转融通参与人数据接口规范.DOC

1、转融通参与人数据规范（ Ver1.13） 中国证券金融股份有限公司 1 转融通参与人数据接口规范 （ Ver 1.13） 中国证券金融 股份有限 公司 二 一八年三月 转融通参与人数据规范（ Ver1.13） 中国证券金融股份有限公司 2 前 言 为加快推进转融通业务技术平台的建设工作，全面落实转融通业务技术平台和各参与人技术系统之间的数据接口，我们制定了本规范文件。 本文根据中国证券金融股份有限公司转融通业务规则 (试行）中的内容，详细规范了参与人通过转融通业务技术平台完成的日间申报数据接口以及日终清算数据文件接口的具体内容，包括借入人的借资借券申报、合约展期和出借人提前偿还申报以及转融通合

2、约归还交收通知等清算数据文件接口等 内容。 本文没有包括出借人通过沪市综合业务平台或深市综合协议平台出借证券申报的接口内容，其相关内容由两交易所分别制定和发布。 本版规范由中国证券金融股份有限公司负责起草，并负责具体的解释工作。 转融通参与人数据规范（ Ver1.13） 中国证券金融股份有限公司 3 历次更新 版本 日期 修订说明 备注 V1.13 20180330 1、 T 日合约对帐库 新增 成交类型 和 对手方合约 号 字段 2、 修订附录 A 错误代码表 3、 保证金查询应答消息 新增 120 字段 V1.12 20170421 1、新增担保资金结息库（ DBZJJX.dbf） 2、证

3、券代码，证券账户，委托价格和委托数量扩位，证券代码扩至 C8，证券账户扩至 C20，委托价格扩至 N(10，4)，委托数量扩至 N(17,2)，其中委托价格和委托数量只针对保证金业务扩位 3、为 T 日转融通新合约信息库（ ZRTXHYXX.dbf）、 T 日合约对帐库（ ZRTHYDZ.dbf）、 T+1 日交收通知库（ ZRTJSTZ.dbf）、展期结果通知库（ ZRTZQJGTZ.dbf）增加托管单元字段 4、证券出借人资料报备确认库文件中增加产品名称，产品类型，产品截止时间和产品托管人字段 5、保证金追缴通知库中去除被借用保证金现金和被借用的证券市值字段 6、增加独立出借人交易单元 报

4、备库和确认库 7、增加证券出借交易单元报备确认库 8、合约偿还明细库中增加股东代码字段 9、转融通权益处理库权益类别增加配售优先股 10、 T 日转融通新合约信息库增加债券应计利息字段 11、 新增基金红利再投资选择报文 12、修订 转融通权益处理库（ ZRTQYCLK.dbf）发送数据说明 1、 委托数量扩至N(17,2)是为业务预留，现在各业务委托数量应为整数 2、 红利再投策略默认选择红利资金，选择再投份额才需要申报 转融通参与人数据规范（ Ver1.13） 中国证券金融股份有限公司 4 V1.10 20150128 1、增加通知说明类文件接口 2、增加 证券数量单位约定 3、更新偿 还

5、划付差错库 BZ 字段描述 4、债权债务变动类型增加 307（合约到期日调整）、 308（偿还差错调账） 5、转融通订单申报及确认消息 135 域允许撤单的业务类型增加转融资申请展期申报（ 5021） 6、更正日间业务数据接口 -订单消息实例 7、更新返回错误代码表 8、统一中国证券金融公司简称为中证金融 9、更正描述不准确的文字 V1.09 20120920 1、 增加附录 I 合约状态，附录 J 债权债务变动方向，附录 K 债权债务类型，附录 L 债权债务明细标识 2、 修改 T 日合约偿还明细库 3、 删除 T 日合约偿还汇总库 4、 增加“偿还划付差错库 ” 5、 合约对账库增加展期在

6、途数量、在途金额 6、 T+1 交收通知库中增加待收付资产数量、待收付资产金额 7、 权益处理库修改为，每日发送参与权益清算的数据 8、 对“保证金追缴通知库”的“负债总金额”字段调整为“转融通总负债” 9、 去除某些接口文件中标识的 18： 00 下发的字样 10、 去除日初 T 日转融通期限库、 T 日转融通标的期限费率库、 T 日转融通可充抵保证金证券库 9： 00 下发的字样 11、 增加日间接口：借入人综合信息查询 12、上海市场增发买卖标识（ bsflag）修正为： 0J；买卖标识（ bsflag） 0D 只支持深圳增发。 V1.08.2 20120809 1、 增加头寸资金接口

7、2、 错误代码增加 2076：合约已超过最长展期期限 V1.07 20120625 1、 新增第三章第十二节，“证券出借交易单元报备库（ CJJYDYBB.dbf） ； 2、 新增第三章第十三节，“证券出借人资料报备库 /出借人资料报备确认库（ CJRZLBB.dbf/CJRZLBBQR.dbf）”； 3、 转融通权益处理库修改字段类型： MGBCJE（每股补偿金额）、 MGBCGS（每股补偿股数）由原来的“ N9,7”转融通参与人数据规范（ Ver1.13） 中国证券金融股份有限公司 5 修改为“ N12,8”； 4、 转融通错误代码调整： 0007 不存在改为 0008；增加错误号 001

