1、开题报告浙江省区域性商业银行风险防范研究一、立论依据1研究意义、预期目标研究意义区域性商业银行与国有控股商业银行相比较具有融资方式灵活、手续简便、环节少、办事效率高等优点。在具有这些优点的同时，区域性商业银行作为金融企业在经营的过程中存在较高风险，而如何有效地防范风险降低损失是区域性商业银行经营的关键，也是其在激烈的竞争中处于不败之地的重要因素。目前研究商业银行风险防范的课题有很多，虽然总体上与四大国有控股商业银行出现的风险基本相同，同时也存在着差异。当前金融改革相对滞后、宏观金融监管不够有力的情况下，区域性银行的健康成长有利于金融市场的有序竞争，也有利于金融体制改革的完善。而有效的对风险进行
2、防范是区域性商业银行健康发展的基础。本文通过区域性商业银行与国有商业银行以及相应的经济环境进行对比分析为区域性商业银行的风险防范提供经验和相关建议。预期目标通过对浙江省区域性商业银行运行情况进行分析，通过数据分析区域性商业银行所面临的风险，并对出现的风险提出解决方案，为今后区域性商业银行的风险防范提供经验和相关建议。2国内外研究现状国外60年代前贷款审查主要使用“6C”原则，“6C”即（1）品德（CHARACTER）（2）能力（CAPACITY）（3）资本（CAPITAL）（4）担保（COLLATERAL）（5）经营环境（CONDITION）（6）事业的连续性（CONTINUITY）或LAPP
3、原则即流动性（LIQUIDITY）、活动性（ACTIVITY）、盈利性（PROFITABILITY）、潜力（POTENTIALITIES）。信用风险分析和管理方法上的一个重大突破是以美国为代表的西方发达国家开发出了一系列测定和管理信用风险的模型，从而使金融机构的信用风险测定与管理实现了定性分析和定量分析的结合。彼握（BEAVER，1967）在1967年提出了构筑多变量的信用风险预测法。美国纽约大学斯特商学院教授阿尔曼特1968年提出了著名的Z评分模型。该模型是一种多变量式的分辨模型，主要是依据数理统计中的辨别分析技术。默顿利用期权定价理论为固定收益工具的违约风险差价进行定价，提出了利率风险结构
4、。传统的资产负债管理过分依赖于金融机构的报表分析，缺乏时效性，资产定价模型（CAPM）无法揉合新的金融衍生品种，而用方差和系数来度量风险只反映了市场（或资产）的波动幅度。这些传统方法很难准确定义和度量金融机构存在的金融风险。1993年，G30集团在研究衍生品种基础上发表了衍生产品的实践和规则的报告，提出了度量市场风险1的VAR（VALUEATRISK）模型（“风险估价”模型），稍后由JPMORGAN推出了计算VAR的RISKMETRICS风险控制模型。在些基础上，又推出了计算VAR的CREDITMETRICSTM风险控制模型，前者用来衡量市场风险；JPMORGAN公开的CREDITMETRIC
5、STM技术已成功地将标准VAR模型应用范围扩大到了信用风险的评估上，发展为“信用风险估价”（CREDITVALUEATRISK）模型。在资产组合的信用风险综合管理方法方面，山摩根公司、KMV公司和瑞士银行在1997年共同开发出来的CREDITMETRICS模型以及KMV公司开发的KMV模型最具有代表性。这些模型在很大程度上完善信用风险的量化技术，为有效的进行信用风险的分析和管理提供了很好的工具。国内薛峰（1995）认为对我国商业银行信用风险的分析必须将经济主体的研究作为研究基点。传统的计划经济体制，由于经济发展的战略实行以重工业为主的模式，因此体制上必须以集权指令经济运行机制来保证这种战略的实
6、现，因此传统体制下我国银行信用风险具有高度集中、主体错位、累积性等特点，根本原因在于金融体制中产权安排和资源配置行政化，然而在传统体制下，这种风险被掩盖，得不到重视。我国进入体制转轨时期以来，在计划机制和市场机制并存条件下，体制上的真空地带和漏洞成为信用风险的直接来源，导致金融寻租行为的产生。此外，片面强调银行在经济调控中的作用是造成我国银行信用风险加大的不可忽视的原因。刘锡良、罗德志（2001）提出银行信用风险的原因是由于我国企业的融资渠道单一，因此银行融资导致信用关系单一化，其他信用关系受到抑制，信用风险集中在银行，他们称之为银行信用抑制和风险转嫁机制，其二是信贷交易的内部性的上升。他们认
