1、风险管理条线单选题： (共 828 小题，总分：1 分)1 . （ ）是指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是银行难以预见到的较大损失。 （1.50 分）A 掩盖损失B 预期损失C 非预期损失D 灾难性损失标准答案 ：C试题解析 ：2 . 经济资本在实务中存在诸多挑战，但它依然是农合机构风险管理中的一个核心概念，以下不属于它揭示的含义的是（ ）。 （1.50 分）A 风险需要资本覆盖B 加强资产分散化C 承担风险需要耗用资本D 经济资本要求取决于风险偏好标准答案 ：B试题解析 ：3 . 经风险调整的资本收益率（Risk Adjusted Return on
2、 Capital , RAROC），其计算公式如下：RAROC =（NI EL）/UL， EL 代表的是（ ）。 （1.50 分）A 非预期损失B 税后净利润C 预期损失D 经济资本标准答案 ：C试题解析 ：4 . （ ）是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。 （1.50 分）A 风险规避B 风险分散C 风险转移D 风险对冲标准答案 ：C试题解析 ：5 . （ ）是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，其受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后，不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款，收益不具有信用敏感性特征，必须含有减计或转股条款。
3、（1.50 分）A 核心一级资本B 二级资本C 其他一级资本D 破产清算资本标准答案 ：B试题解析 ：6 . 在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。 （1.50 分）A 标准差B 账面资本C 方差D 持续经营资本标准答案 ：A试题解析 ：7 . ( )是指银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）。 （1.50 分）A 掩盖损失B 预期损失C 非预期损失D 灾难性损失标准答案 ：B试题解析 ：8 . （ ）是指超出非预期损失之外的可能威胁到银行安全性和流动性的重大损失。 （1.50 分）A 掩盖损失B 预期损失C 非预期
4、损失D 灾难性损失标准答案 ：D试题解析 ：9 . 按照（ ）理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。 （1.50 分）A 投资组合B 资产负债风险管理C 多样化投资分散风险D 系统管理标准答案 ：A试题解析 ：10 . （ ）是银行的基本职能，也是银行业务不断创新发展的原动力。 （1.50 分）A 实行自主经营B 承担和管理风险C 自我约束D 自觉管理标准答案 ：B试题解析 ：11 . 在现代银行风险管理实践中，（ ）可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。 （1.50分）A 风险对冲B 风险转移C 风险规避D 风险分
5、散标准答案 ：C试题解析 ：12 . （ ）是非累积性的、永久性的、不带有利率跳升及其他赎回条款，本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具。 （1.50 分）A 持续经营资本B 核心一级资本C 其他一级资本D 破产清算资本标准答案 ：C试题解析 ：13 . （ ）是指银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。 （1.50 分）A 流动性风险B 操作风险C 市场风险D 国别风险标准答案 ：A试题解析 ：14 . （ ）即按照贷款分类的结果，对各类别的贷款根据其内在损失程度，按照一定的风险权重分别计提。 （1
6、.50 分）A 普通准备金B 专项准备金C 特别准备金D 非常态准备金标准答案 ：B试题解析 ：15 . 马柯维茨提出的（ ）模型描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。 （1.50 分）A 自我约束B 均值一方差C 多样化投资分散风险D 系统管理标准答案 ：B试题解析 ：16 . （ ）是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款，中央银行要求的该准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率。 （1.50 分）A 专项准备金B 特别准备金C 普通准备金D 存款准备金标准答案 ：D试题解析 ：17 . 银行的流动性计划不完善，信用、市
7、场、操作等风险领域的管理缺陷会导致（ ）。 （1.50分）A 操作风险B 声誉风险C 流动性风险D 战略风险标准答案 ：C试题解析 ：18 . 在商业银行的风险管理实践中，正态分布广泛应用于（ ）量化，经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。 （1.50 分）A 法律风险B 流动性风险C 国别风险D 市场风险标准答案 ：D试题解析 ：19 . （ ）是一种经过计算分配到的资本金，它既不是风险本身，也不是真实的资本，它是对应着风险的一种虚拟资本，随着农合机构承担风险大小的变化而变化。 （1.50 分）A 监管资本B 持续经营资本C 账面资本D 经济资本标准答案 ：D试题解析 ：20 . 操作风
