1、参考教材 沃尔特.尼科尔森：微观经济理论基本原理与扩展第 9 版，北京大学出版社，2008 年第 1 版。西南财经大学 2011 年秋季中级微观经济学讲义主 讲 人: 邢 祖 礼西南财经大学经济学院西方经济学研究所Email: 2011-8-301第一章 从现象到理论：方法论一、复杂而多样性的现象1、问题 1：经济学研究什么？资源配置？人的行为？消费者、生产者、政府？2、问题 2：人的选择行为的约束条件：（1）理性（最大化与精于计算）；自利与利他主义？自私的基因？亚当.斯密的解释：生存竞争的需要。（2）资 源禀赋；（3）技术；（4）制度（特别是政治制度）；（5）意识形态。3、问题 3：自然现
2、象与经济现象（社会现象）有何不同？作为物体的人，与作为能动性的人。不会预期后果的物体与有预期能力并作出反应的人。4、有关经济学家们三个笑话：经济学家流落荒岛（假设）；经济学家乘飞机（边际变化）；经济学家脑花的价格（简单化）。“但在这种主张中有一点是真的，即，一切有关事实的科学描述都具有高度的选择性，它们总是建立在理论基础之上。这种情形最好通过与探照灯加以比较而得以描述。要使事物变得可见，要依赖按照灯的位置，我们所指的方向、灯光强度、色彩等。当然在很大程度上也依赖于被照的物体。同样，一种科学的描述在较大程度上也依赖于我们的观点、我 们的兴趣，而这些通常与我们希望检验的理论或假设有关，尽管它也建立
3、在所描述的事实基础之上。实际上，理论或假设可2被称为是一种观点的结晶。因为如果我们试图形成我们的观点，那么，这种形成通常就是被称为工作上的假设，这也就是说，它是一种暂时的假定，它的功能就是帮助我们选择和安排事实。但是我们应该清楚，在这种意义下，没有任何理论或假设不是 工作上的假设，无一例外。因为没有一种理论是终极的理论，同时每一种理论都在帮助我们选择和安排事实。一切描述都具有选择的特性，这使得它在某种意义上是相对的 。”-摘自 卡 尔.波普尔： 开放社会及其敌人（第二卷），中国社会科学出版社，1999 年第 1 版中第二十五章“历史有意义吗？”pp.392-393. 二、理论是什么？1、理论是
4、一个逻辑体系。马克思经济学与现代经济学。核心假设、概念框架，（马克思：价值； 现代经济学：自利人）。向马克思致敬！2、理论是“构造”的，是一种假说。 A、规律：重复、稳定、共同性；B、规 律是无法自 现的；例子：（ 1）自由落体运 动,(2)圆周率与三角形的面积；C、假说：自由落体运动定律 S=1/2gt2？圆的 2?r周 长 l？pabpc,abc/2三 角 形 面 积 s=其 中需求定律？不太确定的规律。33、理论构造：简单与复杂。 “如果理论对于所要解释的问题处理得太复杂，那么理论将崩溃并变得难以管理；如果设计得过于简单，那么理论则忽视了重要角色和变量。不存在简单的答案， .任务是采取适
5、当简单化的形式。”-摘自阿 兰.斯密德 制度与行为经济学，中国人民大学出版社，2004 年第 1 版，p.350.4、检验理论。（ 1）直接法，检验假设前提；（2）间接法，检验理论推导出来的含义。比较静态分析，这是经济学分析中的重点和难点。三、经济学中几个重要的争论？1、演绎主义与归纳主义，谁更重要？个人经验。“而且我承认，与那种伪装成精准但却可能是谬误的知识相比较，我宁愿接受那种虽不完美却真实的知识，即便它会使许多事情都处于不确定的和不可预测的状态。的确，那些看似简明但却错误的理论往往会因为表面上遵循那些公认的科学标准而得到人们的赞誉，但是正如我们所列举的那种理论的情势所表明的那样，这种虚名
