1、2015 年宁夏省期货从业：首席风险管理考试试卷一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、江恩轮中轮的作用有_A可以预测价位B可以预测时间C可以分析长期周期D可以确定交易时机 2、介绍经纪商在国际上一般都以_的形式存在。A由期货公司担保B独立执业C个人D机构3、某交易所主机中，绿豆期货前一成交价为每吨 2820 元，尚有未成交的绿豆期货合约每吨买价 2825 元，现有卖方报价每吨 2818 元，二者成交则成交价为每吨_元。A：2825B：2821C：2820D：2818 4、股票期货的理论价格为（）。A现货价格+资金占用成本 -持有期分红B现货
2、价格+ 资金占用成本+ 持有期分红C现货价格-资金占用成本+持有期分红D现货价格+净持有成本5、期货经纪公司，是指期货经纪公司为了保证其各项业务的规范运作，实现其既定的工作目标，防范出现经营风险而设立的各种控制机制和一系列内部运作控制程序、措施和方法的总称A：内部控制制度B：内部监管运作C：内部监督体系D：内部控制模式 6、期货交易所的非期货公司结算会员的期货从业人员不得从事的行为包括_。A以本人名义从事期货交易B泄露因工作关系掌握的非结算会员的结算信息C代理客户从事期货交易D利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员的合法权益 7、在金属货币流通条件下，通货膨胀或通货紧缩_A：不会发
3、生B：可能发生C：不能避免D：取决于商品数量 8、中国证监会对从事境外期货业务的企业实行（）制度。A 配额B依法征税C许可证D审核 9、在决定买入或卖出期货合约之前，应对合约的_做全面、准确和谨慎的研究。A种类B时间C价格D质量 10、未平仓量下降，价格上升，说明市场处于技术性_。A弱市B强市C不弱不强D牛市11、营业部负责人不得在期货公司总部兼任除以外的职务。A：监事B：董事C：总经理D：财务负责人 12、申请设立期货公司，股东应当具有（）资格。A公司法人B企业法人C事业法人D中国法人 13、当巴西灾害性天气出现时，国际市场上可可的期货价格会_。A上涨B下跌C不变D不确定14、正向市场中，发
4、生以下_情况时应采取牛市套利策略。A近期月份合约价格上升幅度大于远期月份合约B近期月份合约价格上升幅度等于远期月份合约C近期月份合约价格上升幅度小于远期月份合约D近期月份合约价格下降幅度大于远期月份合约 15、下面对期货基金的参与者描述正确的有_。A商品基金经理负责选择基金的发起方式，决定基金的投资方向B商品基金经理负责对期货投资基金进行具体的交易操作C交易经理帮助商品基金经理挑选商品交易顾问，监控商品交易顾问的活动D期货佣金商负责执行商品交易顾问的交易指令，并收取佣金 16、某公司在 6 月 20 日预计将于 9 月 10 日收到 1 000 万美元，该公司打算到时将其投资于 3 个月期的欧
5、洲美元定期存款。 6 月 20 日的存款利率为 5.75%，该公司担心到 9 月 10 日时利率会下跌，于是以 94.29 的价格买进 CME 的 3 个月欧洲美元期货合约进行套期保值交易(CME 的 3 个月期欧洲美元期货合约面值为 1 000000 美元)。假设 9 月 10 日时存款利率跌到 5.15%，该公司以 94.88的价格卖出 3 个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有_。A该公司需要买入 10 份 3 个月欧洲美元利率期货合约B该公司在期货市场上获利 14 750 美元C该公司所得的利息收入为 143 750 美元D该公司实际收益率为 5.74% 17、造成期货价格非理性波动
6、的因素有_。A合约设计上有缺陷B会员结构不合理C交易规则执行不当D投机者人数众多 18、期货公司申请设立营业部时，应向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交的材料不包括_。A拟设立营业部的决议文件B申请日前 6 个月月末的风险监管报表C营业部管理制度文本D拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件 19、期货公司在变更注册资本时，应当充分考虑的情况有_。A受让股权的股东是否符合规定的条件B增加出资的股东是否符合规定的条件C变更注册资本后的净资本和其他财务指标是否满足风险监管指标标准D变更后注册资本是否低于所从事的期货业务的注册资本最低限额 20、期货公司的从业人员在本公司经营范围内从事
7、期货交易行为产生的民事责任，由_承担。A所在期货公司B从业人员自行C中国期货业协会D期货交易所 21、基差交易是指按一定的基差来确定（），以进行现货商品买卖的交易形式。A现货与期货价格之差B现货价格与期货价格C现货价格D期货价格 22、关于期货交易和远期交易的作用，下列说法正确的有_。A期货市场的主要功能是风险定价和配置资源B远期交易在一定程度上也能起到调节供求关系，减少价格波动的作用C远期合同缺乏流动性，所以其价格的权威性和分散风险作用大打折扣D远期市场价格可以替代期货市场价格23、国际市场，大部分商品在期货交易中都以美元标价，若美元贬值，则以美元标值的商品期货价格A：上涨B：下跌C：不变D
8、：条件不足无法判断 24、甲刚通过期货从业人员资格考试，还未获得从业资格就开始从事期货业务，对于甲的行为，中国证监会可以采取下列（）措施。A责令改正B给予警告C单处或者并处 3 万元以下罚款D三年内禁止从事期货业务25、下列关于期货公司作用的说法，正确的有_。A有助于增强期货市场竞争的充分性B有助于提高客户交易的决策效率和决策的准确性C可以较为有效地控制客户的交易风险D有助于实现期货交易风险在各环节的分散承担二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、期货公司向客户
