1、中华考试网： 论坛： 课程： 中华考试网： 论坛： 课程： 风险管理最后冲刺密押试卷一、单选题 1商业银行( B )的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。A风险转移B风险规避C风险补偿D风险对冲2下列关于风险分类的说法，不正确的是( A )。A按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类3假设随机变量 X 服从二项
2、分布 B(10，01)，则随机变量 X 的均值为( )，方差为( A )。A1，09B09，1C1，1D09，094( D )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品 市场进行对冲。A系统性风险对冲B非系统性风险对冲C自我对冲D市场对冲5甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( A )。A风险补偿B风险转移C风险分散D风险对冲6下列对于久期公式的理解，不正确的是( D )。A收益率与价格反向变动B价格变动的程度与久期的长短有关C久期越长，价格的变动幅
3、度越大D久期公式中的 D 为修正久期7在银行风险管理中，银行( A )的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险 水平及其管理状况等A高级管理层B董事会C监事会中华考试网： 论坛： 课程： 中华考试网： 论坛： 课程： D股东大会8风险文化的精神核心是( A )。A风险管理理念B知识 C制度D内部控制9下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( A )。A风险管理的目标是消除风险B风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制
4、，对不了解或无把握控制风险 的业务，应采取审慎态度10商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行( A )。A事前防范、事中控制、事后监督和纠正B事前监督和纠正、事中防范、事后控制C事前控制、事中监督和纠正、事后防范 D事前防范、事中监督和纠正、事后控制11如果一家商业银行的总资产为 10 亿元，总负债为 7 亿元，资产加权平均久期为 2 年，负债加权平均久期为 3 年，那么久期缺口等于（ C )。A-1B1C-01D01解释：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）*负债加权平均久期。12与单一法人客户相比，( A )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A财务报表真实性较好B
5、连环担保普遍C风险识别难度大D贷后监督难度大13下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( B )。A债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率B客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级C在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级14在法人客户评级模型中，( C )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。AAhmAD 的 Z 计分模型BRiskCAlC 模型CCrEDitMoDitor 模型D死亡率模型15假设模型得到的 CAP 曲线中，实际模型与随机模型、理想模
6、型围成的图形面积分别为03 和 01，则该 CAP 曲线对应的 AR 值等于( C )。A3中华考试网： 论坛： 课程： 中华考试网： 论坛： 课程： B033C075D02516客户信用评级是商业银行对客户( A )的计量和评价，反映客户( )的大小。A偿债能力和偿债意愿，违约风险B盈利能力和偿债能力，违约风险C收入水平和资产质量，流动风险D偿债能力和偿债意愿，流动风险17根据死亡率模型，假设某 5 年期贷款，两年的累计死亡率为 600，第一年的边际死亡率为 250，则隐含的第二年边际死亡率为( B )。A350B359C369D600解释：CMR2=1-SR1*SR2，因此 SR2=1-(
7、1-600)/2.5%18某银行 2006 年末关注类贷款余额为 2 000 亿元，次级类贷款余额为 400 亿元，可疑类贷款余额为亚 000 亿元，损失类贷款 余额为 800 亿元，各项贷款余额总额为 60 000 亿元，则该银行不良贷款率为( D )。A133B233C300D367 19下列关于长期次级债务的说法，正确的是( C )。A长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务B经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣 20D长期次级债务不能计人附属资本20如果两笔
8、贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是( C )。A这两笔贷款的信用风险是不相关的B这两笔贷款的信用风险是负相关的C这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总21系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由( D )的变动反映出来。A借款人管理层因素D借款人的生产经营状况C借款人所在行业因素D宏观经济因素22客户信用评级中，违约概率的估计包括( A )两个层面。A单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率C某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借
9、款人所有债项的违约概率D单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率中华考试网： 论坛： 课程： 中华考试网： 论坛： 课程： 23根据巴塞尔新资本协议内部评级法，下列说法正确的是( D )。A非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加B非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低C资本要求为 95置信水平下特定风险暴露的非预期损失D期限调整随期限增加而调整幅度增大24下列关于信用风险的表述，不正确的是( A )。A只有违约才能导致信用风险B相比信用风险，市场风险数据更容易获得C信用风险范围不仅限于贷款业务D信息不对称可以引发信用风险25下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号(
10、 D )。A存货周转率变小B显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C流动资产比例大幅下降D业务性质变化26下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是( C )。A企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值B企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长C对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力D对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息27下列关于留置的说法，不正确的是( C )。A留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C留置的债权人按照合同约
11、定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式28下列关于信用评分模型的表述，不正确的是( D )。A信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型B信用评分模型对金融数据的要求比较高C信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上29下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( D )。A国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公
12、司的信用风险暴露B跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动C转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险D商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露30.以下关于贷款转让的论述，正确的是( D )。A. 单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估B. 组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度中华考试网： 论坛： 课程： 中华考试网： 论坛： 课程： C. 应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让D. 以上都正确31.
