1、远东二期专项资产管理计划管理人报告2011年年报2012年4月26日第一节 重要提示本报告依据证券公司客户资产管理业务试行办法、中国证监会出具的关于核准中信证券股份有限公司设立远东二期专项资产管理计划的批复及其他有关规定制作。本报告中关于远东二期专项资产管理计划的数据由远东国际租赁有限公司提供，专项计划专用账户的 资金余额由交通银行股份有限公司提供并确认。远东二期专项计划于2011年8月5日正式成立。报告期间：2011年8月5日至2011年12月31日。第二节 、远东二期专项计划基本情况产品序列期限（年） 预期收益率发行规模（亿元）面值（元）还本付息方式优先级产品概况01 0.27（已到期）6
2、.10% 4.30 10002 0.78 6.30% 2.70 10003 1.28 6.60% 1.80 10004 1.77 6.80% 1.20 100按季付息，到期前两个季度摊还本金05 1.12 7.00% 0.89 100按季付息，按季过手摊还本金次级产品概况1.90 无 1.90 100 期间不分配，最后一次获得剩余收益信用评级 中诚信证券评估有限公司给予优先级受益凭证产品 0105 的评级均为 AAA 级推广对象 由合格机构投资者认购，优先级最低认购金额 100 万元托管银行 交通银行股份有限公司登记机构 中国证券登记结算有限公司上海分公司流动性安排 通过上海证券交易所大宗交易
3、系统转让第三节 专项计划基础资产的运作情况基础资产回收统计(按租赁合同 )期初应收租赁款余额 1,401,993,920.88当期应收租赁款 530,886,057.11当期应收本金回收款 473,179,059.74当期应收收入回收款 57,706,997.37期末应收租赁款余额 871,107,863.77 期初尚未到期的合同数 282当期终止的合同数 32期末尚未终止的合同数 250期末租赁款逾期情况期初租金余额 期末租金余额 占比 合同数 占比逾期 7-15 天（含）逾期 15 天-1 个月（含）逾期 1-3 个月（含）逾期 3-6 个月（含）逾期 6 个月以上合计 无合同变更明细项目
4、编号项目名称 合同变更日 变更内容 变更原因 其他说明无第四节 专项计划资金投资管理运作情况一、专项计划资产的投资运作情况(1)本金和收益的总额 优先级产品01优先级产品02优先级产品03优先级产品04优先级产品05计划设立时本金430,000,000.00 270,000,000.00 180,000,000.00 120,000,000.00 89,000,000.00期初本金余额430,000,000.00 270,000,000.00 180,000,000.00 120,000,000.00 89,000,000.00本金分配 430,000,000.00 000 000 000 1
5、7,702,100.00收益分配 6,961,700.00 6,804,000.00 4,752,000.00 3,264,000.00 2,259,710.00合计 436,961,700.00 6,804,000.00 4,752,000.00 3,264,000.00 19,961,810.00期未本金余额0.00 270,000,000.00 180,000,000.00 120,000,000.00 71,297,900.00当期收益率（年化）0.66% 1.02% 1.07% 1.1% 1.03%(2)每一份额的本金和收益优先级产品 01优先级产品 02 优先级产品 03 优先级产
6、品04优先级产品05计划设立时本金100 100 100 100 100期初本金余额 100 100 100 100 100本金分配 100 0 0 0 19.89收益分配 1.619 2.52 2.64 2.72 2.539合计 101.619 2.52 2.64 2.72 22.429期未本金余额 0 100 100 100 80.11当期收益率（年化）0.66% 1.02% 1.07% 1.1% 1.03%二、专项计划收益分配情况本专项计划第一期收益分配，于2011年9月22日公告，2011年9月29日完成兑付，详细 情况请参考中信 证券股份有限公司关于远东二期专项资产管理计划第一期收益