6、却会导致极为严重的后果。”-摘自 冯. 哈耶克：哈耶克 论文集，首都 经贸大学出版社，2001年第 1 版， p.389.2、经济学“数学化”是进步还是倒退？从萨谬尔森的经济分析的数学基础到库兹涅茨的名言“如果投入的是垃圾，产出也必然是垃圾”。数学的精确性与被忽视的约束条件，孰更能够增进知识。43、经济学是解释世界，还是改造世界？实证与规范。白天鹅变成黑天鹅。马 背上划条纹变斑马（张维迎）。“我相信，这是经济学家使用我所称谓的黑板 经济学方法的结果。我们所考 虑的政策是在黑板上贯彻实施的政策。所有需要的信息被假设可以得到，教师扮演了所有的角色。他确定价格、征收赋税、发放补贴（在黑板上），从而促
7、进一般福利。但在真实的经济体系中，根本就没有和教师相似的实体，没有人被委托执行黑板上的任务。无疑，在教师思维的背后（或者有时是前头），存在这样的想法：在真实的世界中，政府可以满足教师所扮演的角色要求。但是，在政府部门内部没有一个实体能够细致、审慎地管理控制经济活动以调节一个地方的行为能和另一个地方的生产协调一致。在真实生活中，我们有很多不同的企业和政府代理，它们都有各自的利益、政策和权力，政府通过设立（或撤销）政府代理、改变法律义务关系、引入许可证安排、授权给法院以解决某些事务的权限、对某一产业进行国有化（或解除国有化）等方式来执行经济政策，它要做的就是在各种社会制度中进行选择。毋庸置疑，黑板
8、经济 学是高水平学术能力的一种运用，它可能在发展经济学的能力方面有一定作用，但考虑经济政策时，它会误导我们的注意力。因此，我 们需要考虑经济体系在不同制度结构中的运行状况，这就要求一种有别于当前大多数经济学家所使用的方法。”-摘自 罗纳 德.科斯： 企业、市 场与法律，上海三联出版社，2009 年第 1 版，pp.18-19.5四、一点数学知识1、函数；一元函数、二元函数、多元函数、隐函数。（1）y=f(x);（2）y=f(x1,x2);（3）y=f(x1,x2,.,xn);（4）f(x,y)=0;2、导数、一阶导数、二阶导数、偏导数；微分；（1） ；一阶表示斜率。0000lim()()y(x
9、)=f fxhfxh（2） ；二 阶表示曲率或加速度。20d/（3） ；11x2x2121y(,)=f(,)(,)/yx2,x（4） ；112x2x11y(,)f(,)(,)/y；22 2122,=,xx，杨格定理。1212x 112y(,)f(,)(,)/y（5）dy= dx; ；0f)12xx2d,df,d（6）f(x,y(x)=0; ;()y()=-,yf（7）泰勒二阶展开式： 210001f(x)+f(x)().fx3、凸集；凹函数与凸函数、齐次函数。6（1）对于一个集合 S 而言，如果任意两点 x,y 都属于 S，且点 x,y之间的线性组合而成的点 也属于 S，则我们说集m=x+(1
10、-)y,0,合 S 是凸集；（2）简单地说，如果一个函数它的二阶导数小于 0，我们就说它是凹函数；如果二阶导数大于 0，我们就说它是凸函数。（3）齐次函数表示为：f(tx 1,tx2)=tkf(x1,x2),其中最 为重要的是零次齐次和一次齐次。4、数学模型：外生变量（参数）、内生变量（选择变量）、目标函数；5、最优化模型：无约束条件（厂商利润最大化）与有约束条件（面积最大化）；拉格朗日乘数法。6、包络定理；欧拉方程。（1）包络定理：y=f(x,a),必须注意，其中 x 为选择变量，而 a 为外生参数。显 然，通 过最 优化， 选择 x 来最大化（或最小化）y 使得x*=x(a)，如果要求 d