13、贷款组合的信用风险包括( C )。A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D. 以上的都不对32. 某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出 BB 级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有 100 个 BB 级借款人，到年末一共有 19 人违约，那么该商业银行 BB 级借款人的违约频率是( B )。A. 20%B. 19%C. 25%D. 30%33. 已知某商业银行的风险信贷资产总额为 300 亿，如果所有借款人的违约概率都是 5%，违约回收率平均为 20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是( B )。A. 15 亿B.
14、12 亿C. 20 亿D. 30 亿34.如果年期零息国债收益率是，某公司零息债券一年期承诺收益率是，违约损失率是，那么根据 KPMG 风险中性定价模型得出的违约概率是( B )A. 0.03B. 0.04C. 0.05D. 135. 和为两个随机变量，a 和 b 是两个常量，与的相关系数等于 ，那么 a+b与 ba 的相关系数等于( D )。A.B.C.D. 36. 以下关于信用联动票据的论述，正确的是？( A )A. 信用联动票据可以人为安排没有信用等级的贷款资产，并承担这些资产的信用风险B. 商业银行是信用联动票据的中介C. 如果商业银行资产发生违约，那么损失由承担D. 信用联动票据不能
15、够分散商业银行资产的信用风险37.以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点( B )。A.衍生产品的构造方式多种多样B.能够完全消除市场风险C.交易灵活便捷D.在操作过程中不会附带新的风险产生38.以下关于经风险调整的收益率（RAROC）和经济增加值（EVA）这两项指标的论述，不正确的是( C )。中华考试网： 论坛： 课程： 中华考试网： 论坛： 课程： A.在市场数据准确真实，财务规范统一的情况下，这两项指标可以用来评估交易员、投资组合、各项交易及业务部门的业绩表现B.采用这两项指标来衡量交易人员和业务部门的业绩，有助于商业银行内部减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为C.这两项
16、指标有时会互相冲突，因此最好选择一个指标作为衡量标准D.这两项指标都是基于经济资本这个概念而产生的39.应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为( A )。A.RAROC=业务单位或交易的税后净利润业务单位或交易的经济资本B.RAROC=业务单位或交易的息税前收益业务单位或交易的经济资本C.RAROC=业务单位或交易的息税前收益业务单位或交易的资金成本D.RAROC=业务单位或交易的税后净利润业务单位或交易的资金成本40.商业银行的投资组合中包含三个产品，其中=2 亿，=1.5 亿，=0.5 亿，那么该投资组合的 VaR 为( C )。A.VaR4 亿B.VaR4 亿C.VaR=4
17、 亿D.无法确定41.根据巴塞尔委员会的资本协议市场风险补充规定 ，计量市场风险监管资本的公式为：( A )。A.市场风险监管资本（附加因子最低乘数因子）*VaRB.市场风险监管资本最低乘数因子*VaRC.市场风险监管资本附加因子最低乘数因子*VaRD.市场风险监管资本（附加因子最低乘数因子）*VaR42. 以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是( D )。A. 单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动B. 风险度量的结果受制于历史周期的长度C. 以大量历史数据为基础，对数据依赖性强D. 存在相当程度的模型风险43.计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平 95%，持
18、有期 50 天，第二种方案是选取置信水平 99%，持有期 100 天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大？( A )A.第一种方案B.第二种方案C.两种方案计算出来的风险价值一样大D.无法确定44.常用的风险价值建模技术不包括( D )。A.方差-协方差方法B.历史模拟C.蒙特卡罗模拟D.情景分析法45.以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是( C )。A.久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险B.久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动C.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动中华考试网： 论坛： 课程： 中
19、华考试网： 论坛： 课程： 46.如果一个商业银行的总资产为 100 亿，总负债为 80 亿，其中的利率敏感性资产为 60 亿，利率敏感性负债为 50 亿，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为 20 亿，那么该商业银行的利率敏感性缺口为( C )。A.20 亿B.10 亿C.30 亿D.40 亿47.投资组合理论是由谁创立的？( A )A.马柯维茨B.法玛C.萨缪尔森D.弗里德曼48. 已知某商业银行的总资产为 100 亿，总负债为 80 亿，资产加权平均久期为 5.5，负债加权平均久期为 4，那么该商业银行的久期缺口等于( C )A.1.5B.-1.5C.2.3D.3.549.操作风险管理水
20、平的提升，应当从什么方面入手？( B )A.电脑系统B.人的因素C.制度因素D.以上都不对50.我国商业银行操作风险管理的核心问题是( C )。A.员工素质培养B.信息系统升级换代C.合规问题D.内部控制51商业银行的监管资本等于什么？ ( C )。A.预期损失 B.非预期损失 C.预期损失加上非预期损失 D.以上都不是52良好的公司治理的目标不包括( D )。A.完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构 B.明确董事、监事、高管在组织管理中的作用 C.建立独立董事制度 D.完善职工大会的职能53关于风险评估要素的论述，正确的是( B )。A.操作风险事件既可以是已经发生的，也可以
21、是根据经验预测的 B.操作风险损失数据的统计应当在商业银行各级机构展开 C.由于操作风险类型的多样性，很难为操作风险损失数据制定一个统一标准 D.以上都正确 54以下关于操作风险评估的至下而上的原则的论述，正确的是：( B )。中华考试网： 论坛： 课程： 中华考试网： 论坛： 课程： A.操作风险的评估要从已知风险延伸的未知风险 B.这个原则的实践基础是商业银行的操作风险往往发生于基层机构和经营管理流程的基础环节 C.应当将风险控制的关口后移，从上层逐渐向基层检查 D.以上都不对55以下关于操作风险管理方法的论述，正确的是( B )。A.操作风险不能纳入框架进行计量和管理 B.操作风险能够纳
