1、 本科毕业论文 （ 20_ _届 ） 中国近 30 年国防开支与经济增长的关系 运用 Feder-Ram 模型进行实证分析 所在学院 专业班级 经济学 学生姓名 学号 指导教师 职称 完成日期 年 月 日 摘 要： 文章首先阐述了国防开支的概念以及影响国防开支的因素 ，然后论述了国内外学者对国家的国防开支与经济增长之间关系的研究现状，随后根据中国近 30 年间的国民经济数据，把国民经济分为国防部门、非国防部门和私人部门这三部门进行实证分析。最后结合国防开支与经济增长呈现的正向的特征，给出使这种正外部性特征得以维持和稳定的建议。 关键字： 国防支出；经济增长；实证分析； China Nearly
2、 30 Years Of Defense Spengding And Economic Growth Using Feder-Ram Model For Empirical Analysis Abstract:The article first discusses the concept of defense spending and influencing factors of defence spending.Then discusses the domestic and overseas scholars to national defence spending and economic
3、 growth of the relation between research status,based on the Nearly 30 years later according to Chinas national economic data,the national economy into the defense department, the defense department and the private sector that three departments empirical analysis.And then based on the defense spendi
4、ng and economic growth is on the negative externality characteristics, and to differentiate the negative externalities into positive externality suggestion. Key words: Defense expenditure; Economic growth; Empirical analysis; 目 录 一、 引言 .1 二、 国防开支的因素分析 . 1 (一 )国防开支概述 . 1 （二） 影响国防开支的因素 .2 （三） 国 内外对国防开
5、支与经济增长关系的研究现状 .2 三、 模型选定 .3 （一）研究国防开支与经济增长关系的方法概述 .3 (二 ) 理论模型推演 . .4 (三 ) 理论预期 . .5 四、 实证分析 5 （一）数据分析 . .5 （二）实证分析 . .6 五、 总结及建议 .7 注释 .8 参考文献 .8 致谢 .9 1 一、 引言 随着冷战的结束，人们原以为对国防经济的研究兴趣随之减退 。但事实上，超级大国对抗的缓和却引发了需要运用经济和评估方法进行研究的一些列动态问题。 当前，各个国防的国防开支各不相同，但用于国防的开支一般约占一国国内生产总值的 5%。某些国家的国防开支会占其 20%的国民资源，例如沙
6、特阿拉伯；还有些国家则只占国内生产总值的 1%左右，例如日本。在和平时期或者需要以经济建设为中心时期国防开支占国家资源会相对减少；动荡时期或者经济衰退时期，国防开支占其比重会增加。如何分配国家资源在国防资源中的投入是各个国家每个阶段应有的战略考量。 中国在经过了改革开放后经济的快速增强，综合国力 的增强和国家外部环境的变化。 随着我国国民经济的增长，国防开支的增加，国防开支与经济增长之间的关系进一步密切。 如何统筹国防开支在我国国家资源中的比重显得尤为重要，分析国防开支与经济增长的关系能为国家政策的制定提出一些建议。 运用菲德尔 -拉姆模型分析国防开支与经济增长的关系越来越被关注和运用。特别是
7、进入十二五规划的第一年，中国政府对于国防经济建设提出了更多要求，这也在很大程度上触发了国防经济学研究的新热时期。探索具有中国特色的国防经济发展道路，如何在市场经济条件下更好的将国防开支对经济增长的影响与国防开支的需求 整合统一，这些都将成为国防开支与经济增长关系的发展趋势。 二、 国防开支的因素分析 （一）国防开支概述 国防开支主要包括：现役军队支出、后备役支出、国防科研事业费和防空经费等。它主要是直接用于军事建设的经费，包括人员经费和装备经费。国防支出所提供的服务具有纯公共商品属性和纯消费性。主要表现在两个方面：第一，需求的外生性与供给的内生性。理论上说，如果一国国防支出真正以防御为目的，决