7、分配的公告。本专项计划第二期收益分配，于 2011 年 12 月 16 日公告，2011 年 12 月 29日完成兑付，详细情况请参考 中信证券股份有限公司关于远东二期专项资产管理计划第二期收益分配的公告。第五节 其他事项本报告期内原始权益人持续经营，未发生违反合同约定的损害基础资产及其收益的情况。本报告期内专项计划管理人、托管人、评级机构未发生变更。本报告期内专项计划受益凭证的信用评级未发生变化。优先级受益凭证 01 已于为 2011 年 12 月 29 日到期。第六节 备查文件目录1、中国证监会批准设立远东二期专项资产管理计划的文件2、远东二期专项资产管理计划受益凭证标准条款3、远东二期专
8、项资产管理计划受益凭证认购协议4、远东二期专项资产管理计划资产买卖协议5、远东二期专项资产管理计划监管协议6、远东二期专项资产管理计划托管协议7、远东二期专项资产管理计划差额支付承诺函8、远东二期专项资产管理计划服务协议9、远东二期专项资产管理计划流动性支持贷款协议10、远东二期专项资产管理计划受益凭证代理推广协议11、关于中信证券股份有限公司设立远东二期专项资产管理计划之法律意见书12、远东国际租赁有限公司 2011 年信用评级报告13、远东二期专项资产管理计划优先级受益凭证信用评级报告14、远东二期专项资产管理计划现金流预测分析咨询报告书15、利安达会计师事务所有限责任公司关于远东二期专项
9、资产管理计划的会计处理意见16、计划管理人的业务资格批件、营业执照和公司章程17、原始权益人的营业执照和公司章程18、托管银行的业务资格批件和营业执照 备查文件查阅地点：中信证券股份有限公司地址：北京朝阳区亮马桥路 48 号电话：010-60833550/3518/3553/8391/8256传真：010-60833504联系人：刘真、蒲茜、黄长清、刘向 辉、李玉珊中信证券股份有限公司二一二年四月二十六日附件一 托管人报告远东二期专项资产管理计划【2011 年】托管报告报告期间：2011 年 8 月 5 日- 2012 年 12 月 31 日中信证券股份有限公司：根据中国证券监督管理委员会（以
10、下简称“证监会”）关于核准中信证券股份有限公司设立远东二期专项资产管理计划的批复（证监机构字2011545 号），鉴于贵公司作为计划管理人，我行作为托管银行，据双方签订的远东二期专项资产管理计划托管协议的要求，本着诚信、尽 职、规 范的原则，我行切实履行托管银行的权利和义务，并对远东 二期专项资产管理计划（以下简称“ 专项计划”）的专项计划资金进行托管，现将 报告期间的托管情况说明如下：一、专项计划资金托管情况1、专项计划账户资金收付情况专项计划账户收款情况 到账时间 总金额 记入收入科目 记入本金科目 摘要1 资金到账 2011.8.5 1,278,873,800.002 租金到账 2011
11、.9.5 257,467,195.96 30,513,598.86 226,953,597.102011.12.5 215,903,310.28 21,573,752.67 194,329,557.613 银行存款利息 2011.9.21 138,524.562011.12.21 71,322.93专项计划账户付款情况 交易日期 本期支出 摘要1 购买基础资产 2011.8.9 1,278,873,800.002 兑付受益凭证本息情况（1） 11 远东 01 兑息款 2011.9.26 3,951,700.002011.12.26 3,010,000.00（2） 11 远东 02 兑息款 20
12、11.9.26 2,562,300.002011.12.26 4,241,700.00（3） 11 远东 03 兑息款 2011.9.26 1,791,000.002011.12.26 2,961,000.00（4） 11 远东 04 兑息款 2011.9.26 1,230,000.002011.12.26 2,034,000.00（5） 11 远东 05 兑息款 2011.9.26 938,950.002011.12.26 1,320,760.00（6） 优先级受益凭证本金 2011.9.26 245,514,400.002011.12.26 202,187,700.003 资产服务机构服务
