1、吉林省 2017 年上半年期货从业基础知识：基差变动与套期保值效果模拟试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、期货公司办理客户销户手续时，应当及时向期货交易所申请注销客户的_。A交易编码B交易账户C结算编码D结算账户 2、下列不能构成贪污罪的主体是A：甲为某国有期货公司工作人员B：乙为某国有期货经纪公司派到民营期货经纪公司从事公务的人员C：丙为某国有期货经纪业务公司里面的临时工D：丁为期货业监管人员3、以下不属于期货公司风险管理的是。A：日常自我监督与检查B：临时性政策风险的管理C：对期货公司从业人员的管理D：对日常交易中的保证金管理 4
2、、正向市场牛市套利的操作规则是_。A买入丘期合约，同时卖出远期合约B卖出近期合约，同时买入远期合约C买入近期合约D卖出远期合约5、跨商品套利可分为两种情况，一是相关商品间的套利，二是原料与成品问的套利，下列交易活动中属于跨商品套利的有_。A小麦/玉米套利B玉米 /大豆套利C大豆提油套利D反向大豆提油套利 6、一般的套利方式包括_。A跨时期套利B期现套利C跨品种套利D跨市场套利 7、期货从业人员受到机构处分，或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理的，机构应当在作出处分决定、知悉或者应当知悉该期货从业人员违法违规被调查处理事项之日起（）内向协会报告。A3 个工作日B5 个工作日C10 个工作
3、日D15 个工作日 8、期货交易所负有按交易规则规定的期限、方式，将交易的结算结果通知期货公司的义务。如果期货交易所怠于履行该义务造成期货公司损失的，应当（）。A由证监会对期货交易所进行处罚B由期货交易所承担赔偿责任C由期货交易所根据过错程度承担赔偿责任D由期货交易所和期货公司共同承担该损失 9、期货公司会员应当以_为依据来制定本公司实施方案、建立相关工作制度。A中国证监会的有关规定B 股指期货投资者适当性制度实施办法(试行)C交易所制定的投资者适当性制度操作指引D中国银监会的规定 10、期货公司计算（）时，应按企业会计制度的规定对相关项目充分计提资产减值准备。A负债B净资产C资本公积D净利润
4、11、1 月 1 日，某套利者以 2.58 美元蒲式耳卖出 1 手(1 手为 5 000 蒲式耳)3月份玉米期货合约，同时又以 2.49 美元蒲式耳买入 1 手 5 月份玉米期货合约。到了 2 月 1 日，3 月和 5 月分玉米期货合约的价格分别为 2.45 美元蒲式耳，2.47 美元蒲式耳。于是该套利者以当前价格同时将两个期货合约平仓。以下说法中正确的是。A：价差扩大了 11 美分，盈利 550 美元B：价差缩小了 11 美分，盈利 550 美元C：价差扩大了 11 美分，亏损 550 美元D：价差缩小了 11 美分，亏损 550 美元 12、交易者同时买进和卖出两种相关的外汇期货合约，此后
5、一段时间再将其手中合约同时对冲，从两种合约相对的价格变动中获利的交易行为是。A：套利交易B：投机交易C：套期保值交易D：多头套期保值交易 13、下列关于期权的描述，不正确的是_。A期权是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某特定资产的权利B期权的买方要付给卖方一定数量的权利金C期权买方到期应当履约，不履约需缴纳罚金D期权买方在未来买卖标的物的价格是事先规定好的14、2008 年 2 月 10 日，某投资者以 120 点的权利金买入一张 3 月份到期，执行价格为 10200 点的恒生指数看涨期权，同时，又以 180 点的权利金卖出一张3 月份到期，执行价格为 10000 点的恒生
6、指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点(不考虑其他费用) 是_点。A10000B10060C10100D10200 15、期货公司没有代客户履行申请交割义务的，应当承担（）。A侵权责任B违约责任C侵权责任和违约责任D不承担责任 16、期货交易所因会员保证金不足且没有及时追加保证金或者自行平仓，而将会员的合约强行平仓后，强行平仓的有关费用和发生的损失应由_承担。A会员B期货交易所C所有投资者共同D会员和期货交易所共同 17、沪深 300 现货指数的最小变动量是 0.01 点，沪深 300 股指期货报价的最小变动量是 0.2 点，沪深 300 股指期货合约的乘数为 300 元/点，则一份合约的最小
7、变动金额是_元。A3B3C60D6 18、下列机构中，可以代理期货交易的是（）。A期货投资咨询机构B期货交易所非期货公司结算会员C期货交易所D期货公司 19、公民段某于 2007 年 3 月因车祸意外死亡，梁某与段某虽然未登记结婚，但已共同生活近十年，并生了孩子段丙，段甲是段某与前妻曾某所生的孩子。那么，（）对段某的遗产不享有继承权。A段甲B段乙C段丙D梁某 20、客户是期货市场最基本的交易主体，其风险主要可分为_。A由于期货公司选择不当等原因而给自身带来的风险B一个国家政局动荡时产生的风险C由于自身投资决策失误或违规交易等行为所产生的风险D政策性风险 21、伴随着成交量放大，下降三角形的突破
8、可认为是_的开始。A稳定行情B上升行情C下跌行情D无法判断 22、在国债期货交易中，成交价格_。A包括利息B包括佣金C不包括利息D自动撮合23、_是公司制期货交易所的法定代表人。A总经理B董事长C理事长D监事长 24、以下关于利率期货的说法错误的是（）。A按所指向的基础资产的期限，利率期货可分为短期利率期货和长期利率期货B短期利率期货就是短期国债期货和欧洲美元期货C长期利率期货包括中期国债期货和长期国债期货D利率期货的标的资产都是固定收益证券25、一般的储备仓库要申请指定交割仓库必须具备近（）年内无严重违法行为记录和被取消指定交割仓库资格的记录。A2B3C6D10二、多项选择题（共 25 题，