8、6， 0017， 0037， 1017， 1018， 1019， 2013，2018， 5019， 5026； 1015 号错误改成“没有签到或已经签退”； 5、 增加附录 H，合约类别，明晰各种合约类别的含义，以及到期日等的填报规则，资金划付的细节； 对新合约信息库中的罚息 (偿还违约罚息 )、违约金(出借违约罚息 )进行了详细的解释； 3、 删除：“转融通成交库”和“合格出借人库”。 V1.06 20120515 保证金追缴通知库的 BZJXJYE 字段，改为保证金现金实际余额，不包含在途的买入、卖出金额 V1.05 20120508 1、 保证 金追缴通知库 (ZRTBZJZJTZ.db

9、f)，增加担保权益现金调整 ,被借用保证金现金字段； 2、 调整 ZRTBZJZJTZ 库字段顺序 3、 合约类型增加“保证金违约合约” 4、 当日新合约库增加“现金替代单位”，如果该合约是因为现金替代而生成，则金额会大于 0 V1.04 20120416 转融通权益处理库： 1、 增加 zqdm(证券代码 )、 BCQDBZ（补偿确定标志）两个字段。 2、 修改权益类别。 3、 明确合约到期日、权益到帐日、权益补偿合约号的具体含义。 V1.03 20120402 T 日合约对账库增加 LLDQR(理论到期日 )、 HYDQR(合约到期日 ) V1.02 20120329 T 日新合约增加违约

10、金字段 HYYJWYJ V1.01 20120228 1、 增加转融通 T 日合约偿还明细文件、 T 日偿还划付汇总文件、展期申请状态库； 2、 T 日转融通新合约库增加“展期标识”字段，合约类型由 4 种减少为 3 种（去除了“展期合约类型”） 3、 修改出借人账户资料申报库，增加上海和深圳结算备付金账号； 4、 保证金查询应答包， ElementStock 组件增加股份未交收买入解冻、股份未交收卖出冻结返回域；资金未交收买入冻结、资金未交收卖出解冻； 5、 保证金委托成交组件 增加交易所错误代码域。 V1.00 20120217 1、 T 日新合约增加证券价格字段：合约对账数据增加证券价格

11、字段； 2、 交收通知 (ZRTJSTZ.dbf)增加字段 : HYLX(合约类型 )、HYZT(合约状态 )。 V1.00 20111219 修订内容 1、 修正静态数据文件里部分字段拼写有误的内容； 转融通参与人数据规范（ Ver1.13） 中国证券金融股份有限公司 6 2、 保证金委托成交查询组件增加“ CreditOrderid”域； 3、 ZRTQYCLK.dbf 库的 QYLB 字段由 N4 改为 C1； 4、 ZRTXHYXX.dbf 增加字段： HYYJFX(合约预计罚息 )、HYZT(合约状态 )； 5、 完善错 误代码； 6、 增加转融通成交库 (ZRTCJK.dbf)。

12、V1.00 20111212 修订了“转融通参与人（接入方）签到、签退及密码变更消息”一节内容描述，增加了签到签退等密码长度。 V1.00 20111205 1、增加保证金追缴通知、出借人账户资料申报库、出借人账户资料返回库三个接口库； 2、修改动态业务数据包约定保证金查询请求应答消息增加“ PostStr”域，删除“ ElementOrderMatch”和“ ElementStock”组件“ PostStr”域； 3、补充转融通平台返回 代码； 4、修改动态业务数据包约定保证金委托请求应答消息和保证金查询请求应答消息删除 Pbu 的域； 5、将原对于无意义的域处理方法“不填或者为空“改为“不

13、返回该域或为空“； 6、修改动态业务数据包约定保证金委托请求应答消息bsflag 0D的描述， 0D只能用于老股东的增发申购，不能用于新股申购。 V1.00 20111205 接口中所有利率字段本次修订为不带百分号格式，例如年利率 2.34%，则字段值为 2.34。 V1.00 20110918 转融通参与人数据规范接口初稿 转融通参与人数据规范（ Ver1.13） 中国证券金融股份有限公司 7 目 录 第一章 接口概述 .9 第一节 接口说明 .9 第二节 系统架构 . 11 第二章 动态业务数据接口 . 13 第一节 接口协议 . 13 第二节 动态业务数据消息包约定 . 13 第三节 参

14、与人签到、签退及签到密码变更消息 . 15 第四节 转融通业务消息 . 16 第五节 保证金业务消息 . 22 第六节 其他业务消息 . 26 第三章 静态数据文件接口 . 27 第一节 T 日转融通期限库（ ZRTQX.DBF） . 27 第二节 T 日转融通标的期限费率库（ ZRTBDQXFL.DBF） . 28 第三节 T 日转融通可充抵保证金证券库（ ZRTBZJZQ.DBF） . 29 第四节 T 日转融通资金头寸（ ZRTZJTC.DBF） . 30 第五节 T 日转融通新合约信息库（ ZRTXHYXX.DBF） . 30 第六节 转融通权益处理库（ ZRTQYCLK.DBF） .