13、费 2011.9.26 491,658.142011.12.26 285,347.474 兑付手续费 2011.9.26 12,799.432011.12.26 10,787.765 托管费 2011.9.26 300,000.006 监管费 2011.9.26 560,000.007 登记费 2011.9.26 108,900.008 资金汇划费 2011.9.26 51.502、专项计划账户资金余额情况报告项目专项计划账户资金余额 本期收入 本期支出 期末余额 摘要银行存款 1,752,454,153.73 1,752,386,854.30 67,299.43上海分行存款 1,752,45
14、4,153.73 1,752,386,854.30 67,299.43二、对计划管理人的监督情况1、我行依据托管协议的规定，自 2011 年 8 月 5 日，远东二期专项资产管理计划成立以来，分别于 2011 年 8 月、 9 月、12 月， 监督并记录了贵公司关于“专项计划”托管 账户的资金划 拨情况，包括租金回收、受益凭证兑付。“专项计划” 托管账户内的资金划付流程均与协议规定相符，我行认为贵公司无违反协议规定的资金拨付指令。2、自 2011 年 8 月 5 日，远东二期专项资产管理计划成立以来，我行按照托管协议的规定，分别于 2011 年 8 月、 9 月、12 月与 贵公司进行了“专项
15、计划”托管账户内余额和相关科目的核对工作。三、其他情况说明（如有）交通银行股份有限公司资产托管部上海分部二 一二年四月二十四日附件二 远东二期专项资产管理计划季度资产服务机构报告2011-12-31本报告内容依据远东国际租赁有限公司（作为资产服务机构）与中信证券股份有限公司（作为计划管理人）签订的远东二期专项资产管理计划服务协议而编制。本报告金额单位均以人民币计。 报告期间：2011-4-26 至 2011-12-31 权利完善事件说明权利完善事件 是 否a 发生任何一起资产服务机构解任事件， 导致资产服务机构被解任。 b 评级机构给予资产服务机构的的长期主体信用等级低于【BBB】级，或短期主
16、体信用等级低于【A-2】 级。c 发生与原始权益人有关的丧失清偿能力事件。 d 评级机构给予原始权益人的长期主体信用等级低于【BBB】级，或短期主体信用等级低于【A-2】级。 资产服务机构解任事件说明资产服务机构解任事件 是 否a“资产服务机构” 未能于“ 回收款 转付日”根据“服务协议”按时付款（除非由于“资产服务机构” 不能控制的技术故障、计算机故障或电汇支付系统故障导致未能及时付款，而使该 付款到期日顺延），且在 “回收款 转付日”后 3个“工作日”内仍未付款。b “资产服务机构” 停止经营或计划停止经营其全部或主要的租赁业务。 c 发生与“资产服务机构” 有关的“ 丧失清偿能力事件”。
17、 d“资产服务机构” 未能保持履行“ 服务协议”项下实质性义务所需的资格（特别是从事与基础资产有关的融资租赁业务的资格）、许 可、批准、授权、和/或同意，或上述资格、许可、批准、授权、和/ 或同意被中止、收回或撤销。 e“资产服务机构” 未能于“ 资产 服务机构报告日”当日或之前交付相关“ 租金回收期间”的“服务机构报告”（除非由于“资产服务机构”不能控制的技术故障、计算机故障或电汇支付系 统故障导致未能及时提供，而使“ 资产服务机构”提供“服务机构报告” 的日期延后），且在“资产服务机构报告日”后 3 个“工作日”内仍未提交。f“资产服务机构” 严重违反：（1）除付款义务和提供报告义务以外的
18、其他义务；（2）“资产服务机构” 在“ 专项计 划文件”中所做的任何陈述和保证，且在“资产服务机构”实际得知（不管是否收到“计划管理人” 的通知） 该等违约行为后，该行为仍持续超过 15 个“工作日”，以致 对“ 基础资产”的回收产生“重大不利影响”。g“有控制权的受益凭证持有人大会”合理认为已经发生与“ 资产 服务机构”有关的“重大不利变化” 。 h仅在“远东”为“ 资产服务机构 ”时，“ 资产服务机构”未能落实 “服务协议”的规定，在“专项计 划设立日”后 90 日内， 仍未能按照“ 服务协议”的约定对“服务协议” 指明的所有“基础资产文件”原件进行保管。 基础资产回收统计 （1）按租赁合同：期初应收租赁款余额 1,401,993,920.88当期应收租赁款 530,886,057.11当期应收本金回收款 473,179,059.74当期应收收入回收款 57,706,997.37期末应收租赁款余额 871,107,863.77