11、y/da,则可将 y=f(x,a)对 a 求偏导，并令 x=x(a)即可，即：dy/da= ，并令 x=x(a)求得。(,)yxa（2）欧拉方程：如果函数 f(x1,x2)是一次齐次函数，则有：f(x1,x2)= 。122(,)(,fxfx证明：因为函数 f(x1,x2)是一次齐次函数，有：f(tx 1,tx2)=tf(x1,x2),两边同时对 t 求导，有： 然后令 t=1,可得上式。12112(,(,)(,)ftxftxfx7教师：邢祖礼， 年级：2011，类型：A 班方法论及数学知识的练习题1、已知函数 ,其中 a 为参数，x 为自变量，请求出：3y=ax-8+10（1）一阶条件、二阶条
12、件，并判断此函数有极大值还是极小值。（2）利用隐函数定理，将一阶条件表达为 a 的函数形式。（3）利用包络定理，求当 a 变化一个单位时 y 会变化多少单位。2、设 ，在 x+y=1 的约束条件下用两种方法求最大值：（1）(,)fxy代入消元法；（2）拉格朗日乘数法。3、上一题的对偶问题是给定 xy=0.25，求 x+y 的最小值。用拉格朗日乘数法求解。比较这两题中得出的拉格朗日乘数的大小，并解释其关系。4、垂直向上抛球，t 秒后高度为 （其中 g 为重力加速度）。20.54gttA、达到最高点时 t 为多少？表示成 g 的函数；B、用 A 中的 结果解释当 g 发生改变时，最高点高度如何变化
13、？C、用包络定理求解 B;D、在地球上 g=9.8 米 /秒，但不同的地方略有不同，如果两地 g相差 0.1，球能达到的最大高度大约相差多少？8第二章：偏好、效用函数与消费者的选择一、消费者行为模型 1212,MAX(,). .USTPm二、偏好的几个性质1、完备性；completeness ，清楚界定所有可能性。2、自反性；reflexivity ，两个完全相同的篮子，不应该认为不一样。3、传递性；transitivity，逻辑推导与实际观察结果不应该矛盾。4、单调性；monotonicity，好商品越多越好。5、凸性；convexity，边际替代率随着商品消费量增加而递减。 简单地说，这个
14、性质说明，消费者偏好不走极端，偏好两种商品的组合而不是只偏好某种商品，喜欢米饭加回锅肉，而不是只喜欢米饭或者只喜欢回锅肉。定义：对于选择集合 S 中任意两个向量 x,y,z,如果 xz, y=z,mx+(1-)y,0,1 且 则 令 那 么 必 定 有 :=z.6、局部非饱和性；local nonsatiation，无差异曲线应该很细吧。7、连续性：continuity ，有点“近朱者赤，近墨者黑 ”的味道。三、效用函数存在吗？在选择集合中，对于任意的两个商品组合 x，y 满足以上的一些基本性质。如果你喜欢商品组合 x 甚于 y，那么对 x 向量的赋值 u(x)9应该大于对 y 向量的赋值 u
15、(y).存在着这样的函数吗？。证 明其存在性主要依赖 于性质 1，3，4，7。()xux在选择集合当中，对于任意的两个商品组合 x,y,势必存在着：0;. .xexb xcec 且 a=那 么 在 0,a之 间 ,必 定 存 在 着 一 个 数 值 b,使 得 :同 理 ,必 定 存 在 着 一 个 数 值 c使 得 :因 此 ,x=y就 意 味着 :,最 后 令 :b=u(),(y),有 u().得 证 .X2aX0 x1四、几种典型的效用函数1、科布-道格拉斯效用函数； 1122(,)UXX边际替代率 MRS= ,它是递减的,这是拟2/(0)dxmud凹函数的含义。可以通过全微分来推导。 12122 11212(,)(,).0,/(,)/(,)./?,duxduxdudxuxMRSMRS2/3因 为 则 有 :=例 子 :(,y)=求 和 /.问题：边际替代率 MRS 与效用 u 的数值大小有关吗？与 x 数值大小有关还是与 y/x 比率有关？它们的经济含义是什么？你能一条边际替代率 MRSL 为一固定值比如-2 或者-1/2 的（x， y）的点的轨迹吗？