7、为由于缺乏信用观念、银行客户质量下降、在通货紧缩环境下无法退出信贷市场以及总分行制度的代理成本等，导致银行内部性的上升。潘蔚琳（2002）在引进国外的风险计量方法的基础上，提出以VAR方法来计算商业银行的信用风险。李震（2002）认为完善银行内部控制制度，有效防范信贷风险，主要从以下的方面着手组织结构调整，由于国有商业银行目前按行政区划和政府层次设立分支行的组织结构，一是增加了代理层次和代理成本，二是由于各地经济发展水平不一致，不能体现效率原则，且各分支机构容易受所在地政府的影响；完善银行信贷风险管理制度；完善资产负债管理制度；改革银行劳动人事制度，建立积极有效的激励与约束机制，培养银行企业文
8、化，防范道德风险，促进商业银行的稳定健康发展。马蔚华（2004）指出信用风险管理是商业银行风险管理体系有机的组成部分，强调信用风险管理不应游离于整个商业银行风险管理体系之外。3参考文献1戴荷娣区域性商业银行的市场定位与战略选择J银行家，2006（8）2薛峰银行信用风险分析C北京中国经济出版社，199523刘锡良，罗德志论我国不良资产的根源闭J金融研究，2001（10）4潘蔚琳商业银行信用风险J经济导刊，2002（06）5李震完善内部控制制度、有效防范银行信贷风险J经济师，2002（02）6马蔚华构建与国际接轨的现代商业银行风险管理体系J中国金融家，2004（12）7顾苏爆商业银行经营风险及应对
9、策略研究D长沙湖南科技大学，20098谢建坡区域性商业银行的企业社会责任研究D广州暨南大学，20099HENNIEVANGREUNING，SONJABRAJOVICBRATANOVIEANALYZINGBANKINGRISKJWORLDBANKWASHINGTON，1999（11）10HUSSEINAHASSANALTAMIMI，FARISMOHAMMEDALMAZROOEIBANKSRISKMANAGEMENTACOMPARISONSTUDYOFUAENATIONALANDFOREIGNBANKSJTHEJOURNALOFRISKFINANCE，2004（7）11ALIFATEMI，IRAJ
10、FOOLADICREDITRISKMANAGEMENTASURVEYOFPRACTICESJMANAGERIALFINANCE，2000（3）二、研究方案1主要研究内容（或预期章节安排）1区域性商业银行风险概念11区域性商业银行12商业银行风险定义2浙江省区域性商业银行风险状况21近年来区域性商业银行风险状况22浙江省区域性商业银行在金融危机中存在的风险3浙江省区域性商业银行风险控制中存在的问题31经营风险控制中存在的问题32财务风险控制中存在的问题4对浙江省区域性商业银行风险控制的建议41对经营风险控制中存在的风险的解决办法42对财务风险控制中存在的风险的解决办法2实施方案和进度计划实施方案
11、论文研究重点是区域性商业银行与国有商业银行的风险对比，主要将通过中国期刊网、万方数据、人民日报图文数据和SPRINGERLINK等查找相关的文献；关于文中一些数据资料主要通过统计年鉴、相关期刊，以及实地研究调查，通过对数据的比较分析来完成。进度计划第6学期第1920周至第7学期15周在指导老师额的指导下，广泛搜3集、研究相关文献资料，完成毕业论文选题。第7学期第612周在导师的指导下，完成外文翻译、文献综述和开题报告撰写；参加开题答辩，进一步论证选题价值、确立主要研究内容，论证研究方案的合理性和可行性。第7学期第1314周撰写论文详细提纲，交给导师批阅，反复修改，保证论文结构的合理性。第7学期1520开始写作毕业论文，完成初稿。第7学期寒假结合毕业论文选题开展调查研究。第8学期第12周在导师的指导下进一步写作、完善毕业论文。第8学期第36周在导师的指导下，充分利用毕业实习的机会，结合毕业论文内容展开进一步的调查研究，完成论文。第8学期第7周在导师的指导下，进一步修改、完善毕业论文；定稿并上交。第8学期第911周参加毕业论文答辩。