9、每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、若某投资者预测 5 月份大豆期货合约价格将上升，故买入 1 手 (1 手=10 吨)大豆期货合约，成交价格为 4000 元/吨，而此后市场上的 5 月份大豆期货合约价格下降到 3 980 元/吨，该投资者再买入 1 手该合约，那么当该合约价格回升到_时，该投资者是获利的。A3 985 元/吨B3 995 元/ 吨C4 005 元/ 吨D4 015 元/吨 2、下列情况下，最不可能出现股价上涨(继续上涨)情况的是_A：低位价涨量增B：高位价平量增C：高位
10、价涨量减D：高位价涨量平3、Euro-BOBL 债券期货属于 _A：外汇期货B：股指期货C：利率期货D：商品期货 4、下列属于期货套利与期货投机交易区别的有_。A前者从不同的合约间或不同市场间的相对价格差异中盈利，后者利用单一合约盈利B前者同时进行多头和空头交易，后者在一段时间内只做买或卖C前者的交易成本通常比后者高D前者的潜在利润来自价差的增减，后者的潜在利润来自合约价格的涨跌5、从持仓时间区分，期货市场中的投机者可以划分为_。A长线交易者B短线交易者C当日交易者D抢帽子者 6、下列关于金融期货特点的说法，不正确的是_。A交割具有极大的便利性B交割价格盲区大大缩小C期现套利交易更容易进行D逼
11、仓行情更容易发生 7、证券公司应当根据_的规定，指定有关负责人和有关部门负责介绍业务的经营管理。A内部控制制度B风险隔离制度C合规、审慎经营原则D独立经营原则 8、根据规定，期货公司期货投资咨询业务，是指期货公司基于客户委托从事的（）营利性活动。A协助客户建立风险管理制度、操作流程，提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务B制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务C为客户设计套期保值、套利等投资方案，拟定期货交易策略等交易咨询服务D为客户提供内幕消息 9、若 RSI(14)=75，则说明 _。A该市场向下波动的幅度占总的波动幅度的 75%B该市场向上波动的幅度占总的波动幅度的 25
12、%C该市场属于强市D该市场属于弱市 10、_辞职的，期货公司应委托会计师事务所对其进行离任审计。A法定代表人B董事长C财务负责人D总经理11、（）竞合的期货纠纷案件，依当事人选择的诉由确定管辖。A侵权B违约C合同无效D实物交割纠纷 12、美国期货市场中介机构中，可以独立开发客户和接受交易指令的是_。A期货交易顾问(CTA)B助理中介人(AP)C介绍经纪商(IB)D期货佣金商(FCM) 13、下列属于期货市场在微观经济中的作用的是_A：促进本国经济国际化B：提高合约兑现率C：促进本国经济的国际化发展D：为政府宏观调控提供参考依据14、7 月份，大豆现货价格为 6030 元/吨，期货市场上 10
13、月份大豆期货合约价格为 6050 元/吨。9 月份，大豆现货价格降为 6010 元/ 吨，期货合约价格相应降为 6020 元/吨。则下列说法不正确的有_。A若 7 月份在此市场上进行卖出套期保值交易， 9 月份现货市场上亏损 20 元/吨B若 7 月份在此市场上进行买入套期保值交易，9 月份净盈利 10 元/吨C若 7 月份在此市场上进行卖出套期保值交易，9 月份可以得到净盈利D在此市场上进行卖出套期保值交易，可以得到完全保护 15、证券公司违反证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法规定的业务规则的，中国证监会及其派出机构可以采取以下（）监管措施。A责令限期整改B监管谈话C出具警示函D责令
14、期货公司终止与该证券公司的介绍业务关系 16、下列机构中，属于期货自律机构的有_。A中国证监会B中国期货业协会C期货交易所D期货公司 17、下列情形中，可能构成操纵证券交易价格罪的有（）。A张三与李四合谋，以优势资金操纵某一证券的交易价格B李某以自己为交易对象，进行不转移证券所有权的自买自卖，严重影响了证券价格C赵某以持股优势连续买卖某一证券，使该证券价格大起大落D徐某与他人恶意串通，以事先约好的时间、价格相互进行证券交易，严重影响了证券交易量 18、期货交易（）由国务院有关主管部门统一制定并公布。A收费项目B收费标准C管理办法D收费方式 19、下列关于期货公司董事、监事和高级管理人员的情形中
15、，中国证监会及其派出机构可以责令改正并对其进行监管谈话、出具警示函的有（）。A未按规定履行职责B未按规定参加业务培训C违规兼职或者未按规定报告兼职情况D未按规定报告近亲属在本公司从事期货交易的情况 20、_应当按照国务院期货监督管理机构、财政部门的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A期货交易所B期货公司结算会员C期货公司D非期货公司结算会员 21、基本面分析的使用者包括A：现货商B：投机者C：大机构投资者D：中小投资者 22、我国期货交易所总经理的权力包括_。A拟定期货交易所财务预算方案、决算报告B拟定期货交易所变更名称、住所或者营业场所的方案C决定期货交易所机构设置方案D审议批准财务决算方案23、下列关于期货公司经营业务的说法错误的是_A：期货公司不得从事或者变相从事期货自营业务B：期货公司不得从事经营境外期货经纪业务C：期货公司不得为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资，不得对外担保D：除法律、行政法规或者国务院期货监督管理机构另有规定外，期货公司不得从事与期货业务无关的活动 24、首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的（）进行监督检查期货公司高级管理人员。A合法合规性B合理性C风险管理状况D公司经营状况25、股指期货合约的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的_A：正负 10%B：正负 20%C：正负 15%D：正负 25%