8、定其需求的因素主要是其国防安全风险的大小，即被侵略的概率和侵略力量的大小。对一国而言，显然，这是两个外生变量。而其他需求 (包括公共需 求和私人需求 )往往与内生变量 (如价格弹性和收入弹性 )有关。对国防服务的供给来说，主要受其国力、财力的制约。第二，资本密集型，即国防服务属于资本密集型行业。 （二）影响国防开支的因素 1、政治因素：政治因素包括国内政治因素和国际政治因素。由于国防支出主要是用于防御外敌，因而同国内政治似乎并无直接关系。但是，国内政局是否稳定，各地区之间是否协调，各民族之间是否团结，老百姓对政府的服务是否认可等，实际上会影响到国防支出的规模。至于国际局势对国防支出的影响，则是
9、不言而喻的。如前所述，影响公众国防需求的因素是外生的， 国防实际上是两国间或多国间的一种博弈行为，在这种双方或多方博弈均衡中，一方的行为取决于他方。如 20 世纪2 50 年代，第二次世界大战虽早已结束，战争的危险却依然存在，因为“热战”虽已停止，“冷战”却紧锣密鼓地进行。处在这样紧张的国际环境中，各国无疑都要做好准备，或准备侵略，或准备反侵略，使国防开支居高不下。 20 世纪 60 年代末期以后，虽然局部战争仍然存在，例如中东地区，三次中东战争就是最好的例子，但大规模的世界性战争的危险毕竟日趋减少，尤其是进入 20 世纪80 年代以后特别是 90 年代，随着苏联的解体，两大超级大国阵营的 对
10、抗瓦解，国际形势趋于缓和。在这样的背景下，世界各国的国防支出大多相对减少。 2、经济因素：国防支出是财政通过对国民收入的再分配形成的。因此，国防支出规模首先受国家财政状况的制约。理论上，国家财政状况越好，国防开支的支出的也就可能越大。而国家财政的状况，最终又受经济发展水平的制约。经济发展速度越快，效益越高，用于国防开支的资源就可以更多一些。但现实的状态下却不是这样的，例如沙特阿拉伯，该国的经济总量不大，但国防开支占国民经济的比重却高达 10%以上，而更富有的日本，它的经济总量要远大于沙特阿拉伯，但日本国的国 防开支占其国民经济的比重只有 1.4%左右。由于国防开支对经济影响的因素是不同的，这样
11、就有了研究的现实意义，本文也是主要研究国防开支与经济之间的关系。 3、经费使用效率因素：国防服务虽不像私人商品那样可以进行直接的成本收益考察，但也是有效率可言的。现在越来越多的经济学家开始关注国防经费的使用效率，私人商品的效率考核重点放在既定成本下的利润最大化，而国防服务的效率衡量则重点放在既定目标下的成本最小化。 （三）国内外对国防开支与经济增长关系的研究现状 由于本文主要是在 Feder-Ram 模型基础上研究中，所以 这里也主要研究国内外学者在运用Feder-Ram 模型对国防开支与经济增长关系的研究现状。在近几年的国内研究国防开支与经济增长的关系中，相对比较权威的要数刘涛熊和胡鞍钢、鹿
12、庚、魏华和魏汝祥和张树军、李建通和李玮佳这几位学者的研究。刘涛熊和胡鞍钢在国防开支与经济增长关系中运用的 Feder-Ram 模型的两部门模型，其中采用国防部门和非国防公共部门这两个因素来分析，运用的是自 1960 年至 2000 年的时间序列数据，他们的研究得出中国国防开支的规模效应与经济增长呈正向关系。鹿庚学者也运用的是 Feder-Ram 模型，但他 运用的是该模型的四部门模型，在模型中多加入了私人部门和进出口部门这两个因素，通过建设期一元回归模型，采用中国 1980 年至 2004 年的时间序列数据得出国防开支对经济增长呈负相关关系。魏华和魏汝祥和张树军这三位学者一起研究的对象则是全球
13、范围内发展中国家和发达国家，采用的是 Feder-Ram 模型的两部门模型，得出由于两类国家的经济参数的不一样，其分析结果也不一样。发达国家的国防开支对经济增长的作用不明显，而发展中国家的国防开支对经济增长的关系是呈正向关系。从上述学者的研究结果来看，由于分析对象的不同或者即使是同一 个分析对象但由于采用相关因素的不同所得出的结果也大不相同。 而在国外的学者研究国防开支与经济增长的关系中，以阿泰什奥卢（ Atesoglu)和米勒（ Mueller）、比斯瓦斯和拉姆（ Ram）和亚历山大 (Alexander）等这几位的研究最被接受和广泛采用。阿泰什奥卢（ Atesoglu)和米勒（ Muell
14、er,1990）两位国外学者采用 Feder-Ram 模型对美国 1949 年至 1989 年的时间序列数据通过该模型的两部门模型来进行分析，但他们采用的是国防部门和民用部门这两个因素分析，得出美国的国防开支对经济增长的影 响呈显著现象但积极影响较小。比斯瓦斯3 和拉姆（ Ram,1986）利用 Feder-Ram 模型对欠发达国家的 1960 年至 1970 年和 1970 至 1977 年这两段时间进行独立的截面时间序列估算，得出在大部分的估算中，欠发达国家的国防开支对经济增长没有显著影响。亚历山大 (Alexander,1990)运用该模型对发达国家 1974 年至 1985 年的时间序
