1、 2016 金字塔决策交易系统 策略编写初级教程 上海金之塔信息技术有限公司 目录 第一章 金字塔语言概要 .3 第二章 数据 .4 2.1 合约信息.4 2.2 全推数据.4 2.3 基础数据格式.5 2.4 数据存储.5 2.4 实时行情接收.7 2.5 历史数据下载.8 2.6 数据导入.12 2.7 数据删除.17 2.8 数据常见问题.18 第三章 公式系统.20 3.1 公式类型.20 3.2 新建公式.21 3.3 保存公式.22 3.4 公式编辑器.23 3.5 序列模式和逐 K 线模式.23 3.6 了解变量.25 3.7 了解函数.27 3.8 公式编写格式和法则.29 3
2、.9 代码注释.33 3.10 跨周期和跨指标引用.34 3.11 模块化编程.37 3.12 指标编写范例.40金字塔决策交易系统教程 1 第四章 流程控制.44 4.1 条件语句.44 4.2 数组.48 4.3 循环语句.55 4.4 全局变量.58 第五章 图表交易系统 .60 5.1 图表程序化机理 .60 5.2 下单模型语句.62 5.3 下单指令详解.63 5.4 趋势类交易模型范例.65 5.5 振荡类交易模型范例.71 5.6 日内交易模型范例.73 5.7 程式化交易测试和优化.77 5.6 程式化交易的建议.85 第六章 图表自动交易下单设置 .87 6.1 启动图表交
3、易 .87 6.2 固定时间间隔与走完 K 线模式.88 6.3 自动持仓同步.90 6.4 程序化交易相关设置 .90 6.5 多品种多策略交易 .92 第七章 图表程序化的调试 .107 7.1 图表程序化的调试.107 7.2 公式调试器的使用.109 7.3 日志记录功能.111 7.4 实时数据的运算.116金字塔决策交易系统教程 2 第八章 提高软件运行效率的建议.117 10.1 通过软件设置提高效率.117 10.2 通过代码编写优化提高效率.120 后记.123金字塔决策交易系统教程 3 第一章 金字塔语言概要感谢您阅读金字塔决策交易系统学习课程，该教程的学习目标是熟练掌握金
4、字塔决策交易系统革命性 的交易语言PEL。让您可以将交易想法转换为 PEL 编写的分析技术与交易策略，也能够阅读、理解并 学习其它人编写的交易策略。实盘策略示例包含对策略思想的分析、点评，源码公开，可直接导入软件使 用。一般而言，PEL 全部的示例对期货、股票、期权以及外汇都是适用的，与本书展示无关。您可以自由 开发并在您熟悉的领域进行策略编写与图形分析，这将会增加熟悉 PEL 的价值，给您新的想法提交机会。我们只为您提供设计策略、观察策略历史表现的工具，不推荐或提供任何交易策略与交易品种。系统 自带与本书所述仅限与举例，而不是推荐。我们在此提醒您注意，一个交易策略的历史仿真交易并不能保 证它
5、的未来交易成功。 金字塔公式平台的编辑语言是 Pyramid Easy Language，简称“PEL 语言” 。该语言在沿用国内常 用股软语言体系的基础上，针对程序化交易做了大量功能开发与优化。即使计算机编程零基础的用户也能 快速上手。 本手册内容是 PEL 公式的初级使用教程，详细介绍了 PEL 的结构、语法、特点、使用方法及功能等 等。 通过阅读本教程，您能够了解 PEL 语言的基本语法、操作符、表达式及控制语句等，通过手册提供的各 种示例程序，掌握 PEL 语言的编写要领，最终能够熟练地将自己的思想转化为 PEL 语言，并在金字塔决 策交易系统中应用。金字塔决策交易系统教程 4 第二章