8、险是指由不完善或有问题的内部程序、信息员工科技系统以及外部事件所造成损失的风险，以下属于操作风险的是（ ）。 （1.50 分）A 战略风险B 声誉风险C 法律风险D 信用风险标准答案 ：C试题解析 ：21 . 在实践中，如果需要对不同技资期限金融产品的投资收益率进行比较，通常需要计算这些金融产品的（ ），同时考虑复利收益。 （1.50 分）A 百分比收益率B 超额准备金率C 汇率D 年化收益率标准答案 ：D试题解析 ：22 . （ ）是指银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。 （1.50 分）A 风险补偿B 风险分散C 风险规避D 风险转移标准答案
9、：A试题解析 ：23 . 从狭义上讲，（ ）主要关注银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。（1.50 分）A 法律风险B 操作风险C 战略风险D 流动性风险标准答案 ：A试题解析 ：24 . 对大多数银行来说，（ ）是最大、最明显的信用风险来源。 （1.50 分）A 资信评估B 抵押C 贷款D 项目调查标准答案 ：C试题解析 ：25 . （ ）是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 （1.50 分）A 信用风险B 市场风险C 操作风险D 声誉风险标准答案 ：A试题解析 ：26 . （
10、）在整个金融体系中具有非常重要的位置，它与企业风险组合、资本资源、价值创造是紧密相连的，决定着风险资本的结构，解决的是到底需要多少资本的问题。 （1.50 分）A 账面资本B 监管资本C 经济资本D 持续经营资本标准答案 ：C试题解析 ：27 . 根据（ ）理论，构建资产组合即多元化投资能够降低投资风险。 （1.50 分）A 资产负债风险管理B 投资组合C 多样化投资分散风险D 系统管理标准答案 ：B试题解析 ：28 . 银行在贷款定价中，对于那些信用等级较高，而且与银行保持长期合作关系的优质客户，可以给予适当的优惠利率；而对于信用等级较低的客户，银行可以在基准利率的基础上调高利率。以上经济活
11、动属于银行风险管理的（ ）策略。 （1.50 分）A 风险对冲B 风险补偿C 风险分散D 风险规避标准答案 ：B试题解析 ：29 . （ ）是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果。 （1.50 分）A 损失B 风险C 收益D 盈利标准答案 ：A试题解析 ：30 . （ ）是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。不论初始投资是多少，投资方式有什么不同，增值部分就是投资所得到的绝对收益。 （1.50 分）A 持续经营资本B 账面资本C 经济资本D 绝对收益标准答案 ：D试题解析 ：31 . 风险准备金制度的建立，就是为了有效地应对可能出现的预期损失，以及完成金融
12、机构必须能够支持的及时实现（ ）功能的流动性需要。 （1.50 分）A 监管资本B 资信评估C 资产清算D 抵押标准答案 ：C试题解析 ：32 . 对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过( )来转移风险。 （1.50 分）A 提取损失准备金B 冲减利润C 购买商业保险D 采取限制高危险业务/行为标准答案 ：C试题解析 ：33 . 从无差异曲线簇中（）是投资者的最优资产组合，也就是给出了最优选择策略。 （1.50 分）A 有效集相切的无差异曲线的切点B 有效集相切的无差异曲线的交点C 无差异曲线的最大值D 无差异曲线斜率的最大值标准答案 ：B试题解析 ：34 . （ ）由于是按贷款的
13、内在损失程度计提的，计提时已充分考虑了贷款遭受损失的可能性，反映了贷款在评估日的真实质量，因此，不计入资本基础。 （1.50 分）A 专项准备金B 特别准备金C 普通准备金D 账面资本标准答案 ：A试题解析 ：35 . （ ）是银行风险的第一承担者，因而也是风险管理最根本的动力来源。 （1.50 分）A 收益B 汇率C 损失D 资本标准答案 ：D试题解析 ：36 . 金融机构在央行存款超过法定准备金存款的部分为超额准备金存款，超额准备金存款与金融机构自身保有的库存现金，构成（ ），也称备付金。 （1.50 分）A 账面资本B 超额准备金C 持续经营资本D 经济资本标准答案 ：B试题解析 ：37
14、 . （ ）金融理论被称为华尔街的第一次数学革命。 （1.50 分）A 资产风险管理模式阶段B 资产负债风险管理模式阶段C 负债风险管理模式阶段D 全面风险管理模式阶段标准答案 ：C试题解析 ：38 . 银行所面临的风险和不确定因素，不论是正面的还是负面的，都必须通过系统化的方法来管理，因为几乎所有的风险都可能影响银行的（ ）。 （1.50 分）A 声誉B 战略C 市场占有D 人员调动标准答案 ：A试题解析 ：39 . 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是（ ）。 （1.50 分）A 年化收益率B 百分比收益率C 经风险调整的资本收益率D 汇率标准答案 ：C试题解析 ：4
