily Traffic 平均日交通量) AWT (Average Weekday Traffic 平均工作日交通量),These four volumes remain at macroscopic level,中央财经大学管理科学与工程学院,中央财经大学管理科学与工程学院,风险的定义,从不同的角度来考察风险可以得到风险的不同含义，但就共同点来说，必须包括如下要点：风险是不确定性风险同人们
14、有目的的活动有关 风险同将来的活动和事件有关 风险同行动方案的选择有关风险必然导致不良后果保险业往往更加强调对不良后果的处理；工程上更强调避免可能出现损失或损害；风险可以被认为是一种必然会导致不良的后果的不确定性 。风险是可以度量的 不确定性的可能后果较为多样，难以进行量化 风险是可以进行量化的，比较适合于保险,中央财经大学管理科学与工程学院,风险的分类,按照风险后果划分 纯粹风险（pure risk） 指只有损失机会而无获利机会的风险。 投机风险（speculative risk） 指那些既有损失可能性，也存在获利可能性的风险。,中央财经大学管理科学与工程学院,风险的分类,按来源划分自然风险
15、社会风险经济风险技术风险管理风险,中央财经大学管理科学与工程学院,案例：典型的施工风险,中央财经大学管理科学与工程学院,风险的分类,按风险的可预测性划分 已知风险 明确其发生概率，并后果可预见 可预测风险 可预见其发生的概率，但后果未知 不可预测风险 既不知风险的概率，也不知其后果,中央财经大学管理科学与工程学院,风险的分类,按风险影响的范围局部风险整体风险关键路线上的风险属于整体风险，非关键路线上的活动属于局部风险。,中央财经大学管理科学与工程学院,1.2.2 项目风险项目的概念项目是一项或一组在规定的时间内为完成某种目标或任务而进行的活动的总体。或者说在特定的目标和条件下完成的一次性任务。
16、为创造独特的产品或服务而进行的一种临时性的工作 （美国项目管理协会）具有明确的开始点和结束点、有某个人或某个组织所从事的具有一次性特征的一系列协调活动 （英国标准化协会）,项目风险项目风险是指在项目生命周期内，由于某些不确定性而可能导致项目偏离目标，造成项目损失的风险。 项目风险具有以下特征：客观性偶然性和规律性多样性,中央财经大学管理科学与工程学院,项目类型现代大型工程项目国际承包工程项目研发项目,中央财经大学管理科学与工程学院,一般工程建设项目的生命周期,阶段1,一般工程建设项目生命周期示意图,完成程度 100%,中央财经大学管理科学与工程学院,制药项目的生命周期,临床前实验和新药研究调查
17、申请,形成稳定性,批准,后期阶段审验活动,递交新药申请,注册实验,开发过程,后期审验,审批过程,美国新药开发项目生命周期示意图,临床前开发,注册工作,发现,搜寻,外加十年,专利形成过程,毒理研究,药理研究,临床实验3,临床实验2,临床实验1,中央财经大学管理科学与工程学院,Risks in Construction,Contractor,Supplier,ProjectManager,Engineer,Architect,Client,QuantitySurvey,Inspector,中央财经大学管理科学与工程学院,1.2.3 项目风险管理项目风险管理的概念项目风险管理的重要性项目风险管理与项
18、目管理,中央财经大学管理科学与工程学院,项目风险管理的概念,所谓项目风险管理，是指项目承担单位对项目全寿命期内可能遇到的风险进行预测、识别、分析、评估，并在此基础上采取措施，提出对策，减少风险的损失，从而实现项目目标的科学管理方法。 ；项目风险管理是全过程的管理；由于项目风险管理的主体不同、目的不同，从而导致项目风险管理的内涵也有所区别，但风险管理的基本过程和原理是一致的。,中央财经大学管理科学与工程学院,项目风险管理是全过程的管理,设计准备,设计,施工,动用前准备,决策阶段,实施阶段,运营阶段,风险管理,风险管理,购买保单,洽谈保险,中央财经大学管理科学与工程学院,项目风险管理包括策划、组织