9、收取的保证金，属于客户所有，除下列可划转的情形外，严禁挪作他用A：依据客户的要求支付可用资金B：为客户交存保证金，支付手续费、税款C：国务院期货监督管理机构规定的其他情形D：从事或者变相从事期货自营业务 2、当标的物的市场价格高于协定价格时，_为实值期权。A看涨期权B看跌期权C欧式期权D美式期权3、DMI 直译为方向移动指数，它包括等组成指标。A：正负 DIB：DXC：ADXD：ADXR 4、赌博与投机的关系是_。A前者是人为制造的风险，而后者的风险是客观存在的B二者对结果都是无法预测的C前者只是个人的金钱转移，而后者具有在期货市场上承担市场价格风险的功能D前者对结果是无法预测的，而后者可以运
10、用自己的智慧去分析、判断、正确预测市场变化趋势5、移动平均线一般包括_几类。A长期B中长期C中期D短期 6、下列关于互换的说法，正确的有_。A互换的主要类型有利率互换和外汇互换B互换合约主要在场内集中交易C互换交易中的合约是标准化的D互换市场很庞大，拥有上万亿美元的互换协议 7、下列_行为均应遵守期货从业人员管理办法。A申请期货从业人员资格B从事期货经营业务的机构任用期货从业人员C期货从业人员从事期货业务D期货从业人员从事非期货业务 8、股票期货是以_作为标的物的期货合约。A单只股票B180 只股票的组合C窄基股票指数D宽基股票指数 9、下列关于客户委托关系终止相关内容的表述中，正确的有A：客
11、户与期货公司的委托关系终止的，应当办理相关的销户手续B：期货公司不得将客户未注销的资金号借给他人使用C：经客户同意，期货公司可以将客户未注销的交易编码借给他人使用D：有关销户的客户资料档案应当自期货经纪合同签订之日起至少保存 20 年 10、因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的，应当（）。A根据期货合同规定确定B根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担C一方的损失系对方行为所致，应当由对方赔偿损失D双方有过错的，根据过错大小各自承担相应的民事责任11、在进行套利时，交易者主要关注的是合约之间的_。A相互价格关系B绝对价格关系C交易品种的差别D交割地的差别 12、期货交易管理条例规定，期
12、货交易所应当及时公布上市品种合约的。A：成交量B：成交价C：持仓量D：最高价 13、在美国期货市场，_是指接受客户委托，代理客户进行期货、期权交易，并收取交易佣金的中介组织。A期货交易顾问B期货佣金商C场内经纪人D助理中介人14、以下属于 CPO 在投资管理方面职责的有_。A制定投资目标B设计交易程序C确定投资组合中投资品种的范围D对 CTA 投资风险的监控 15、下列关于期货投机的说法，正确的有_。A投机者可分为趋势分析派和技术分析派B投机者为套期保值者提供了更多的交易机会C一定会增加价格波动风险D期货投机者承担了套期保值者希望转移的风险 16、一般而言，预期利率将上升，一个美国投资者很可能
13、_。A出售美国中长期国债期货合约B在小麦期货中做多头C买入标准普尔指数期货合约D在美国中长期国债中做多头 17、相对来说，套利交易的风险小，但还应特别注意方面的风险因素。A：现货交割月的情况B：市场供求状况的急剧变化C：其他破坏正常价格关系的情况D：套利交易保证金的降低 18、2007 年 6 月 20 日，某期货公司挪用客户保证金 3 亿元。截至 2008 年 9 月，该期货公司已将前述保证金偿还，如果该期货公司首席风险官发现公司有上述问题，下列表述正确的是_。A首席风险官应当向中国期货业协会报告B首席风险官应当向董事会报告C首席风险官应当向公司控股股东单位报告D首席风险官应当向公司住所地中
14、国证监会派出机构报告 19、杠杆交易商系指经营A：期货契约交易B：期货选择权契约交易C：选择权契约交易D：杠杆保证金契约交易。 20、根据葛兰威尔法则，下列为卖出信号的是_。A平均线从上升开始走平，价格从下上穿平均线B价格连续下降远离平均线，突然上升，但在平均线附近再度下降C价格上穿平均线，并连续暴涨，远离平均线D价格下穿平均线，并连续暴跌，远离平均线 21、根据期货交易管理条例，下列哪些情况属于违法违规行为_A蓄意串通，按事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易，影响期货交易价格或者期货交易量的B以自己为交易对象，自买自卖，影响期货交易价格或者期货交易量的C单独或者合谋，集中资金优势、持仓
15、优势或者利用信息优势联合或者连续买卖合约，操纵期货交易价格的D为影响期货市场行情囤积现货的 22、有下列情形之一的，应当认定期货经纪合同无效（）。A没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务的B未按客户的交易指令入市交易的C不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的D违反法律、法规禁止性规定的23、股票期货的优点包括_。A交易费用低廉B卖空股票期货更便捷C具有杠杆效应D能进行单一股票的套利策略 24、某期货公司以自己为交易对象，从中获取利润 16 万元，给期货交易价格造成了很大影响，据此，期货监督管理机构可以对该期货公司给予罚款A：50 万元以上 100 万元以下B：20 万元以上 100 万元以下C：10 万元以上 50 万元以下D：5 万元以上 500 万元以下25、为期货公司提供中间介绍业务的机构的期货从业人员不得有下列（）行为。A收付、存取或者划转期货保证金B代理客户从事期货交易C利用传播媒介或者通过其他方式提供、传播虚假或者误导客户的信息D中国证监会禁止的其他行为
