1、 1 关于调整以 Shibor 为基准利率互换报价品种暨发布利率互换定盘（收盘）曲线的通知中汇交发201298 号各报价机构：为进一步发挥 Shibor 作为基准利率的作用，完善以 Shibor 为基准的利率互换报价品种，全国银行间同业拆借中心拟于 2012 年 5 月 21日起，将以 Shibor 为基准的利率互换报价品种调整为 19 个。报价品种具体如下表所示：期 限参考利率 1M 3M 6M 9M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 10YO/N Shibor 1W Shibor 3M Shibor 全国银行间同业拆借中心受权从 2012 年 5 月 21 日开始，根据报价机构在每个工作
2、日 11:30-12:00 及 16:00-16:30 提交的上述品种利率互换报价，计算并分别于 12:30 及 17:00 通过 Shibor 网站和中国货币网发布 Shibor 利率互换 定盘曲线与收盘曲线，具体规则见附件。请各报价机构做好相关工作准备。特此通知。附件：1、Shibor 利率互换定盘（收盘）曲线报价规则2、首批 Shibor 利率互换定盘（收盘）曲线报价机构二一二年五月十七日 2 附件 1Shibor 利率互换定盘（收盘）曲线报价规则一、报价机构资格Shibor 利率互 换报价机构自动成为 Shibor 利率互换定盘（收盘）曲线报价机构（报价机构）。上一年度在全国银行间同业
3、拆借中心（交易中心）本币交易系统利率互换交易量排名前 30 位的其他市场成员可向交易中心申请成为报价机构，申请时应向交易中心提交申请表格（见附表）。交易中心每半年根据报价机构报价评估情况及申请情况对报价机构进行调整，具体评估办法另行通知。在评估期内，若报价机构未按照本规则要求进行报价或持续提供不合理报价， 经交易中心提醒后不予改正的，交易中心可以取消其报价机构资格，并视情况从其他有报价意愿的机构中挑选报价情况良好的机构顶替其报价行资格。交易中心将及时向市场公告报价机构增减情况。二、报价规则1、利率互换合约报价：指高信用等级交易商之间针对名义本金为1 亿元人民币利率互换交易的报价。利率互换合约参
4、考利率与期限如下：Shibor O/N：1M、3M、6M、9M、1Y；Shibor 1W：1M、3M、6M、9M、1Y ；Shibor 3M：6M、9M、1Y、2Y、3Y、4Y、5Y、7Y、10Y。2、报价方向：同时报出支付固定利率（bid）和收取固定利率（offer）两个方向。3、报价时间窗口：每个交易日上午 11:30 至 12:00，下午 16:00 至 3 16:30。4、报价界面：中国外汇交易中心本币交易系统利率互换双向报价界面。三、计算规则交易中心取各机构报价时间窗口内的最新报价，根据以下规则计算：1、分别计算 bid 均值 与 offer 均值若某个品种 bid（offer）报价
5、数量多于 16 个，则分别去掉 4 个最高价、4 个最低价，对剩余的报价作算术平均。若某个品种 bid（offer）报价数量少于 16 个，多于 8 个（含）且为偶数时，剔除相同数量最低、最高报价，对剩余的 8 个报价作算术平均，得出 bid（offer）均值。若 bid 报价数量为奇数， 则先剔除一个最低 bid 报价后，对剩余的偶数个报价进行计算。若 offer 报价数量为奇数，则先剔除一个最高 offer 报 价后，对剩余的偶数个报价进行计算。若某个品种报价数量少于 8 个，则交易中心将向利率互换市场主要参与机构询价以补足 8 个报价，再进行平均计算。2、根据 bid（offer）均值计
6、算定盘（收盘）曲线数值各品种 bid 均值和 offer 均值的平均值为该品种定盘（收盘）曲线数值。四、发布时间及方式每个交易日上午 12:30 与下午 17:00 通过 Shibor 网、中国货币网同时发布。五、附则交易中心将根据市场情况不定期对本规则进行修改并向市场公布。 4 附表Shibor 利率互换定盘（收盘）曲线报价机构申请表注：1、联系人信息变更应及时通知全国银行间同业拆借中心。2. 请 如实 填写以上表格，传真至 021-68797606；并邮寄至：上海市张东路 1387号 38 栋 全国银行间同业拆借中心 市场二部，邮编 201203；3. 若有疑问，请联系刘知鸿 021- 5
7、8557935。机构全称 申请日期 第一联系人（报价人）信息姓名 部门 职务 联系电话 传真 E-mail 第二联系人信息姓名 部门 职务 联系电话 传真 E-mail 本机构在此向全国银行间同业拆借中心申请成为 Shibor 利率互换定盘（收盘）曲线报价机构。本机构将遵守相关报价规则，指定专门报价人员及联系人员，及 时、准确地进行报价。法定代表人或授权签字人： 申请机构盖章： 日期： 年 月 日备注： 5 附件 2 首批 Shibor 利率互换定盘（收盘）曲线报价机构工商银行农业银行中国银行建设银行交通银行招商银行中信银行光大银行兴业银行北京银行上海银行汇丰银行渣打银行民生银行浦发银行广发银行花旗银行华夏银行美国上海德意志银行国开行三菱东京日联银行宁波银行苏格兰皇家银行(中国)