6、 数据 程序化交易相较手工交易，它的优势在于不用盯盘、排除感情因素的干扰。但它带来这些好处的同时， 需要用户对数据有一定的处理能力。因为程序化交易的基础是建立在数据之上。本章将详述金字塔软件中 相关数据的操作。 注意：数据操作对程序化交易非常重要，属于不得不讲的内容，可内容相对枯燥。所以，若读者没有 编程基础（或同类软件使用经验） ，又急着上手，建议先阅读“公式系统”及其他部分，待熟悉代码编写， 了解策略开发过程后再看本章，熟悉日常数据操作中的细节。 2.1 合约信息 金字塔目前提供国内期货、股票、期权、外汇实时行情数据。 具体品种包含月份合约，连续、指数合约。 连续合约规则 用不同月份当前最
7、活跃的品种（主力合约）合约数据拼接而成，其代码为 AA00，AA 该品种合约代 码。例如股指代码为 IF，则其连续合约代码为 IF00。若碰到双年份合约则连续代码为 AAX00，例如白糖 （SR）为双年份合约，其连续代码为 SRX00。 换月规则为，下月品种（次主力合约）的成交量存在一个交易日大于当前品种，那么第二天系统自 动换月，默认原下月品种（次主力合约）为主力合约。 注：因连续合约在换月过程中存在换月跳空,在分析或实际交易过程中这种换月跳空会造成假性的盈亏。金 字塔特推出国内期货连续合约的换月除权数据,通过等比除权的方式消除跳空缺口。 指数合约规则 用某品种当前所有可交易合约按持仓量加权
8、平均计算，其代码为 AA13，AA 表示该品种合约代码。 例如股指代码为 IF，则其连续合约代码为 IF13。若碰到双年份合约则连续代码为 AAX13，例如白糖 （SR）为双年份合约，其连续代码为 SRX13。 2.2 全推数据 金字塔的所有内置行情数据服务器均为全推数据，历史数据补充采取点播模式，既实时动态行情采用全推 模式。服务器分为期货,股票,期权、外汇。用户连接对应行情服务器后,行情中心会推送该分类中所有品种 的实时行情数据至本地。股票、期权默认全推 1 档买卖盘数据，使用 5 档买卖盘的用户请用”工具-数据补金字塔决策交易系统教程 5 充-行情订阅”功能。 2.3 基础数据格式 金字
9、塔有 5 种基础周期数据，其他数据皆由基础数据合成，具体规则如下： （1）分笔数据 当天的所有周期数据(除日线外)都是由分笔数据(Tick 数据)生成。历史分笔数据可用于生成多笔线、多 秒线。 注意：到了第二天，即使本地有昨天的分笔数据，昨日的分笔数据不再生成历史的各周期的 K 线，此 时历史的各周期 K 线由相应的 1 分钟、5 分钟、日线历史数据生成，与分笔无关。相应周期的数据需要用 户自己补充，24 小时不关机的用户，请执行下文中“收盘”操作。 （2）5 秒 K 线 生成 5 的整数倍秒周期数据。如：10 秒 K 线、15 秒 K 线、20 秒 K 线。 （3）1 分钟数据 生成非 5
10、整数倍的分钟数据，如：3 分钟 K 线、7 分钟 K 线。 （4）5 分钟数据 生成 5 的整数倍的分钟、小时数据。如：10 分钟 K 线，1 小时 K 线，3 小时 K 线。 （5）日线数据 生成日线及日线以上周期数据。如：2 日线、3 日线、月线。 2.4 数据存储 数据存储范围在工具-选项-维护我们可以对应设置相应周期的数据存储长度。金字塔决策交易系统教程 6为了保证效率，金子塔默认的存储周期很短，用户可自己调整。但盲目设置过大的存储周期会导 致金字塔运行缓慢。 数据存储路径 金字塔的数据存放在软件安装根目录 Weistock Soft 下的 Data 目录中（如下图） 收盘操作 若您进
11、行 24 小时全自动交易（连续多日不关闭金字塔）,那么需要进行收盘操作，收盘的目的是将当 日的分笔数据，转化为各周期的历史数据，若不明白，请看上文个周期数据中分笔周期的说明。 手工收盘 打开“工具-数据管理-数据管理器” ，选择要执行收盘的市场，保存的基础数据类型后，点击执行收盘 即可。收盘完成后当日基础周期数据会保存在用户本地。金字塔决策交易系统教程 7 注：用户手工收盘前请保证当日分笔数据的完整性，盘中未出现行情中断。若盘中打开软件用户需使 用历史数据下载功能补充当日分笔成交数据后执行收盘 自动收盘 菜单栏“工具-选项-维护”可以设置自动收盘时间。自动收盘的意义：将当日的分笔数据生成当天各