15、0 . 诺贝尔经济学奖得主哈瑞（ ）于 20 世纪 50 年代提出的不确定条件下的投资组合理论，即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点，已经成为现代风险管理的重要基石。 （1.50 分）A 哈瑞马柯维茨B 威廉夏普C 罗伯特默顿D 费雪布莱克标准答案 ：A试题解析 ：41 . 西方各国经济开始了高速增长，社会对商业银行的资金需求极为旺盛，商业银行面临资金相对不足的巨大压力。为了扩大资金来源，满足商业银行的流动性需求，同时避开金融监管的限制，西方商业银行变被动负债为主动负债，对许多金融工具进行了创新，发生在（ ）。 （1.50分）A 资产负债风险管理模式阶段B 资产风险管理模式阶段C 全面风险管理
16、模式阶段D 负债风险管理模式阶段标准答案 ：D试题解析 ：42 . 资产（贷款）项下的准备金，目的主要是为了冲抵（ ），以计提呆账准备金的形式被计入了经营成本，并在农合机构提供的产品价格（如贷款利率）中得到了补偿，实际上已不构成风险。（1.50 分）A 极端损失B 非预期损失C 掩盖损失D 预期损失标准答案 ：D试题解析 ：43 . 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（Risk Adjusted Return on Capital , RAROC），其计算公式如下：RAROC =（NIEL）/UL，其中， NI 代表的是（ ）。 （1.50 分）A
17、 预期损失B 税后净利润C 非预期损失D 经济资本标准答案 ：B试题解析 ：44 . （ ）是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行债务，或使银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使银行遭受其他损失的风险。 （1.50 分）A 法律风险B 操作风险C 战略风险D 国别风险标准答案 ：D试题解析 ：45 . 国别风险的主要类型包括七类，其中（ ）是国别风险的主要类型之一。 （1.50 分）A 传染风险B 政治风险C 转移风险D 间接国别风险标准答案 ：C试题解析 ：46 . 没有风险就没有收益，在运用（ ）策略的同时也失去了在这一
18、业务领域获得收益的机会，其主要局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为银行风险管理的主导策略。 （1.50分）A 风险对冲B 风险规避C 风险分散D 风险转移标准答案 ：B试题解析 ：47 . 正态随机变量 X 落在距均值 2 倍内的概率为（ ）。 （1.50 分）A 68%B 90%C 95%D 99%标准答案 ：C试题解析 ：48 . 根据（ ），银行的信贷业务应是全面的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。 （1.50 分）A 资产负债风险管理理论B 投资组合理论C 多样化投资分散风险D 系统管理标准答案 ：C试题解析 ：49 . （ ）主要用于弥补贷款组合的不确定损失
19、，这就使它具有了资本的性质，可以计入资本基础。 （1.50 分）A 特别准备金B 普通准备金C 账面资本D 专项准备金标准答案 ：B试题解析 ：50 . 巴塞尔协议显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通银行的普通股充足率应达到（ ）。 （1.50 分）A 0.06B 0.08C 0.09D 0.07标准答案 ：D试题解析 ：51 . （ ）随着布雷顿森林体系的瓦解，固定汇率制度向浮动汇率制度的转变导致汇率变动不断加大。 （1.50 分）A 负债风险管理模式阶段B 全面风险管理模式阶段C 资产风险管理模式阶段D 资产负债风险管理模式阶段标准答案 ：D试题解析 ：52 . 以下哪种准备金的目的
20、主要是为了冲抵预期损失，以计提呆账准备金的形式被计入了经营成本，并在农合机构提供的产品价格（如贷款利率）中得到了补偿，实际上已不构成风险（ ）。（1.50 分）A 资产（贷款）项下的准备金B 专项准备金C 风险准备金D 普通准备金标准答案 ：A试题解析 ：53 . 巴塞尔协议要求全球系统重要性银行须计提（ ）的附加资本要求。 （1.50 分）A 1% -2.5%B 1% -3.5%C 2% -3.5%D 2% -4.5%标准答案 ：B试题解析 ：54 . （ ）是指银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给银行造成损失或不利影响的风险。 （1.50 分）A 法律风险B 违规风险C 战略风险D 操作风险标准答案 ：C试题解析 ：55 . 假设投资者 A 半年的百分比收益率为 5% ，投资者 B1 年的百分比收益率为 10% ，那么（ ）投资者的投资收益率更高。 （1.50 分）A AB BC 一样多D 无法确定标准答案 ：A