15、列数据，运用 Feder-Ram 模型的四部门模型，其中采用军事部门、非军事部门、私人部门和进出口部门这四个因素来进行时间序列估算。发现发达国家在这段时间里国防开支对经济增长无 影响。 三、模型选定 （一）研究国防开支与经济增长关系的方法概述 当代对国防开支与经济增长两者关系的研究，主要运用的有三种分析方法最为主要和被接受。这三中方法分别是凯恩斯模型分析法、格兰杰因果检验法和菲德 -莱姆模型分析法。当然，另外也有个别学者使用索罗增长模型的扩展形式，在该模型中加入技术进步的正外部性这个因素来分析国防支出与经济增长的关系的影响，但是由于技术进步这一因素本身作用的不确定性特征，使在运用模型分析时由于
16、贡献的不同而使分析结果的变化区间相对较大，加之使用难度过大，所以被运用的不多，运 用结果也看法不一，本文就不多加叙述。 1、格兰杰因果检验法。该分析方法只考虑时间序列因素，而对本文所要研究的国防开支与经济增长的理论关系则不加考虑，这样最后检验出来的结果只能反映出国防开支与经济增长两者之间是否存在因果关系，但对检验结果则不能说明是哪些因素影响了国防开支与经济增长之间的关系，对检验暴露出来的问题由于不知道是哪里的问题也就不能给出改进建议。这样该模型的利弊也十分凸显，有利的方面是运用此方法需要考虑的因素少，操作起来方便，所要运用也较广泛；利的方面则是不明确问题的来源，也不能对问题给出相应的建议 。
17、2、凯恩斯模型分析法。传统凯恩斯国民收入恒等式为 Y=C+I+G+M，而研究国防支出与经济增长关系时是在原模型恒等式的右侧加入了国防支出的变量 TS，转化成反应经济总需求的公式为Y=C+I+G+M+TS，在该公式基础上加入一些合适科学的假设经过一系列数学处理，得出国防支出关于经济增长率关系的公式。变形模型是设定国防支出为经济总收入的组成部分这一前提上出发，分析国防支出对于经济增长的影响， 该分析具有明显的凯恩斯模型的特征，但是该模型却忽视了国防开支所占用资源的挤出效应。 3、菲德 -莱姆模型法。该模型也 叫做 Feder-Ram 模型，是由 Biswas和 Ram( Biswas & Ram，
18、 1986) 在菲德 ( Feder， 1983)关于出口对经济增长影响的两部门框架的基础上提出来的。模型被国内外学者广泛运用在分析发达和欠发达国家的国防开支与经济增长的关系研究中，他们的研究依旧需要在所设定的外部性因素时，可以合理科学的增减需要因素项，一般可分为两部门模型、三部门模型和四部门模型这四种变形模型。而其中的因素项包括：国防部门、非国防公共部门、私人部门、进出口部门等。这一模型方法集合了理论和计量分析之间的联系，这样相对 成为最适合进行实证分析的方法，所以本文选定该模型作为进行实证分析的模型。本文运用这一模型的三部门模型，选取国防部门、非国防公共部门和私人部门这三个变量因素来进行分
19、析。计算出外部性的参数，然后通过对4 参数的分析判断是正或者负以及正负之间的幅度大小来解释出国防开支对经济增长的作用。 （二）理论模型推演 考虑到 1980 年后，在改革开放政策的影响下，中国的私营经济开始越来越活跃，国民经济各生产部门之间的联系也越来越密切。两部门模型太过笼统的分析方法已经不合发展的需要，而四部门模型中一般考虑的出口部门又受外部环境的影响 大，存在大的变数。所以本文综合这些原因，确定采用三部门模型的分析方法来分析国防开支与经济增长之间的关系。为了更好的解释经济意义，本文把三部门模型中的三个变量设定为 国防部门、非国防部门和私人部门这三个部门来进行分析。选择这三个部门来研究是有
20、其意思的，国防部门和非国防部门是本文研究的两个对立点，不可或缺，而选择私人部门则是由于国防开支的投入有它本文的挤出效应存在，加上了私人部门则完善了凯恩斯模型所忽视的挤出效应这个弊端。所以再谨慎思考后选择这三个部门作为研究对象，并且对Feder-Ram 模型稍加变形进行研究。 DD KLFD , DKLHN NN , DNKLQP PP , 其中 D 代表国防部门的支出水平， N 代表非国防公共部门的支出水平， P 代表私人部门的支出水平。 设社会总产出为 Y ，则： YPND DL 、 NK 、 PK 为三部门的劳动投入。满足： pQFQF KKLD 1 qQHQH KKLL 1 求式（ 1）
21、、式（ 2） 和式（ 3）的全微分，代入式（ 4）后可得： dDQdNQdKQdLQdDHdKHdKHdLHdKFdLFdY DNPKPLDNKNKNLDKDL 把式（ 5）的全微观与式（ 6）的全微分，连同式（ 7）、式（ 8）代入式（ 9）后可得： dDQpHppdNQpqIQdLQdY DDNKL 111 （ 10） 式两边都除以社会总产出 Y，可得： YdDQpHppYdNQqqYIQYdLQYYd DDNKL 111 (11) 定义 NDHnPDQm DD , 。结合 PNYD ,能够得到： YdDPNPdDmYdDPDmYdDQ D 1 (12) YdDNPNdDnYdDH D 1