12、标准周期的历史数据，即为自动手动收盘操作。 小技巧 对于 24 小时全自动交易的用户，我们就可以通过自动收盘操作保证当天各品种和周期数据的完整性。 不用担心第二天的数据缺失。 2.4 实时行情接收在”工具-启动接收 ”用户可打开行情连接界面如下： 对应服务器分为期货,股票,外盘外汇。用户可根据自己本地的网络,要交易和分析的品种连接相应行情 服务器。如交易期货只需连接期货行情服务器,连接完成后即可接受所有国内期货品种实时行情数据。金字塔决策交易系统教程 8 注：根据用户的实际需求，目前期货服务器推送 24 个常用的股票指数数据，具体请连接期货服务器后， 在中金所板块下查看。 2.5 历史数据下载
13、 通常情况下,打开交易品种的K 线图，软件会自动补充该品种当前周期3 天左右的数据。例如看 IF00 五分钟周期，软件会自动把昨日的历史5 分钟数据补齐。但不同周期、品种的数据，需通过 “工具数据补充”进行历史数据补充。 （当日的各周期数据每日19：00 提供下载。 ） 这里特别申明“数据选项”处选择补充分笔成交数据只能补充当日的，历史分笔数据需用到对应 的历史分笔数据下载项。 历史数据补充步骤 菜单栏“工具-数据补充”打开数据补充窗口金字塔决策交易系统教程 9数据补充窗口批量补数据 界面 该界面用户可以直接补充相应市场的历史各个周期数据 补充步骤 i、选择周期 ii、选择补充市场 iii、选
14、择补充时间段 iv、点击【开始补充】按钮 注：用户补充数据之前需先连接对应的行情服务器（如补期货数据，连接期货服务器）. 下载的数据会保存在用户本地,下载后下次无须重复下载。 若用户交易和分析的品种有限，那么每次补充选择过程过于繁琐，或者补充几个品种的数据。这金字塔决策交易系统教程 10 时，您可以选择自定义补数据功能，您可以新建日常方案，选择此方案后添加日常需要补充数据的品 种和周期，选择时间后直接点击开始补充。参考下图（此法比较快捷但缺少灵活性） 数据补充窗口自定义补数据 界面 该界面用户可以补充单个品种或者不同市场多个品种的各周期数据 补充步骤i、添加品种ii、选择品种与相应周期金字塔决
15、策交易系统教程 11iii、选择补充时间段iv、点击【开始补充】按钮 小技巧 有的用户担心自己下的历史数据没到位或者不放心想验证下具体周期数据本地是否已经补充齐全， 这种情况下用户可在品种界面鼠标右击,查看本地对应的周期数据长度（如下图，查看本地的数据，看 是否齐全）2.6 数据导入 目前金字塔仅支持 TXT 文本格式和系统格式数据的导入。 系统格式(.DAD)数据导入步骤 步骤 1：打开“工具-数据管理-数据管理器“金字塔决策交易系统教程 12步骤 2：打开后,切换至“导入数据“界面,选择导入数据的格式、市场、数据类型、本地数据文件件路径。 步骤 3：设置完成后,点击“执行安装“按钮,系统就
16、会自动导入数据至软件。 TXT 格式数据导入步骤 TXT 数据导入分为已有品种代码的数据导入和其它品种的数据导入 2 部分： 已有代码 TXT 数据导入流程 步骤 1：在 TXT、CSV 中输入数据金字塔决策交易系统教程 13 注意：导入金字塔的数据 必须至少有 开 高 低 收 成交量 这 5 个数据（csv 同理） 步骤 2：编辑 TXT(CSV)文件名 导入的数据属于哪一个品种，在金字塔中是由 TXT 的文件名决定的。 TXT 的命名方式为 市场代码+品种代码 市场代码和品种代码可通过工具数据数据管理器代码对照获取。 以上图为例，若导入中金所股指连续的数据。TXT 的文件名就应为 ZJIF