19、、领导、协调与控制等活动，通过风险识别、风险分析和风险评估，提供一个有效的事先计划，并合理地使用回避、减少、分散或转移等方法对风险实行有效的控制，妥善地处理风险造成的不利后果，以合理的成本保证安全、可靠地实现预定的目标，减少风险对组织资源、收益以及现金流的不利影响。,中央财经大学管理科学与工程学院,几个事例风险管理的作用主要有： 保护项目的进度、成本、质量。一次交付成功。防止“惊讶”。防止危机发生或控制风险后果的蔓延。,项目风险管理的重要性,中央财经大学管理科学与工程学院,几个事例,我国某工程公司在非洲某国承建一项由世界银行贷款的公路建设项目，合同额为981万美元，工期24个月。在实施过程中，
20、项目所在国与邻国在贸易协定上突发争端，邻国因此而单方面关闭了两国边境，停止向此内陆国家提供燃油，造成主体工程停工9个半月，为合同工期的39.58%，属于重大风险，造成进度拖延和施工经费的损失。后该公司依据合同有关条款，据理力争，最终获得了索赔，但是其工期却不得不顺延29个月。,中央财经大学管理科学与工程学院,几个事例,现代工程系统很多是多功能的自动化系统，它由大量互相联系、互相依存的进行着不同的过程（热的、机械的、电的等）的组件构成，涉及机、电、光、热、磁等众多学科，产品所使用的元器件数量越来越多。例如：美国RCA-100土星火箭检测计算机使用了大约117800个元器件，美国“哥伦比亚”号航天
21、飞机使用了200多万个元器件。工程系统功能的复杂程度越来越高。,中央财经大学管理科学与工程学院,几个事例,印度2006年7月发射的一枚用于电视、广播与气象数据传输的名为INSAT-4C的通信卫星，升空后不久，运载火箭就偏离轨道，火箭与卫星随后发生爆炸，这使得印度卫星通信事业承受巨大损失。,中央财经大学管理科学与工程学院,项目风险管理与项目管理的关系,中央财经大学管理科学与工程学院,1.3项目风险管理的基本过程,风险管理规划（risk management plan）风险识别（risk identification）风险估计（risk assessment）风险评价（risk evaluatio
22、n）风险应对（risk handling）风险监控（risk monitoring）,中央财经大学管理科学与工程学院,Risk Evaluation,Risk Evaluation,Risk Response,Risk Monitoring,Risk Monitoring,风险识别,风险估计,Risk Evaluation,风险评价,风险监控,Risk Monitoring,风险应对,风险分析,风险管理过程,风险管理规划,中央财经大学管理科学与工程学院,风险管理规划,风险管理规划是规划和设计如何进行项目风险管理的过程。 风险管理规划对于能否成功进行项目风险管理、完成项目目标至关重要。,中央财经
23、大学管理科学与工程学院,项目风险识别,风险识别是风险管理的基础，直接影响风险管理的决策质量和最终结果。 识别出可能对项目进展有影响的风险因素、性质以及风险产生的条件；记录具体风险的各方面特征，并提供最适当的风险管理对策； 识别风险可能引起的后果。,中央财经大学管理科学与工程学院,项目风险估计,风险估计的重点是估计单个风险事件发生的概率和后果的严重程度。风险估计有如下几个方面的目的：加深对项目自身和环境的理解，进一步寻找实现项目目标的可行方案务必使项目所有的不确定性和风险都经过充分、系统而又有条理的考虑明确不确定性对项目其他各个方面的影响估计和比较项目各种方案或行动路线的风险大小，从中选择威胁最
24、少、机会最多的方案或行动路线。,中央财经大学管理科学与工程学院,项目风险评价,项目风险评价就是对单个的风险事件和项目的总体风险进行评价的过程。风险评价可以对单个风险的大小给出评价，并对项目中所有的风险按大小进行排序。风险评价还能够系统分析和权衡项目风险的各种因素，综合评定项目风险的整体水平。,中央财经大学管理科学与工程学院,项目风险应对,项目风险应对是针对风险评估的结果，为消除或者减少风险造成的不良后果而制定的风险应对措施。,中央财经大学管理科学与工程学院,项目风险监控,项目风险监控就是要跟踪已识别的风险，完成风险管理计划，可根据项目执行情况、已出现的风险和可能风险，对风险管理计划进行调整，保