22、 (13) 将式（ 12）、式（ 13）代入式（ 11），有： 11111 PNmNPpnppYdNQqqYIQYdLQYdY NKL PdDmNdDpnYdD 1 (14) 为表达方便，可以令： 5 1 1 NQqqa 11112 PNmNPpnppa pna 13 则公式（ 14）可以转换成： 1 2 3 4LKd Y Y Q d L Y Q I Y a d N Y a d D Y a d D N a d D P (15) （三）理论预期 Feder-Ram 模型的三部门模型中其中三个边际生产率的大小顺序会因为一个国家或地区在当时所处的外部环境和内部环境的不同而显现出不同的顺序排列结果，
23、p 和 q 可能为正，也可能为负。当 p 为正时，说明国防部门对社会资源投入的利用能力比私人部门对国家资源利用能力高，代表着国家集 中国家资源办国家重点项目，体现出高效率的特点；当 p 为负时，则说明国防部门的社会资源利用能力要比私人部门的资源利用能力低，而这样的情况却是当今世界大部门国家在国防资源能力率低的现状。这也是国防部门自身的差异性特征决定的，在进行国防设施的建设时，需要消耗掉大量的社会资源。 当或者 DDQ D P H D N或 者 大于 0 时，说明国家在这个阶段对国防开支的投入有利于促进社会各部门的产出，两者是呈正相关；当 DDQ D P H D N或 者 小于 0 时，说明国家
24、对国防部门的资源投入的会减少其他相关部门的资源投入，会抑制其他部门的发展，两者是呈负相关。 四、 实证分析 （一）数据分析 由上述公式 15，可相应建立回归模型，其中社会总产出 Y 使用历年 GDP 数据，未根据通货膨胀进行调整。投资 I 使用全社会固定资产投资估计。国防部门规模 D 用历年的国防支出表示，非国防公共部门则由历年财政支出减去国防支出近似而得。私人部门产出使用总产出 Y 减去历年财政支出估算。 表（一）：中国统计年鉴 1981 年至 2009 年相关数据 (单位：亿元） Year GDP Expend Invest Defense 1981 4891.5610619 1175.7
25、9 6067.3510619 167.97 1982 5323.3509647 1212.33 6535.6809647 176.35 1983 5962.6515684 1366.95 7329.6015684 177.13 1984 7208.0517184 1642.86 8850.9117184 180.76 1985 9016.0365806 2004.82 11020.856581 191.53 6 1986 10275.179216 2122.01 12397.189216 200.75 1987 12058.615125 2199.35 14257.965125 209.62
26、1988 15042.82301 2357.24 17400.06301 218 1989 16992.319107 2664.9 19657.219107 251.47 1990 18667.822376 3083.59 21751.412376 290.31 1991 21781.499411 3386.62 25168.119411 330.31 1992 26923.476451 3742.2 30665.676451 377.86 1993 35333.924715 4642.3 39976.224715 425.8 1994 48197.856445 5792.62 53990.4
27、76445 550.71 1995 60793.729211 6823.72 67617.449211 636.72 1996 71176.591654 7937.55 79114.141654 720.06 1997 78973.034996 9233.56 88206.594996 812.57 1998 84402.279769 10798.18 95200.459769 934.7 1999 89677.054751 13187.67 102864.72475 1076.4 2000 99214.554308 15886.5 115101.05431 1207.54 2001 1096
28、55.17056 18902.58 128557.75056 1442.04 2002 120332.68927 22053.15 142385.83927 1707.78 2003 135822.75615 24649.95 160472.70615 1907.87 2004 159878.33792 28486.89 188365.22792 2200.01 2005 184937.36896 33930.28 218867.64896 2474.96 2006 216314.42594 40422.73 256737.15594 2979.38 2007 265810.30584 497