17、00.TXT (ZJIF00.CSV)。若导 入纽约商品交易所美原油连续的数据，TXT 的文件名就为 NMCL00.TXT (NMCL00.CSV)。 步骤 3：导入设置 导入的菜单在 工具数据数据管理 1、数据格式选择：以文本格式 2、点开文本格式设置 如下图： 金字塔决策交易系统教程 14 这里要注意： （1）设置 TXT 文件中数据对应的项。 （2）TXT 数据若是从 EXCEL 里复制过来，请选择 制表符 为分隔符。 （3）CSV 数据，需将某人的文件后缀改为 CSV，并选择 逗号 为分隔符。 3、输入路径： 金字塔支持多个文本文件同时导入，所以此处的路径为文件所在上一级的文件夹，而不
18、是文件路 径。 例：我要同时导入上文中 ZJIF00,NMCL00 的 5min 数据 ，则将此文件放入同一个文件夹，通过 路径指向即可默认为 C:TXTMIN5。 4、安装方式： 清楚原先数据删除品种原来所有的数据，仅保留导入的数据 例：本地原来有 1 年的数据，我新导入 1 个月了数据，最终只有导入的这 1 个月数据。 补充方式保留品种原来的数据，再此基础上，加入导入的补充数据。 （查缺补漏） 例：本地原来有 2011 年的数据，但是不全，我导入新的这 2011 年数据，新的数据起查漏补缺的 作用。老数据缺失的，由新数据补充；原数据不做替换。 追加方式不论本地有没有数据，统一替换为新数据。
19、 例：本地原来有 2010-2012 年的数据，我导入新的这 2011 年数据，则原有的 2011 的数据全部 替换为新导入的数据。 5、选择相应的周期。 6、选择对应的市场 步骤 3：执行安装 到这一步，注意别点确认，点确认并没有执行导入，而应该点击 执行安装 按钮。金字塔决策交易系统教程 15 出现上图画面，说明数据导入成功。 其它品种 TXT 数据导入 除了金字塔本身提供的数据以外，用户还有很多其他的数据要求，比如基本面的数据、GDP 的数据等 等。对于有计算机基础的人而言，通过 SQL、VBA 等实现这些非常的容易，但是对绝大多人而言就比较难 了。 以股指仓差报告为例：很多金字塔的用户
20、做股指时，喜欢看股指前 20 持仓报告（后称仓差报告） ，更 有甚者用仓差报告开发策略。从数据本身看，仓差报告有别于商品期货，集合了整个 IF 市场 70%-80 1A00011A9999 等等. 第四步：重启后按 IFCC第五步：之后的操作，参照上文的金字塔已有代码数据导入。与其相同，不再赘述。 2.7 数据删除 删除具体品种具体市场的周期数据 打开“工具-数据管理-数据管理器”选择整理数据，要执行删除的市场或，基础数据类型，勾选金字塔决策交易系统教程 17 删除数据后点击执行清理即可。若要删除单个品种或者几个品种的数据，点击加入个股处可选择具体 删除品种。 批量删除大容量历史数据 前面我们
21、说了金字塔的数据存储路径,安放在本地安装目录 Weistock Soft 下的 Data 目录中。我们可以 关闭软件,然后直接删除 DATA 目录下指定的市场文件, 例如删除 Weisoft StockDATAZJ 文件夹,则对应软件 里面中金（ZJ）市场的所有周期数据都被我们清除掉。 小技巧 非法关机，异常崩溃等情况使金字塔异常关闭可能会导致 data 目录下的数据文件损坏， 从而影响正常行情的接收或使历史 K 线数据紊乱。碰到这种情况下我们的处理方法为： 方法一：我们首先打开工具-数据-数据管理器，清除今日行情数据，重启软件后查开行情是否正常。方法二：若方法一无法解决问题，我们先关闭软件，
22、打开软件安装目录下的 Data，找到对应行情紊金字塔决策交易系统教程 18 乱市场删除其市场配置文件 report2 例如 D:Weisoft StockDATAZJ 文件夹下的 report2 文 件 （若用户无重要数据可直接删除 data 或 DATA 里对应市场文件夹，此法较快捷 ）重启后 行情恢复正常。注： 以上方法针对行情接收异常，历史数据紊乱或明细错误现象可直接取方法二或使用数据删除操 作。 2.8 数据常见问题 Q：明明补充了数据，但对应周期的 K 线图只显示当日或者一段时间的数据? A：步骤 1：先通过右键-数据 查看对应的周期数据本地是否已经齐全，若不齐全则对应周期数据补 充