22、入框架进行计量和管理 C.不能确定操作风险能否纳入框架进行计量和管理 D.以上都不对56以下关于商业银行风险的论述，正确的是( C )。A.商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理 B.商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视 C.商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视 D.以上都不对57火灾、抢劫、高管欺诈等属于哪一类操作风险？( C )A.可规避的操作风险 B.可降低的操作风险 C.可缓释的操作风险 D.应承担的操作风险 58商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是( B )。A.对可能的风险进行保险 B.加强内部控
23、制体系的建设 C.设立应急预案和连续经营计划 D.以上都不对59下面哪一项不是造成商业银行操作风险的外部因素？( D )。A.外部经营环境变化 B.外部突发事件 C.经营场所安全性问题 D.同行业竞争激烈60关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线？( D )A.5 类 B.6 类 C.7 类 D.8 类61商业银行负债的流动性是指( D )。A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售 B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金 C.商业银行流动资产数量的多少 D.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小62根据我国商业银行法规定，商业
24、银行的流动性资产余额和流动性负债余额的比例中华考试网： 论坛： 课程： 中华考试网： 论坛： 课程： 不得超过( A )。A.25 B.50 C.75 D.9063根据历史数据表明，当现金流剩余额小于那个水平时，对商业银行的流动性风险是一个预警？( A )A.35 B.911 C.1820 D.303564商业银行在短期内的借入资金需求等于什么？( A )A.借入资金=融资缺口+ 流动性资产 B.借入资金= 融资缺口+流动性负债 C.借入资金= 融资缺口+贷款平均额 D.借入资金=融资缺口+ 核心存款平均额65当久期缺口为正时，如果市场利率下降，那么商业银行流动性将会( A )。A.增强 B.
25、变弱 C.不变 D.不确定66( B )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。A资产流动性B负债流动性C资本流动性D贷款流动性67( A )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A个人存款B公司存款C机构存款D大额存款68下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( D )。A商业银行正常范围内的 “借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险B在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D股票投资收
26、益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张69下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是( D )。A商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制B商业银行可以持有“ 一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构C商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所中华考试网： 论坛： 课程： 中华考试网： 论坛： 课程： 有的外币债务，而减少其他外币的持有量D多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度70商业银行经营管理的“三性原则”不包括( B )。A安全性B稳定性C流动性D效益性71如果
27、银行的总资产为 1 000 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为 200 亿元，应收存款为 10 亿元，现金头寸为 5 亿元，总负债为 900 亿元，则该银行核心存款比例等于( B )。A01B02C03D04解释：核心存款比例=核心存款/总资产。72下列关于流动性比率旨标的说法，不正确的是( C )。A流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强B易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金 C对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为 50很正常D贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量
28、商业银行的流动性风险73下列关于现金流分析的说法，不正确的是( C )。A现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于 35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D应当将商业银行的流动性 “剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求74( C )针对特定时段，计算到期资产 (现金流入)和到期负债(现金流出) 之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。A流动性比率指标法B现金流分析法C缺口分析法D久期分析法75下列不属于压力测试的假设情况的是( C )。A6 个月 LIBOR 增加 500 个基点B信用价差增加 300 个基点C正常经营状况D主要货币相对于美元升值 1576商业银行对外币的流动性风险管理不包括( B )。A将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行B将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行
