1、建信龙头企业股票型证券投资基金2018 年第 1 季度报告2018 年 3 月 31 日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2018 年 4 月 20 日建信龙头企业股票 2018 年第 1 季度报告第 2 页 共 12 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
2、性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2018 年 1 月 24 日起至 3 月 31 日止。2 基金产品概况基金简称 建信龙头企业股票基金主代码 005259 交易代码 005259基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2018 年 1 月 24 日报告期末基金份额总额 475,131,563.65 份投资目标在严格控制风险的前提下，积极挖掘 A 股市场和港股市场（通过港股通）所蕴含的投资机
3、会，重点投资沪港深股票市场各细分行业中的龙头公司，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置，力争获得与所承担的风险相匹配的收益。业绩比较基准沪深 300 指数收益率60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）20%+中债综合全价（总值）指数收益率20%。风险收益特征本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。建信龙头企
4、业股票 2018 年第 1 季度报告第 3 页 共 12 页 基金管理人 建信基金管理有限责任公司基金托管人 中国农业银行股份有限公司3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标 报告期（ 2018 年 1 月 24 日 2018 年 3 月 31 日 ）1.本期已实现收益 -12,336,442.552.本期利润 -12,203,222.523.加权平均基金份额本期利润 -0.02454.期末基金资产净值 463,743,312.915.期末基金份额净值 0.97601、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后
5、的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 净值增长率 净值增长率 标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 -2.40% 0.21% -8.55% 1.01% 6.15% -0.80%建信龙头企业股票 2018 年第 1 季度报告第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本基金基金合同于
6、2018 年 1 月 24 日生效，截至报告期末仍处于建仓期。 4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务任职日期 离任日期 证券从业年限 说明刘克飞 - 2018 年 3月 6 日 - 5硕士。2012 年 6 月毕业于中国人民大学金融工程专业，同年 7月加入建信基金，历任助理研究员、初级研究员、研究员、研建信龙头企业股票 2018 年第 1 季度报告第 5 页 共 12 页 究部总经理助理。2018 年 3 月 6 日起任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理。姚锦权益投资部总经理、本基金的基金经理2018 年 1月 24 日 - 13博士。曾
7、任天津通广三星电子有限公司工程师，2004 年 5 月至2011 年 5 月任天弘基金管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职，2009 年 3 月 17 日至2011 年 3 月 3 日担任天弘永利债券型证券投资基金基金经理；2009 年 12 月 17 日至2011 年 5 月 5 日任天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理。历任建信基金管理公司研究部首席策略分析师、权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师、权益投资部总经理。2012年 2 月 17 日起任建信优选成长混合型证券投资基金的基金经理；2012 年 8 月 14日至 2014 年 3 月 6日任建
8、信社会责任股票型证券投资基金的基金经理；2014 年 1月 20 日起任建信保本混合型证券投资基金的基金经理，该基金于 1 月 23 日起转型为建信积极配置混合型证券投资基金，姚锦继续担任该基金的基金经理；2017年 6 月 9 日起任建信核心精选混合型证券建信龙头企业股票 2018 年第 1 季度报告第 6 页 共 12 页 投资基金的基金经理；2018 年 1 月 24 日起任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守证券法、
9、证券投资基金法、其他有关法律法规的规定和建信龙头企业股票型证券投资基金基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据证券投资基金法、证券投资基金管理公司内部控制指导意见、证券投资基金公司公平交易制度指导意见、基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法等法律法规和公司内部制度，制定和修订了公平交易管理办法、异常交易管理办法、公司防范内幕交易管理办法、利益冲突管理办法等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易
10、模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析2018 年一季度，以美国加息为代表，进一步确认全球经济复苏、金融周期正常化。与此相伴随的，是资产的波动率增加，其中具有代表性的是股票市场。建信龙头企业股票 2018 年第 1 季度报告第 7 页 共 12 页 201
11、8 年一季度，中国股票市场波动增加、结构分化。指数前期缓慢上涨，后期急跌震荡。结构泾渭分明，前期以银行地产为代表的低估值价值股表现优异，中小盘成长股下跌，后期以创业板为代表的成长股快速上涨，与增长相关的股票不断调整。本基金处于建仓期，在市场急跌中有一定的损失，在后期选择低仓位寻找确定性机会。4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期基金净值增长率-2.4%，波动率 0.21%，业绩比较基准收益率-8.55%，波动率1.01%。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）1 权益投资 10,284,887.00 2.21其中：股票 10,284,
12、887.00 2.212 基金投资 - -3 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 176,200,000.00 37.82其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合计 279,041,922.62 59.898 其他资产 378,206.94 0.089 合计 465,905,016.56 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%)建信龙头企业股票 2018
13、年第 1 季度报告第 8 页 共 12 页 A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 10,284,887.00 2.22D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -E 建筑业 - -F 批发和零售业 - -G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 10,2
14、84,887.00 2.22以上行业分类以 2018 年 3 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（）1 600809 山西汾酒 187,100 10,284,887.00 2.225.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
15、 建信龙头企业股票 2018 年第 1 季度报告第 9 页 共 12 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资股指期货。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未投资股指期货
16、。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金报告期内未投资于国债期货。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货。5.10.3 本期国债期货投资评价本基金报告期内未投资于国债期货。5.11 投资组合报告附注建信龙头企业股票 2018 年第 1 季度报告第 10 页 共 12 页 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。5.11.3 其他资产构成序号 名称 金额（元
17、）1 存出保证金 58,948.852 应收证券清算款 269,800.393 应收股利 -4 应收利息 13,895.055 应收申购款 35,562.656 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 378,206.945.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。6 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（ 2018 年 1 月 24 日 ）基金份额总额 509,334,259.03基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 4,646,786.48