23、不完整，需重新补充。 步骤 2：本地数据长度足够，K 线图显示时间过短。影响 K 线图数据显示的设置分别如下，用户可 自行检查下是不是启用了对应的限制数据量功能。 （1） 勾选了对应显示限制 （2） 设定了显示时段 （3） 限制了显示的 K 线数量金字塔决策交易系统教程 19金字塔决策交易系统教程 20 第三章 公式系统 在金字塔软件中，无论是技术分析、历史回测、程序化交易的实现，所有的计算都基于公式的运算。 所以，我们要学会如何建立自己的公式，编写自己的代码，本章将讲述相关具体步骤。 3.1 公式类型 首先，在写正式代码之前，我们需要确定公式的类型： 通过菜单“交易”“公式编辑器” （或快捷
24、键 Shift+W）我们可以在软件最左侧调出“管理面板” 界面： 公式类型好比做菜的菜系，不同的菜系满足不同的口味，不同的要求。 （1）技术指标 实现对技术图表分析中各类技术指标和自我定义的技术分析指标的编写，并且通过金字塔决策交易系 统的分析界面形成图表、曲线。 （2）交易系统 交易系统不仅能实现技术指标的功能，还能实现资金管理、风险管理的作用。包括买入、卖出、止损 止盈等等，非常直观的帮助投资者根据自己的想法建立一套属于自己的买卖规则和理论。 （3）条件选股 通常意义上的智能选股。可以通过对该平台的熟练使用，借助计算机的高速和准确的检索功能寻找满 足您的理解的股票形态和技术特征。 （4）五
25、彩 K 线 准确讲，该编辑器的功能是附属于条件选股功能之上的，我们可以通过该功能将满足条件的连续 K 线形态赋予颜色，区别了其它的 K 线。 金字塔决策交易系统教程 21 注意事项： 1、程序化交易主要使用技术指标和交易系统。教程也将主要针对这两类进行详细介绍。 2、公式类型决定了公式的使用范围，除“交易系统”外，其他类型均无法实现程序化自动交易。 3.2 新建公式 1) 当我们确认需要编辑的公式类型后，在相应的类型下鼠标右击新建公式，得到上图公式编辑器界 面。 2) 点击“新建公式”如下图 编辑已存在的公式 如果需要编辑、修改已存在的公式，选择需要修改的公式鼠标右击编辑公式金字塔决策交易系统
26、教程 22 3.3 保存公式 当我们的代码编写完成后，都需要点击“编译公式” 。以确认编写的代码没有问题。若编译无问 题，则软件会显示“测试正常”字样。若有问题，则会指向编译出错的地点。 正常情况出错示例 注意：只保存而未通过编译的公式是不能够被调用的。如下图，此公式不能正常使用。金字塔决策交易系统教程 23 3.4 公式编辑器 公式编辑器各功能按键介绍 名称：公式的名称，命名规则如下 （1）不区分大小写； （2）不能超过 32 个英文字符，16 个汉字； （3）每一类公式不能出现相同的名称。例如：在技术指标分类下已经有一个公式叫做 MACD,那 么在该分类下无法再起另一个叫 MACD 的公式。但是，在交易系统分类下可以。 快捷键：给这个公式设置一个快捷键，可以在按键精灵中方便调出。 说明：给公式写个简单的说明性文字（可不填） 。 禁用周期：设置公式在哪些周期上不允许运行。 公式测评：进入公式测评界面。 买卖规则：这个选项只存在技术指标中，可定义简单买卖规则，方便测试。 副图、主图、主图叠加：决定公式在那个界面输入。 交易系统此项会不可选，只能在主图叠加 费率设置：此项仅存在交易系统中，该选项可设置公式的虚拟资金、虚拟费率等。详情将在交易系统 编写详述。OPEN THEN UP:=CLOSE;/将上涨 K 线收盘价插入数组 UP 中