25、障风险管理计划的实施，并评估消减风险的效果。,本章作业查找项目风险、项目风险管理案例,中央财经大学管理科学与工程学院,中央财经大学管理科学与工程学院,项目风险管理案例,柴油加氢建设项目风险管理,中央财经大学管理科学与工程学院,柴油加氢项目建设施工阶段风险管理,项目概况我国加入WTO以后，石油化工轻质油产品受到很大冲击。轻质油产品质量达不到国际标准，石油化工企业必须加速对轻质油进行改质，尤其是柴油必须进行改质，否则企业将面临倒闭的危险。柴油加氢项目是以催化和直流柴油为原料，通过加氢工艺处理，生产出优质柴油，满足国家新成品油质量标准。柴油加氢项目与其他石油化工建设项目程序相同，分为项目可行性研究阶
26、段、项目决策阶段、勘察设计阶段、工程招标阶段、建设施工阶段、工程竣工验收阶段。,中央财经大学管理科学与工程学院,柴油加氢项目建设施工阶段风险管理,风险识别1.风险清单建立 主要采用专家调查法对柴油加氢项目进行风险识别，采用问卷调查方式，对四位石油化工行业知名专家及五位柴油加氢装置知名的北京设计院的设计人员及两个有丰富经验建设承包单位的六位专业技术人员进行问卷调查。,中央财经大学管理科学与工程学院,柴油加氢项目建设施工阶段风险管理,2.风险损失调查 为此，从19942002年期间国内已建成柴油加氢装置中根据规模选择10套装置，对建设施工过程中的实际情况进行了调查。,中央财经大学管理科学与工程学院
27、,柴油加氢项目建设施工阶段风险管理,中央财经大学管理科学与工程学院,柴油加氢项目建设施工阶段风险管理,风险分析及评价1主要风险的确定 项目风险大小，一般可以通过对项目风险发生的可能性大小，以及项目风险后果的严重程度进行定量分析，风险量的计算公式为：R=Pq 其中： p：为风险发生的概率 q：为潜在的损失 R：为风险量,中央财经大学管理科学与工程学院,柴油加氢项目建设施工阶段风险管理,对设计变更、材料及设备质量不符合要求、火灾为柴油加氢项目建设施工阶段的三个主要风险。,中央财经大学管理科学与工程学院,柴油加氢项目建设施工阶段风险管理,2对主要风险产生原因分析(1)设计变更产生的原因分析,中央财经
28、大学管理科学与工程学院,柴油加氢项目建设施工阶段风险管理,(2) 材料、设备质量不合格的原因分析从表3中的查出l0个项目材料、设备质量不符合要求事件共发生50次，对其产生原因进行进一步的调查及分析并按十种风险因素进行分类，按大小排列得出表9。,中央财经大学管理科学与工程学院,柴油加氢项目建设施工阶段风险管理,(3)施工引起的火灾事故原因分析,中央财经大学管理科学与工程学院,柴油加氢项目建设施工阶段风险管理,1.对设计变更风险的控制措施 设计变更产生的主要原因是设计单位设计漏项、设计图纸错误、设计选用规范有误、设计提供的料单有误。(1)加强施工前施工图审查及设计交底(2)采用监理制度(3)严格设
29、计变更审查制度,中央财经大学管理科学与工程学院,柴油加氢项目建设施工阶段风险管理,2对材料、设备质量不合格风险的控制措施(1)向有良好信誉，供货质量稳定合格的供货商采购。(2)大型设备、材料严格实行招投标制度，通过这一方法能更好的控制材料、设备的供货质量。(3)采用监理制度，聘请监理公司进行设备、材料的全过程监制及检查，采取驻厂监制、平时检查及关键点控制的办法，提高材料、设备的供货质量。(4)把好材料、设备进场关，凡是进入现场的材料、设备应具有出厂合格证及各种检验报告并且在进场前必须经质量检查合格。,中央财经大学管理科学与工程学院,柴油加氢项目建设施工阶段风险管理,3对火灾风险的控制措施(1)
30、每个作业施工项目必须有施工安全措施，并且经过各部门的联合审批。(2) 业主应掌握一定的安全知识和安全技能。(3)保险。通过向保险公司交纳一定数量的保险费，当火灾发生时就能获得保险公司的补偿，从而将风险转嫁给保险公司。,中央财经大学管理科学与工程学院,本章小结,项目风险管理是指项目承担单位对项目全寿命期内可能遇到的风险进行预测、识别、分析、评价，并在此基础上采取措施，提出对策，减少风险的损失，从而实现项目目标的科学管理方法。项目风险贯穿于项目全寿命周期，因而风险管理是一个持续的过程。在项目过程中进行风险管理的主要作用是：保护项目的进度、成本、质量；确保项目成果一次交付成功；使管理者对项目研制过程中可能遇到的各种不利因素做到心中有数；防止危机发生或控制风险后果的蔓延。项目风险管理过程通常可以分为五个阶段：风险管理规划、风险识别、风险估计与评价、风险应对、风险监控。,Thank You !,
