1、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金2018 年第 3 季度报告2018 年 9 月 30 日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2018 年 10 月 26 日浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告第 2 页 共 13 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
2、核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。2 基金产品概况基金简称 浦银安盛红利精选混合基金主代码 519115 交易代码 519115基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2009 年 12 月 3 日报告期末基金份额总额 47,755,345.31 份投资目标本基金在严格执行投资风险管理的前提下，通过投资于盈利能力
3、较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券，力争为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。投资策略本基金坚持关注稳健收益、长期价值的投资理念，根据宏观经济周期性波动规律，动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置，在资产动态配置过程中始终坚持以风险预算理念进行合理控制，在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。本基金所指的红利型股票是基本面健康的、盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的快速及长期稳定增长的上市公司。本基金将采取基础库初选、核心库精选个股的策略，对拟投资的红利型上
4、市公司加以甄别。业绩比较基准 中证红利指数75%中证全债指数25%浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告第 3 页 共 13 页 风险收益特征本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司基金托管人 中国工商银行股份有限公司注：自 2015 年 8 月 4 日起，本基金类型由股票型变更为混合型，本基金的基金名称变更为“浦银安盛红利精选混合型证券投资基金” 。具体内容详见基金管理人于 2015 年 8 月 4 日发布的
5、关于浦银安盛红利精选股票型证券投资基金变更基金名称、基金类型及业绩比较基准并相应修订基金合同部分条款的公告 。 3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标 报告期（ 2018 年 7 月 1 日 2018 年 9 月 30 日 ）1.本期已实现收益 -3,236,006.732.本期利润 -4,608,612.463.加权平均基金份额本期利润 -0.09604.期末基金资产净值 66,076,326.635.期末基金份额净值 1.384注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本
6、期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 净值增长率 净值增长率 标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 -6.49% 1.82% -0.99% 0.86% -5.50% 0.96%浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：自 2015 年 8
7、 月 4 日起，本基金类型由股票型变更为混合型，本基金的基金名称变更为“浦银安盛红利精选混合型证券投资基金” 。具体内容详见基金管理人于 2015 年 8 月 4 日发布的关于浦银安盛红利精选股票型证券投资基金变更基金名称、基金类型及业绩比较基准并相应修订基金合同部分条款的公告 。 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告第 5 页 共 13 页 4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务任职日期 离任日期 证券从业年限 说明陈蔚丰公司旗下浦银安盛医疗健康混合基金基金经理、浦银安盛红利精选混合基金基金经理2016 年 1月 1
8、4 日 - 10陈蔚丰女士，南京大学环境科学硕士。2008 年 2 月至 2010年 11 月在江苏瑞华投资发展有限公司担任行业研究员。2010年 11 月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任行业研究员之职。2013 年 2 月，提拔至高级研究员，先后负责过医药、煤炭、旅游、计算机等行业及上市公司的研究。2014 年 7 月，陈蔚丰女士调转至权益投资部，担任公司旗下股票基金经理助理。2015 年 5 月起，担任浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016 年 1 月起，兼任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金基金经理。注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。2、证券从业
9、年限的计算标准遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，基金管理人严格遵守证券投资基金法及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告第 6 页 共 13 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人根据公平交易管理规定，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个
10、基金组合。在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3 日，5 日和 10 日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；
11、另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析3 季度市场继续结构分化的行情，部分前期表现强势的行业和个股出现了明显的补跌行情，总体来说以上证 5
12、0 为代表的大盘指数本季度明显好于以创业板指数为代表的中小盘指数，银行和非银行业表现突出。在宏观政策层面，中美贸易摩擦陷入了僵局，人民币汇率出现一定程度的贬值，积极的方面是国内政策由去杠杆过渡到了稳杠杆，货币政策更加宽松，财政政策转向积极，但是市场的风险偏好还处于较低的状态。报告期内本基金配置上更偏向于内需消费相关行业及科技行业的龙头个股，而对大金融板块的配置较低。 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告第 7 页 共 13 页 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为 1.384 元；本报告期基金份额净值增长率为-6.49%，业绩比较基准收益率为
13、-0.99%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）1 权益投资 60,248,689.00 89.84其中：股票 60,248,689.00 89.842 基金投资 - -3 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产 -
14、-7 银行存款和结算备付金合计 6,766,576.13 10.098 其他资产 49,667.84 0.079 合计 67,064,932.97 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%)A 农、林、牧、渔业 1,636,000.00 2.48B 采矿业 2,885,000.00 4.37浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告第 8 页 共 13 页 C 制造业 34,277,019.00 51.87D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -E
15、建筑业 - -F 批发和零售业 1,545,600.00 2.34G 交通运输、仓储和邮政业 783,600.00 1.19H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,954,520.00 24.15J 金融业 2,704,200.00 4.09K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 462,750.00 0.70N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 60,248,689.00 91.185.2.2 报告期末
16、按行业分类的港股通投资股票投资组合注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（）1 002463 沪电股份 450,000 2,902,500.00 4.392 000063 中兴通讯 150,000 2,745,000.00 4.153 002912 中新赛克 29,000 2,704,540.00 4.094 002007 华兰生物 70,000 2,653,000.00 4.025 300451 创业软件 150,000 2,632,500.0
17、0 3.986 600872 中炬高新 80,000 2,608,000.00 3.957 002281 光迅科技 97,000 2,588,930.00 3.928 300595 欧普康视 63,000 2,239,650.00 3.399 000852 石化机械 200,000 2,224,000.00 3.3710 601336 新华保险 40,000 2,019,200.00 3.06浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告第 9 页 共 13 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资
18、产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末未持有股指期货。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策注：本基金本报告
19、期末未持有股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策注：本基金本报告期末未持有国债期货。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末未持有国债期货。浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告第 10 页 共 13 页 5.10.3 本期国债期货投资评价注：本基金本报告期末未持有国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体除中兴通讯以外不存在被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。2018 年 6 月 13 日，中兴通讯关于重
20、大事项进展及复盘的公告中披露中兴通讯和全资子公司中兴康讯，已与 BIS 达成替代的和解协议以替代中兴通讯于 2017 年 3 月与 BIS 达成的和解协议 。BIS 已于 2018 年 6 月 8 日（美国时间）通过关于中兴通讯的替代命令批准协议立即生效。根据协议，中兴通讯将支付合计 14 亿美元民事罚款，包括在 BIS 签发 2018 年 6 月 8 日命令后 60 日内一次性支付 10 亿美元，以及在BIS 签发 2018 年 6 月 8 日命令后 90 日内支付至由中兴通讯选择、经 BIS 批准的美国银行托管账户并在监察期内暂缓的额外的 4 亿美元罚款（监察期内若中兴通讯遵守协议约定的监
21、察条件和2018 年 6 月 8 日命令，监察期届满后 4 亿美元罚款将被豁免支付） 。在中兴通讯根据协议和 2018年 6 月 8 日命令(1)及时全额支付 10 亿美元及(2)将额外的 4 亿美元支付至美国银行托管账户后，BIS 将终止其于 2018 年 4 月 15 日（美国时间）激活的拒绝令并将中兴通讯从禁止出口人员清单中移除。如果上述条件均满足且中兴通讯已从禁止出口人员清单中移除，BIS 将对外公布。本基金管理人的研究部门对中兴通讯保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基金管理人的投资流程。5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。5.11.3 其他资产构成序号 名称 金额（元）1 存出保证金 44,412.892 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 1,265.895 应收申购款 3,989.066 其他应收款 -7 待摊费用 -