29、81.35 315591.65584 3554.91 2008 314045.42709 62592.66 376638.08709 4178.76 2009 340506.86731 76299.93 418815.79731 4951.1 （二）实证分析 由于使用了差分，故进入回归的样本个数比总年数减少一个，为 28 个样本。从模型的联合显著性检验结果来看， F 检验所报告的 P 值近似为 0，表明模型参数联合显著。模型的 R 方和调整 R 方分别为 0.91 和 0.88，表明模型拟合效果较好 。表中加框的数字列为模型中各参数的估计系数，加粗列为单个参数 t 检验的 P 值。由理论预期的
30、部分可知，当 DDQ D P H D N或 者 大于 0 时，说明国家在这个阶段对国防开支的投入有利于促进社会各部门的产出，两者是呈正相关；当 DDQ D P H D N或 者 小于 0 时，说明国家对国防部门的资源投入会减少其他相关部门的资源投入，会抑制其他部门的发展，两者是呈负相关。而由模型设 NDHnPDQm DD , ，同时公式 15 中 a3=n/(1+p), a4=m，即我们只要关注 dD/N 和 dD/P 的系数的正负性即可。 表（二）：利用中国统计年鉴 1981 年至 2009 年相关数据，使用 stata 10 软件进行简单线性回归 (不带常数项），所得结果如下： Sourc
31、e SS df MS Number of obs 28 F( 6, 22) 36.11 Model 0.560563619 6 .09342727 Prob F 0 7 Residual 0.056921531 22 .002587342 R-squared 0.9078 Adj R-squared 0.8827 Total 0.61748515 28 .022053041 Root MSE 0.05087 dyy Coef. Std. Err. t Pt 95% Conf. Interval dly 0.176867 .1723499 1.03 0.316 -0.1805648 0.5342
32、988 Iy 0.0587292 .0475583 1.23 0.23 -0.0399008 0.1573592 dNy 1.841869 1.34059 1.37 0.183 -0.9383437 4.622083 dDy -105.2055 50.32033 -2.09 0.048 -209.5635 -0.8475084 dDN 16.22939 6.403912 2.53 0.019 2.948494 29.5103 dDP 4.042827 7.584586 0.53 0.599 -11.68664 19.7723 从表中可知， dD/N 的系数为 16.23，且其 t 检验的 P
33、值为 0.019，表明其统计显著且数值大于零。同时 dD/P 的系数为 4.04，同样大于零，但其 t 检验的结果显示该系数不显著。对这两个系数做联合显著性的 F 检验结果如下： F( 2, 22) = 4.35 Prob F = 0.0256 表明这两个系数具有明显的统计显著性。由于两个系数均为正，我们可以从这两个系数中获得一致 的判断，即我国 1981 至 2009 年间对国防开支的投入有利于促进社会各部门的产出，两者是呈正相关的关系。 五、结论及建议 通过以上的实证分析发现，数据拟合表明国防开支与经济增长两者之间存在一个明显的正向的关系， 这就意味着随着国防开支的相应增加，是会带动经济的
34、增长。 虽然国防开支虽然会占用一部分资源，导致生产要素从民用部门转向国防部门，但是国防开支也属于政府消费，是公共产品，也会产生社会需求。从 1981 年到 1993 年，国防开支一直处于一个相对比较抑制的状态，这个时期主要是把有限的社会资源让位于国民经济的建设， 这个时期也是我国军事上于其他国家拉开了差距，给人一种国防空虚的感觉。但中国作为一个发展中国家，如果加大对国防开支的投入，会不会过多的占用了社会资源，从而抑制了国民经济的发展，这一点通过本文的研究证明，这样的忧虑是没有必要的。 对于国防建设的开支不再单纯局限于军事领域，越来越的军事领域技术被运用于民用设施，两者的交互越来越密切。这在很大程度上决定了对于国防开支的增加的必需性，在对国防开支的投入也很大的促进了关乎民众切身利益的经济效应的增长。国防开支不再是单纯的消耗，也是具有对经济的拉动作用和促进作用的。 第一 ,国防开支的投入可以拉动经济建设。国防工业发展是涉及到整个国民经济各个领域的，国
