1、步骤一：导入数据原始表如下，数据请以时间（1998，1999 ，2000 ，2001）为横轴，样本名（北京，天津，河北 ）为纵轴将中文地名替换为数字。注意：表中不能有中文字符，否则会出现错误。面板数据中不能有空值。去除年份的一行，将其余部分复制到 stata 的 data editor 中，或保存为 csv 格式。打开 stata，调用数据。方法一：直接复制到 data editor 中。方法二：使用口令：insheet using 文件路径调用例如：insheet using C:STUDYpapertaxi.csv其中 csv 格式可用 excel 的“ 另存为”导出步骤二：调整格式首先请
2、将代表样本的 var1 重命名口令：rename var1 样本名例如：rename var1 province也可直接在 var1 处双击，在弹出的窗口中修改 :接下来将数据转化为面板数据的格式口令：reshape long var, i(样本名)例如：reshape long var, i(province)其中 var 代表的是所有的年份（var2,var3,var4）转化成功后继续重命名，其中_j 这里代表原始表中的年份，var 代表该变量的名称口令例如：rename _j yearrename var taxi也可直接在需要修改的名称处双击，在弹出的窗口中修改步骤三：排序口令：sor
3、t 变量名例如：sort province year意思为将 province 按升序排列，然后再根据排好的 province 数列排 year 这一列最后，保存。至此，一个变量的前期数据处理就完成了，请如法炮制的处理所有的变量，也就是说每个变量都做一个 dta 文件。在处理新变量前请使用口令：clear将 stata 重置步骤四：合并数据任意打开一个处理过的变量的 dta 文件作为基础表（推荐使用因变量的 dta 文件，这里使用 so2 作为因变量）口令： merge 样本名时间 using 文件路径例如：merge province year using C:STUDYpapertaxi.
4、dta意思是将 taxi 的数据添加到 so2 的数据表中然后使用口令： tab _merge然后使用口令：drop _merge将数据表中的_merge 一列去掉，接着重新使用口令：sort 样本名时间例如：sort province year为新生成的表排序。如法炮制，将所有的变量都添加到基础表中，最终步骤：回归首先，使用口令：xtset 样本名时间定义面板数据例如： xtset province year然后使用：口令：xtreg 因变量自变量进行回归分析例如：xtreg so2 taxi busload drivers roadlength至此，使用 stata 进行面板数据回归分析完
5、成面板模型分为混合回归模型、固定效应模型、随机效应模型固定效应分为个体/时点固定效应，个体时点双固定效应随机效应分为个体/时点随机效应，个体时点双随机效应描述性统计：sum 标准化：sum(x-均值）/标准差产生新变量：gen pol=(pol-均值）/ 标准差（1 ） 普通回归命令：reg y x1 x2 一般 p0.05 接受原假设：随机效应 p0.05 接受备择假设：固定效应区分个体固定效应还是时点固定效应：xtreg y x1 x2, fe 结果 p0.05，则个体固定效应 okxtreg y x1 x2 i.year 结果 p0.05，则时点固定效应 okxtreg y x1 x2
6、i.year, fe 双向固定效应xtreg y x1 x2, fe r r 为聚类稳健标准误将多个面板回归结果汇总到一起，命令如下：xtreg y x1 x2est store model1xtreg y x3 x4 est store model2:以此类推esttab model1 model2.安装新命令：ssc install 名字 或 findit 名字，根据要求安装异方差检验：斯皮尔曼等级相关系数、怀特检验克服异方差：权重自相关：误差项与滞后项的相关关系克服自相关：广义 OLS滞后变量：易多重共线性虚拟变量：加法，测截距变动；乘法，测斜率变动固定效应异方差检验：xtreg y x1 x2Xttest3序列相关检验：固定效应模型xtserial y x1 x2随机效应模型xtreg y x1 x2, rexttest1界面相关检验：固定效应模型qui xtreg y x1 x2, fexttest2随机效应模型qui xtreg y x1 x2, reXtscd, frees修正模型：可行广义最小二乘法 命令：xtgls y x1 x2