15、 33 第七节 T 日合约偿还明细库（ ZRTHYCHMX.DBF） . 35 第八节 偿还划付差错库（ ZRTCHHFCC.DBF） . 36 第九节 T 日合约对帐库（ ZRTHYDZ.DBF） . 37 第十节 担 保资金结息库（ DBZJJX.DBF） . 39 第十一节 T+1 日交收通知库（ ZRTJSTZ.DBF） . 41 第十二节 保证金追缴通知库（ ZRTBZJZJTZ.DBF） . 42 第十三节 展期结果通知库（ ZRTZQJGTZ.DBF） . 44 第十四节 证券出借交易单元报备库 /证券出借交易单元报备确认库 (CJJYDYBB.DBF/ CJJYDYBBQR.D

16、BF) . 48 第十五节 证券出借人资 料报备库 /证券出借人资料报备确认库 (CJRZLBB.DBF/ CJRZLBBQR.DBF) . 50 第十六节 独立出借人交易单元报备库 /独立出借人交易单元报备确认库（ DLCJRJYDYBB.DBF/ DLCJRJYDYBBQR.DBF） . 56 第四章 通知说 明类文件接口 . 59 第五章 附录 . 60 附录 A：日间业务数据接口 -返回错误代码表 . 60 附录 B：日间业务数据接口 -订单消息实例 . 64 附录 C：计算校验和算法 . 65 附录 D：应用消息重复组件 . 65 附录 E：主要数据字典 . 66 附录 F：证件代码

17、字典 . 67 转融通参与人数据规范（ Ver1.13） 中国证券金融股份有限公司 8 附录 G：通讯密码明文转密码 C 语言例子 . 68 附录 H：合约类型 . 69 附录 I：合约状态 . 69 附录 J：债权债务变动方向 . 70 附录 K：债权债务变动类型 . 70 附录 L：债权债务明细标识 . 70 转融通参与人数据规范（ Ver1.13） 中国证券金融股份有限公司 9 第一章 接口概述 第一节 接口说明 中国证券金融股份有限公司（以下简称中证金融）和转融通参与人技术系统之间的数据交互包括动态业务数据和静态数据文件两个部分。 一、动态业务数据 动态业务数据主要是指 借入人转融通借

18、资借券申报指令 、 转融通展期和提前偿还申报指令 、 借入人保证金交易及查询申报指令 等日间交互的业务数据，具体内容包括： （一）借入人转 融通借资借券申报 指令 1、 借入人转融资借入申报及撤单 ； 2、 借入人转融券借入约定申报及撤单； 3、 借入人转融券借入非约定申报及撤单； （二）转融通展期和提前偿还申报指令 4、 借入人转融资借入展期申报； 5、 借入人转融券借入展期申报； 6、 出借人转融券借出同意展期申报； 7、 出借人转融券借出提前偿还申报； 8、 借入人转融券借入同意提前偿还申报； （三）借入人保证金交易及查询申报 9、 借入人保证金交易及权益处理申报和撤单； 10、 借入人

19、保证金交易委托成交查询申报； 转融通参与人数据规范（ Ver1.13） 中国证券金融股份有限公司 10 11、 借入人保证金资金和股份查询申报。 （四）其他业务消息 12、借入人综合信息查询 二、静态数据文件 静态数据文件主要是指中证金融在转融通业 务平台完成日终处理后向参与人发送的日终清算对帐数据文件 和日初参数文件 接口。具体内容包括： （一） 转融通参数信息 1、 T 日转融通期限库（ ZRTQX.dbf）； 2、 T 日转融通标的期限费率库（ ZRTBDQXFL.dbf）； 3、 T 日转融通可充抵保证金证券库（ ZRTBZJZQ.dbf）； 4、 T 日转融通资金头寸（ ZRTZJTC.dbf）； （二） 转融通清算对账文件 5、 T 日转融通新合约信息库（ ZRTXHYXX.dbf）； 6、 转融通权益处理库（ ZRTQYCLK.dbf）； 7、 T 日合约偿还明细库（ ZRTHYCHMX.dbf） ; 8、 偿还划付差错库（ ZRTCHHFCC.dbf）； 9、 T 日合约对帐数据库（ ZRTHYDZ.dbf）； 10、 担保资金结息库（ DBZJJX.dbf）； （三） 转融通通知文件 11、 T+1日交收通知库（ ZRTJSTZ.dbf）； 12、 保证金追缴通知库（ ZRTBZJZJTZ.dbf） ；